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システムトレード 検証と実践

本書は有名なトレーディングコンテストで3年にわたり1、2位に輝いた著者が、どのようなアプローチでシステムトレードを開発しているか、まさに実践的に教えてくれる本だ。

最初は著者の経歴から、高収益なシステムトレードロジックの秘密みたいなものがでてくるのではと、ついつい変な期待をして読み始めたが、いい意味でそんな期待は裏切られた!

システムトレードでは簡単に機械が儲けさせてくれますよ、と言ってしまうような巷の本とは全く逆で、本書では通常明かされることの無い勝者の舞台裏とでもいうべき、システムトレード開発の苦難の道が赤裸々に記されており、それだけに説得力があり非常に勉強になる。

トップシステムトレーダーが、どういうアプローチでアイディアをバックテストし、変数を最適化し、実験的な観察や、ランダムなシミュレーションを経て、実践に臨むか、また、その収益性やリスクを事前にどのように見積り、不運にも上手く行かなかった時は、システムをどういう判断で放棄するか?こういった詳細な開発のステップや、運用テクニックを、現役のトップトレーダー自身が、自分の経験として語っているところにこの本の価値がある。

また、本書は再現性の高い堅牢なシステムトレードを構築するためのノウハウに溢れているが、そこで使われるテクニックや考え方は、裁量トレーダーが自身のトレードをより強化する上でも知っておくべきポイントに溢れている。そういう意味では、システム、裁量を問わず、自身のトレードを強化したいすべての人に読んで欲しい本だ。

ユーノ
40歳男性 兼業投資家(投資歴7年)


この書籍は一言で言えば「実戦的な本」です。

著者は2006年のロビンスカップ優勝者のシステムトレーダーであり、しかも優勝する前後の年2005年と2007年も2位に入賞している素晴らしい実力のトレーダーです。

私の中で『タートル流投資の魔術』がベストに入っていたのですが、あの書籍に抜けていた重要な細部が本書には書かれています。

例えば相関性のない複数のシステムを作ったほうが良いと簡単に書いている本は他でも見かけた事があります。

しかし、実際に相関性のないシステムというのは意外に難しく読んで納得してもいざ実現させようとすると先に進まない。

システム分散の重要性について書かれていても、作成方法までは紹介していない書籍がほとんどです。

これに対して本書にはその問題点と答えが用意してあります。

そればかりではありません。最適化するパラメーターがないシステムの検証、バックテスト回数は何回がいいのか?作成したシステムはいつから稼働すべきか?

知りたかった重要な細かいポイントがさらりと書いてある。

まず読み始めてすぐ、2005年ロビンスカップ2位を取得したシステムの売買ルールを出し惜しみせず、さらりと紹介している事に驚くはずです。

バックテストから緻密なフォワードテストまで一連の作業、検証分析をこれほど曖昧にせず詳しく書き連ねた書籍は今まで見た事ありません。

理論の本ではなく実務の本です。

夢中になって読み進めてしまいました。

ホワイトデー
トレーダー(投資歴 FX、先物15年)



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