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勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。
専門家のロジックを模倣したり、
そのロジックにオリジナルの解釈を加えて試してみたり
多くのトレーダーが膨大な時間を浪費しながら日々研究しています。

どのシステムが本物で、どれが偽者なのか？
どのシステムが一貫性をもって利益と損失を明確に示してくれているのか？

いずれにしても、
裁量であろうとシステムトレードであろうと
そのロジックや技術を実際に検証することから始めなければなりません。

本講座では、ウィザードブックの数あるトレードロジックを検証することで

・今もそのロジックは有効性があるのか？
・複数のオリジナルの条件を加えることで優位性は増すのか？

1日から1週間程度のスイングトレードを前提として、
主要指数や個別株、ETFなどを対象として結果を示します。

検証結果は大切な時間を短縮するとともに
導き出された結果は計り知れない価値があります。

検証内容（2022年10月号）

参考図書：『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』

対象市場：SPY、TOPIX、NK225、時価総額上位の個別株、今回はFXにも拡げています。

目次（テーマ）：

• タートル・スープ
• 80-20's
• 聖杯
• ADXギャッパー
• 鞭打ち など

内容：本書はウィザードブックシリーズの1冊目で、アメリカでベストセラーになった短期トレードの究極の指南書である『Street Smarts』の邦訳です。国内初の実践的な短期売買の入門書として1999年7月発売され、現在8刷を重ねています。
著者は名の知れた凄腕トレーダーの共著で、1人は「新マーケットの魔術師」でインタビューされたリンダ・ラシュキ女史と、7月、8月のウィザード講座でも取り上げたローレンス・A・コナーズ氏です。序文には、
「私たち2人合わせると34年間という年月を、場立ち、取引所会員、……中略……投資顧問業者として過ごしてきた、そしてその間、常に自己口座でトレーディングを行ってきた」
「最も安全なタイミングで建玉すること」という信念が共通していたので、2人は馬が合ったそうです。

「成功するためにはたった一つの戦略で十分である」
「取引のコツとちょっとした常識をもつ一人の人間の方が、コンピューターを理解しているよりも、沢山の優位性（edge）を持つことが出来るのだ」
「この本はテクニカル分析の本ではない。あなたがマーケットにさらされる時間を限るための、重要な売買ルールのマニュアルである。『外科手術用のメス』を集めたものと考えて欲しい」

以上のような内容で、世界中の多くの個人トレーダーだけではなく、日本でも長年愛読されてきた、避けては通れない教科書的な一冊です。
私（岩本）も赤ペンで書込ながら何度も読み直した一冊で、今回、当時とどのように印象が変化しているのかマーカーを使って読み返し、昔と同様の箇所に線が重なりました。時代の変化を超える重要なヒントが多くありました。

当時「ここで紹介されているテクニックは既にアメリカのマーケットにおいて有効に機能するものばかり」で「さらに日本のマーケットにおいても、これらを使うことにより実際に利益をあげ得ることが確認されている」と紹介されています。

なお、第1章の冒頭は「そうさ、バージニア、君は相場で食べていけるんだ」から始まります。

有効な手法の一例（ユーロ・米ドル、2006年以降2022年まで）

今回は「ウィザードブック検証講座」の原点に立ち戻り、バックテスト・フォワードテスト付き書評として、今でも通用する手法に限らず、残念ながら機能しなくなった手法に関しても取り上げます。
実は「これらの戦略は、どれ一つとして機械的システムになるようにはデザインされていない、そうでないから素晴らしいのだ」と書かれており、客観的数値での評価が難しい手法も多く有ります。率直に言って、長期間のスランプを経て復活してきている手法や、現在では全く機能していない手法が殆どです。
機能しなくなった手法や復活した手法からも、エントリーを見送るフィルターに使えないか、何か活かせる方法、参考に出来る発想があるのではないか、も探っていきます。

復活した手法の一例（米ドル・円、2006年以降2022年まで）

この一冊の中で、検証可能な各手法を、日足で裁量トレード出来るものに絞って検証します。

冒頭に紹介した「2人合わせると34年間」に加えて、貴方の期間を加えると何年分でしょうか？
この本の出版後の○○バブルや○○ショックを経験してきた相場の変化に、冒頭の「バージニア」は生き残れているのかは不明ですが、今回検証した資産曲線を「バージニア」は経験していることになります。
今回改めて検証して、この本を20年前に手にした「バージニア」の一人として、人生の早送りを「復活した手法」から感じました。「機能しなくなった手法」が不死鳥のように復活する時に備えて、今回の検証に関心を持って頂けたら幸いです。

バックナンバー

・2022年8月号の単月購入はこちら

・2022年9月号の単月購入はこちら

ウィザードブック検証講座の開講にあたって／岩本祐介

このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。
開講にあたり、簡単に講座の内容をご紹介するとともに、シンプルな売買手法の検証結果をご紹介いたします。

さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。
私は現在、自分でトレードを行い、かつ、トレード・システムを作ることを生業にしています。
そして、ずっと以前からウィザードブックを読み続け、また、ウィザードブックに育てられたと言っても過言ではありません。

しかし、その当時から一つの思い（疑問？）がありました。
それは、「このトレード手法は今も使えるのか？」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか？」といった疑問でした。

ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。
また、執筆されたのが古いものも多数ありました。

皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。

現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。
そういった環境から、ウィザードブックに書かれている売買手法の検証を行うことが可能です。
裁量のトレード手法で、プログラム化できない（つまり、検証できない）ものもありますが…

この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。

受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。
「このように改善できた」という検証や、皆さんが普段取引できる株式やその他のETFなども対象にして検証していきたいと考えています。

検証結果サンプル
8月合併号より抜粋

（検証期間：2004年7月から2022年7月4日まで）

本講座でわかること

1. ウィザードブックの売買戦略を検証
   実際の市場データを使って、パフォーマンスを検証します。
   現在も機能するのかどうか、また、ルールの改良法も学ぶことができます。

2. 対象はシステムトレードに限らない
   人間の裁量が含まれるトレード法も、ルールをシステム化して再現できる可能性があります。

3. 日本市場への応用
   ウィザードブックの多くは米国市場を対象に書かれています。
   日本市場や他の市場で使ったらどうなるのかを検証。
   また、古い本でも、今の市場で通用するの？といった疑問を解決します。

こんな人にお薦め

• システムトレードの基礎知識はあるが、売買法がわからない方
• 漠然とした売買ルールはあるが、どう検証してよいかわからない方
• システムトレードに興味はあるが、何から始めればいいのか自分では検討がつかず、アウトラインをつかみたい方

提供内容

PDF形式のレポートで、月2回前後の配信を予定しています。

執筆、検証：岩本祐介（いわもと・ゆうすけ）

日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。
平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社（世界No.1の投資システム会社）と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
監修、執筆に 『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物 ナイトセッションの検証』など多数。

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