初回拡大スタートキャンペーン 23,000円+税 〜7月19日(火)まで 〜(通常価格 28,000円+税)
- 2022年7月20日(水)からスタート予定です。
- 2022年8月末まで、初月会費でご利用いただけます。
- この商品は自動更新です。翌月以降は通常価格で自動継続いただけます。
勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。
専門家のロジックを模倣したり、
そのロジックにオリジナルの解釈を加えて試してみたり
多くのトレーダーが膨大な時間を浪費しながら日々研究しています。
どのシステムが本物で、どれが偽者なのか?
どのシステムが一貫性をもって利益と損失を明確に示してくれているのか?
いずれにしても、
裁量であろうとシステムトレードであろうと
そのロジックや技術を実際に検証することから始めなければならない。
本講座では、ウィザードブックの数あるトレードロジックを検証することで
あなたの大切な時間を短縮するとともに
効率よくあなたを成功に導きます。
導き出された結果の価値は計り知れないものがあります。
1か月更新(ここ) |
単月購入(8月号) |
レポートサンプル |
検証内容(2022年8月) |
講師メッセージ |
概要 |
検証内容(2022年7月〜8月)
ローレンス・A・コナーズの書籍を基にコナーズが恐怖と強欲を表すインジケーターとして重要視している「短期のRSI」および、コナーズが開発した「コナーズRSI」の検証をご紹介し、このインジケーターの使い方を極めましょう。
- 7月〜8月号 1回目:恐怖と強欲を表すインジケーターを極める 短期RSIの検証と使い方
- 7月〜8月号 2回目:コナーズ独自のインジケーターを極める コナーズRSIの検証と使い方
対象市場: 日経市場(先物・ETF)・米市場(先物・ETF)、日本株、米国株、その他海外株ETFなど ※FX・コモディティは7,8月は予定していません。
参考図書:ローレンス・A・コナーズ
高名なトレーダーや魔術師の(高価な)書籍を、何回かに分けて丸裸にしていきます。
ウィザードブック検証講座の開講にあたって/岩本祐介
このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。
開講にあたり、簡単に講座の内容をご紹介するとともに、シンプルな売買手法の検証結果をご紹介いたします。
さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。
私は現在、自分でトレードを行い、かつ、トレード・システムを作ることを生業にしています。
そして、ずっと以前からウィザードブックを読み続け、また、ウィザードブックに育てられたと言っても過言ではありません。
しかし、その当時から一つの思い(疑問?)がありました。
それは、「このトレード手法は今も使えるのか?」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか?」といった疑問でした。
ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。
また、執筆されたのが古いものも多数ありました。
皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。
現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。
そういった環境から、ウィザードブックに書かれている売買手法の検証を行うことが可能です。
裁量のトレード手法で、プログラム化できない(つまり、検証できない)ものもありますが…
この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。
受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。
「このように改善できた」という検証や、皆さんが普段取引できる株式やその他のETFなども対象にして検証していきたいと考えています。
レポートサンプル
ひとつ、コナーズの簡単な売買ロジックをご紹介しましょう。
彼の本のタイトルにもなっていますが、コナーズの売買手法は「恐怖で買って、強欲で売る」をベースにした短期売買手法(1日から1週間程度のトレード)が数多く取り上げられています。
そして、この根底には下記のような考え方があります。
- 平均値への回帰――
「行き過ぎたものは必ず引き戻される」
- 他人とは違う発想を――
「押しで買い、ブレイクアウトで買ってはならない」
高値を更新しているような局面では買わず、市場の押し目を買うことに優位性があることを統計的に証明しています。短期トレードの場合、株は押したときに買った方が、ブレイクアウトで買うよりも良いとしています。
米国市場でこのような見解は確かに「他人とは違う発想」です。
コナーズの短期売買手法では、S&P等の株価指数(先物やETF)、あるいは、株式個別銘柄の手法を数多く紹介しています。
例えば、彼の書籍内に、「数日間連続した上昇や下落」という章があります。
この中で、「数日間連続して上昇したり、下落したりした後、相場はどう動くだろうか?常識では、2〜3日間連続して上昇する相場は強く、2〜3日間連続して下落する相場は弱いということになっている。だが検証結果では、逆の事実が判明した。つまり、数日間連続して下落した後にはリターンが向上、数日間連続して上昇した後にはリターンが減少した。」と書かれた部分があります。
では、S&P500が3日連続して下落した後のパフォーマンスを見てみましょう。
(売買ルール)
- エントリーは買いのみ。
- 終値ベースで3日間連続して下落。
- 大引けで買う(なお、当日の終値は5日間単純移動平均線の下で引ける)。
- 決済は、終値が5日間単純移動平均線の上で引けた終値で手仕舞う。
- 損切りは置かない。
なお、検証の対象はコナーズがよく利用するS&P500のETF(SPY)および日経225連動型上場投信(1321)とし、2010年6月1日から2022年6月15日までで行いました。
■SP500ETF(1単位当たり)
- トレード回数:233回
- 平均トレード日数(エントリーから手仕舞いまで):4.2日
- 勝率:73.82%
- 平均損益:1.22ドル
- 平均損益率:0.38%
- プロフィットファクター:2.08

■日経225連動型上場投信:1321(1単位当たり)
- トレード回数:242回
- 平均トレード日数(エントリーから手仕舞いまで):4.3日
- 勝率:72.31%
- 平均損益:125.64円
- 平均損益率:0.68%
- プロフィットファクター:2.44

このシンプルなルールで平均回帰(逆張り)の優位性を検証出来ました。
「優位性のある売買ルール」の有効期間が短くなっているものが多いなかで、出版後10年以上経過しているこの手法が、リーマンショックやコロナショック後の現在でも通用していることを、皆さんはご存じでしたか?
ウィザードブックの「このトレード手法は今も使えるのか?」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか?」を再検証することで、埃をかぶっている宝の山を再発見できるかもしれません。
本講座でわかること
- ウィザードブックの売買戦略を検証
実際の市場データを使って、パフォーマンスを検証します。
現在も機能するのかどうか、また、ルールの改良法も学ぶことができます。
- 対象はシステムトレードに限らない
人間の裁量が含まれるトレード法も、ルールをシステム化して再現できる可能性があります。
- 日本市場への応用
ウィザードブックの多くは米国市場を対象に書かれています。
日本市場や他の市場で使ったらどうなるのかを検証。
また、古い本でも、今の市場で通用するの?といった疑問を解決します。
こんな人にお薦め
- システムトレードの基礎知識はあるが、売買法がわからない方
- 漠然とした売買ルールはあるが、どう検証してよいかわからない方
- システムトレードに興味はあるが、何から始めればいいのか自分では検討がつかず、アウトラインをつかみたい方
提供内容
PDF形式のレポートで、月2回前後の配信を予定しています。
岩本祐介の無料メルマガ「トレードパターンの傾向分析」
ここでしか読めないバイアス(傾向分析)レポートと、メルマガ限定動画を不定期配信中。
配信実績
- 日経225ミニ先物 朝の逆張りストラテジー
- ドル円のバイアス再検証 現在の急激な円安に対応可能なシンプルなストラテジー
- ユーロドルのバイアス再検証 〜ユーロドルのシンプルなストラテジー
- 米国株インデックス ETF のバイアスと長く機能してきたトレードアイデア など多数
概要 |
名称 |
ウィザードブック検証講座
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配信方法 |
会員専用サイトにてレポートまたは動画の配信
15時までのお申込みは、当日18時から会員サイトにログインいただけます。
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配信頻度 |
月2回の配信予定
※会員サイトにログインするためのID/PASSはトレーダーズショップに登録したものと同じです。
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受講費 |
月会費 28,000円+税

- お申込の翌月からは、クレジットカード(VISA, Master,Diners)の自動決済での引き落としです。
- それ以外のお支払い方法で申込の場合は、領収証とともに翌月以降のお支払い用として口座振替申込書をお送りします。金融機関の手続きに2か月ほど要します。
- 再入会は、当月から継続料金 28,000円+税をいただきます。
- 退会後はご視聴いただけません。
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解約方法 |
本サービスは、お申込の翌月から毎月の会費が自動引き落としになります。お客様が利用停止の手続きをされない限り、自動継続されます。解約は月末までにご連絡をいただければ、翌月からの配信を停止いたします。
解約の場合は電子メールまたはお電話でお申し出ください。解約確認のメールを受信して解約完了です。
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キャンセルについて |
途中解約は出来ません。また他受講者に迷惑な行為をされる方と判断した場合は返金なく退会していただきます。 |
お問合せ先 |
パンローリング株式会社 電話03-5386-7391 電子メール:info@panrolling.com |
お断り |
都合により内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホームページよりご案内いたします。
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免責事項 |
本講座で説明・解説した方法や技術、指標が利益を生むとか、あるいは損失につながることはないと仮定してはなりません。 本講座で開示する情報、過去の結果は将来を保証するものではありません。本講座は教育的な目的でのみ用いられるものであり、自己の責任に基づき独自にご判断下さい。売買の注文を勧めるものではありません。 本講座は、特定の金融機関・金融商品を推奨・勧誘するものではありません。口座開設や投資の判断はすべて自己責任で行われるべきであり、そのいかなる結果にも当社は責任を負いません。本ホームページ及びその内容を無断でコピー、引用等する行為は禁止します。 |
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