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勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。
専門家のロジックを模倣したり、
そのロジックにオリジナルの解釈を加えて試してみたり
多くのトレーダーが膨大な時間を浪費しながら日々研究しています。

どのシステムが本物で、どれが偽者なのか？
どのシステムが一貫性をもって利益と損失を明確に示してくれているのか？

いずれにしても、
裁量であろうとシステムトレードであろうと
そのロジックや技術を実際に検証することから始めなければなりません。

本講座では、ウィザードブックの数あるトレードロジックを検証することで

・今もそのロジックは有効性があるのか？
・複数のオリジナルの条件を加えることで優位性は増すのか？

1日から1週間程度のスイングトレードを前提として、
主要指数や個別株、ETFなどを対象として結果を示します。

検証結果は大切な時間を短縮するとともに
導き出された結果は計り知れない価値があります。

検証内容（2023年6月号）

参考図書：『「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法』
『株式超短期売買法 ミクロトレンドを使ったスキャルピング法』

対象市場：日米株式市場、日米指数先物&ETF、FX

取り扱う内容（予定）

• VIX指数を味方に付けろ
• VIXのトレンドフォロー戦略
• ボラティリティパニック戦略
• VIXリバーサルシステム
• 日経平均VIを利用した戦略例 など

内容：

VIX（ボラティリティ・インデックス）を取り扱う。
VIXは別名“恐怖指数”などとも呼ばれるが、6月はVIXを利用したトレード手法について考えていく。

私たちのトレードにVIXを利用することは大きなメリットがある。
例えば、下図はVIXが「ある状態」の時に日経225ミニ先物を取引した場合の傾向である（ほぼ毎日取引）。
2016年7月（日経225先物の取引時間が8時45分になったタイミング）からの傾向だが、かなり可能性を感じる資産曲線の形状である。

また、ウィザードたちもVIXを利用した戦略を自身の書籍の中で紹介している。
代表例は、ローレンス・A・コナーズ氏である。
去年の7月、8月号から何度か登場しているが、VIXを利用した取引戦略についてはまだ紹介していない。

彼の書籍には、様々なVIX戦略が紹介されている。 また、その他のウィザードたちもVIXを利用した戦略を紹介しているので、代表例を扱う予定である。

私（岩本）自身もVIXについては、思い入れがある。
2007年ごろ（まだその頃は、VIXはそれほど注目されていない指標だったと記憶している）に開発したシステムにはVIXを取り入れて、成果を上げることができた。
よって、ウィザードたちの戦略のほか、私自身の考えも紹介できれば、と考えている。

さらに、日本市場でも日経平均VI（ボラティリティ・インデックス）が算出されており、それを使った戦略例も考えてみたいと思っている。

ウィザードブック検証講座の開講にあたって／岩本祐介

このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。
開講にあたり、簡単に講座の内容をご紹介するとともに、シンプルな売買手法の検証結果をご紹介いたします。

さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。
私は現在、自分でトレードを行い、かつ、トレード・システムを作ることを生業にしています。
そして、ずっと以前からウィザードブックを読み続け、また、ウィザードブックに育てられたと言っても過言ではありません。

しかし、その当時から一つの思い（疑問？）がありました。
それは、「このトレード手法は今も使えるのか？」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか？」といった疑問でした。

ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。
また、執筆されたのが古いものも多数ありました。

皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。

現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。
そういった環境から、ウィザードブックに書かれている売買手法の検証を行うことが可能です。
裁量のトレード手法で、プログラム化できない（つまり、検証できない）ものもありますが…

この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。

受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。
「このように改善できた」という検証や、皆さんが普段取引できる株式やその他のETFなども対象にして検証していきたいと考えています。

検証結果サンプル
8月合併号より抜粋

（検証期間：2004年7月から2022年7月4日まで）

本講座でわかること

1. ウィザードブックの売買戦略を検証
   実際の市場データを使って、パフォーマンスを検証します。
   現在も機能するのかどうか、また、ルールの改良法も学ぶことができます。

2. 対象はシステムトレードに限らない
   人間の裁量が含まれるトレード法も、ルールをシステム化して再現できる可能性があります。

3. 日本市場への応用
   ウィザードブックの多くは米国市場を対象に書かれています。
   日本市場や他の市場で使ったらどうなるのかを検証。
   また、古い本でも、今の市場で通用するの？といった疑問を解決します。

こんな人にお薦め

• システムトレードの基礎知識はあるが、売買法がわからない方
• 漠然とした売買ルールはあるが、どう検証してよいかわからない方
• システムトレードに興味はあるが、何から始めればいいのか自分では検討がつかず、アウトラインをつかみたい方

提供内容

PDF形式のレポートで、月2回前後の配信を予定しています。

執筆、検証：岩本祐介（いわもと・ゆうすけ）

日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。
平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社（世界No.1の投資システム会社）と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
監修、執筆に 『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物 ナイトセッションの検証』など多数。

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