トレーディングシステム徹底比較
ラーズ・ケストナー,
柳谷雅之
パンローリング
A4判 上製本 429頁 2000年7月発売
本体 19,800円 税込 21,780円
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投資・相場界で、一番の関心事は、必勝システムの開発・探求である。現在では、至るところで、「儲かる」ソフトウエアに少額を投資するだけで、無尽蔵のカネ儲けを約束するような広告が氾濫している。
また、多くのトレーダーたちは、専門家が本で発表した機械的システムを模倣したり、それに自分流の解釈を加えて、トレードしている。
しかし、それらはどのくらい信頼性のあるもので、どのくらい儲かるシステムになっているのだろうか?
本書では、トレード界の重鎮たちが考えたり、古くから知られている39の戦略について、15年間の日足データを用いて詳細かつ明確に検証を行い、何が機能し、何が機能しないのか、すべてを白日の下にさらされている。
自ら投資戦略を考えてトレードしている者には絶対に見逃せないのが本書である。損をしていた投資家が上のステージに行くには必須本である。
また、本書の付録は、日本の全銘柄(商品・株価指数・債先)の検証結果も掲載され、プロアマ垂涎のデータが満載されている。→全文はこちら
目次
標準対照システム――様々な著者たち
A. リチャード・ドンチャン
- 40/20ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
- 10/40移動平均交差
- 20日モメンタム
- 14日相対力指数
- 14日%Kスロー・ストキャスティック
B. ロバート・バーンズ著
『ちゃぶつきやすい相場での売買』(Trading in Choppy Markets)
- ボックスのブレイクアウト逆張り法(10日)
- ボックスのブレイクアウト逆張り法(40日)
- DRV利食い法
- オシレーター法
- ADXフィルターを併用したオシレーター法
C. ジェイク・バーンスタイン著
『短期先物取引』(Short-Term Futures Trading)
- ストキャスティックの破裂
- ストキャスティックの破裂(ラーズ・ケストナーによる修正版)
- 1日(週)の重要な時間(ラーズ・ケストナーによる修正版)
- DEMA:2つの指数移動平均
D. トゥーシャー・シャンデ、スタンレー・クロール著
『新テクニカル・トレーダー』(The New Technical Trader)
- 5日%Fと3日移動平均との交差
- 20日%Fと10日移動平均との交差
- 0.2と0.1のVIDYAとの交差:動的平均の可変指標
- 8日Qスティックと8日移動平均との交差
- 20日Qスティックと20日移動平均との交差
- 移動平均交差を併用したシャンデのモメンタム・オシレーター
E. トーマス・デマーク著
『テクニカル分析の新しい科学』(The New Science of Technical Analysis)
- 強さ1のTDライン抜き
- 強さ3のTDライン抜き
- RSIによる穏やかな買われ過ぎ/売られ過ぎ
- 移動平均フィルターを併用したREIによる穏やかな買われ過ぎ/売られ過ぎ
- 移動平均フィルターを併用したデマーカーによる穏やかな買われ過ぎ/売られ過ぎ
- 買われ過ぎ/売られ過ぎ移動平均システム
F. アルフ・イェンセン著
『先物市場で資金を3倍にした方法』(How I Tripled My Money In the Futures Market)
- アルファ=0.03による尖度
- アルファ=0.10による尖度
- FSRS
- 1-2-3反転システム
G. ジョー・クルトシンガー著
『トレーディング・システム・ツールキット』(The Trading Systems Toolkit)
- ワンナイト・スタンド
- ジョーズ・テキサス2ステップ(3日移動平均)
- ジョーズ・テキサス2ステップ(10日移動平均)
- ジョーズ・クオーター・パウンダー
- ジョーズ・ギャップ
- フィブ・キャッチャー
- ジョーズ・ジェシー・リバモア
H. ウエルズ・ワイルダー著 『ワイルダーのテクニカル分析入門』
- ボラティリティ・システム
- 方向性指標
評価
複数枚数取引システムの成績一覧(売買コスト0)
複数枚数取引システムによる純益の順位表(売買コスト0)
純益の度数分布
複数枚数取引システムによるKレシオの順位表(売買コスト0)
Kレシオの度数分布
複数枚数取引システムによるシャープ・レシオの順位表(売買コスト0)
シャープ・レシオの度数分布
結論
検証したシステムの全体的な成績に関するコメント
これからどうするべきか
付録1――イージー・ランゲージによるコード
付録2――日本市場での検証結果
●読者の御意見
●オススメの一冊 (プロの書評)
(ウィザードブックシリーズ8)
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