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トレーディングシステム徹底比較[第2版]

ラーズ・ケストナー著/柳谷雅之訳 パンローリング

◆ トレーディングシステムに関するすごい本。
ジェイク・バーンスタイン、トム・デマーク、トゥーシャー・シャンデなどの著書にある
取引手法を過去のデータで徹底検証してある。
これだけのアイデアをプログラム化して検証するには大変な労力と能力が必要だったはず。
著者の努力には頭が下がる。
例えば、トム・デマークのロジックは、その著書でアイデアが文章で長々と説明してある上、
トレンドラインを用いていたりして非常にプログラム化しにくい。
これをコード化するだけでもすごい能力だ。
システム取引に関心のある方、プログラム作りをする方にはヒント満載だ。

 プログラムをそのまま試したり、パラメータやロジックを変えたりしながら
検証すれば、新たな発見がありそうだ。
例えば、損益曲線がきれいな右肩下がり(「上がり」ではない!)のロジックでは、
売りと買いを逆にして試してみよう、という気になる。
なお、検証結果には手数料とスリッページ(値ずれ)が考慮されていないので、
自分でテストする際には注意を要する。

それと、さらにすごいのはこのアイデアをすべて日本市場で検証している点だ。
同じことを日本市場で試すだけでも大変な手間だ。訳者の際立った能力がうかがいしれる。
できれば、TradeStationのEasy Languageのソース・コードを
テキストファイルで添付して欲しかった。
全部手で打つのは面倒なので、これを読みこむためにわざわざスキャナーを買ってしまった。
なお、[第2版]といっても原書が第2版なだけで、邦訳はこれが最初。

____(株)ゼネックス 佐藤昌彦さん

◆とても興味深く読まさせて頂きました。まだ理解できていないデータなどがあり,もっとじっくり読んでからにしたいというのが正直な気持ちですが,ご指定の期限になってしまいましたので,とりあえずざっと読んだレベルでの感想を報告します。

【企画について】
投資家として垂涎のテーマを科学的な態度で掘り下げており,大変すばら しい企画だと思う。
数多くのトレード・システムが俎上に載っているが,日本では実現しない ものだろうか。××法や××罫線などが同様に評価・検証されてることを 考えただけでワクワクする。

【内容について】
いろいろなトレード法が紹介されており,それだけでも勉強になった。 ただ,肝心の儲かるシステムについてはいささか混乱する内容である。 それは,1章(検証データ)に比べて2章(評価)の内容が余りにも貧弱な ためと思える。

確かに儲かるシステムは存在するようだが,検証データを見ると市場や銘柄 で成績は非常にばらついている。2章ではそれらを無視して単純に平均だけで 評価している。実際に売買するのは個別銘柄なので,読者が知りたいのは銘柄 ごとの成績である。個別銘柄ごとに各システムの優劣を判断するのを読者に 強いることになっているのが,結論をわかりにくくしているのだと思う。
システムと銘柄の相性があることを1つの結論とし(これも検証する必要あり) 、銘柄ごとに検証結果をまとめる内容の方が結論がわかりやすかったと思う。

【編集について】
・各種分析表(P32など)は字が小さすぎて見えにくい。 紙面には十分に空きスペースがあるので,活字を大きくすべき。
・損益曲線において年月がグラフに重なって印刷されており,見にくい。
・数値の間違いがある。(kレシオの値がP29(3.85)とP227(5.83)で異なる、P227の表において「フィブ・キャッチャー」と「ジョーズ・ジェシー・リバモア」のデータが入れ替わっている、など)

【要望】
・この本で取り上げられていない他のシステムや,自分が作ったトレード・ルール を検証したい。
・チャート・ソフトなどでパラメータを一つ一つ変える方法では時間がかかり過ぎ, 現実的でない。パラメタを自動的に変化させて一括レポートするようなバッチ 処理型の検証ソフトの販売をお願いしたい。
・この本で紹介しているオメガ・リサーチ社のスーパー・チャートとトレード・ ステーションがそれに該当するかもしれないが不明。付録にプログラム・コード まで付けているぐらいだから,このソフトの紹介ぐらいは本書で触れるべき。
・安価な方法として,Excelなどをつかった検証方法のノウハウ本出版も検討を お願いしたい。

この本はとにかくスゴイ!!
世に知られた一般的なシステムからプログラム化が困難なシステムまでをポートフォリオ・ベースで検証してある。この本をよく研究すれば、どのようなロジックが長期的に利益をだせるのかがよく解る。システムの評価 法についても十分な知識を得ることができる。さらにありがたいことに、なんと、トレードステーション用のプログラムコードがおまけとして付属しているのだ!!これはスゴイ!!著者の寛大さに感謝したい。自分でイージーランゲージをつかってい る人にはこの上ない実践的な参考書である。プログラミングのノウハウを学べるだけ でも買う価値がある。これだけの企業秘密を公開していいのだろうかと思ってしまう くらい、スゴイ本である。

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