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増田圭祐 相場の上下は考えない「期待値」で考える株式トレード術

相場の上下は考えない「期待値」で考える株式トレード術

ベテラン度: ★★☆
増田圭祐
パンローリング
A5判 244頁 2014年2月発売
本体 2,000円  税込 2,160円  国内送料無料です。
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読者のご意見

相場変動に左右されない、期待値の高い取引=サヤ取り投資

◆投資家は「何」をする必要があるのか?

投資で利益を出すにあたって、「上がる銘柄を当てる」「下がる銘柄を当てる」という、予測的な側面を重視する投資家の数は多いことでしょう。

確かに、当たれば大きな利益を手にすることが可能です。しかし、「たられば」である以上、そのやり方では、いつまでたってもイチかバチかのギャンブル的な要素が漂う世界から抜け出すことはできません。

相場の流れは誰にもわかりません。わからないということは、予測してもあまり意味がないということです。

それではいったい、私たち投資家がすべきことは何なのでしょうか? 答えを先に言うと、正しい行動を取ればいいのです。具体的には、期待値がプラスになるような優位性のある行動を取らなければなりません。「勝てるかもしれない」という運の要素を取り除いて、純粋に確率論で物事を判断する必要があるのです。

◆値動きに翻弄されないサヤ取り投資

サヤ取り投資とは、値動きの似た2銘柄について、「買い」と「売り」を同時に行い、その2銘柄の価格差(サヤ)の伸縮から利益を狙います。このように「買い」と「売り」を同時に保有することを「両建て」と呼び、総称して両建て売買と呼びます。サヤ取り投資は、まさしく「買い」と「売り」を両建てするものです。

両建するので、株価が上がろうが、株価が下がろうが、損益には影響しません。どう動くのかわからない値動きをシャットアウトしたところは、サヤ取り投資の大きな特徴であり、ほかの投資手法には見られない優位性と言えます。

さらに、サヤ取り投資を実践するうえで重要なことがあります。それは、ペアにした2銘柄のサヤの推移を見ることです。このサヤの推移には、いくつかの特徴的な法則性が存在します。大きくは、以下の2パターンに分かれます。

◎平均回帰
◎平均乖離

この2つの法則性に合わせて、2銘柄をセットのペアにしてポジションを作ります。サヤの推移の法則性を理解し、利用することによって、確率的に勝ちにつながりやすい場所が見えてくるのです。

◆ペア銘柄の関係性&ボリンジャーバンド&サヤ移動平均線でサヤの動きを見る

「平均回帰」では、値動きの似た2銘柄(相関性の高い2銘柄)のサヤが異常値かどうかに注目します。異常値はボリンジャーバンドで見つけます。

「平均乖離」では、サヤが一方向に推移している同業種のペアを選んだうえで、サヤ移動平均線付近のサヤの動きに注目します。

いずれも、見るべきものはサヤの動きであって、株価の上下ではありません。だからこそ、株式市場に大きな変動があったとしても、安定した利益を狙うことができるのです。

世界三大利殖のひとつとも言われているサヤ取り投資は、プロ投資家たちも使っている、サヤの周期に注目した統計学を用いた投資手法です。今まで、株価の上下に惑わされてきた人にほど、実践していただけたらと思います。


目次

序章
第1章 勝てる投資家の正しい考え方
1 お金に不安を抱く世界一のお金持ち
2 絶対に勝てるゲーム(期待値)
3 投資に勝率は関係ない
4 投資を行う目的
5 投資の歴史は繰り返す
6 長期投資で損する国
7 株式市場の上下要因
8 運用方針の明確化
9 リスクとリターンの関係性と投資戦略
10 売買ルールについて
11 負ける投資家の共通点
12 知識よりも結果が大切

第2章 サヤ取り投資の基礎
1 サヤ取り投資とは
2 信用取引(空売り)について
3 サヤ取り投資の優位性について
4 サヤ取り投資の損益例
5 サヤ取り投資のメリット
6 サヤ取り投資のデメリット
7 サヤ取り投資に必要な2つの統計
8 相関係数について
9 標準偏差「シグマ=σ」について
10 株数調整について
11 アウトパフォーム&アンダーパフォーム

コラム:空売りもサヤ取り投資も「悪」ではない
重要コラム:本書で使用しているサヤチャートの見方について

第3章 サヤ取り投資の実践
1 サヤ取り投資には2つのやり方がある
2 平均回帰狙いについて
3 平均回帰狙いの行動手順
4 平均回帰狙いの損益例
5 平均乖離狙いについて
6 平均乖離狙いの行動手順
7 平均乖離狙いの損益例
8 サヤ取り決済のタイミング
9 仕掛けるときのポイント

第4章 サヤ取り投資の実例
1 平均回帰狙いの実例
◎成功例 その1
◎成功例 その2
◎失敗例 その1
◎失敗例 その2
2 平均乖離狙いの実例
◎成功例 その1
◎成功例 その2
◎成功例 その3
◎失敗例 その1
◎失敗例 その2

第5章 サヤ取り投資の応用
1 「指数」×「個別株」を使った戦略
2 ロングショート戦略
3 株主優待をお得に手に入れる方法
4 NT倍率を使ったサヤ取り投資
5 FX金利裁定取引

第6章 まとめ
1 自分に合った投資が一番
2 相場変動は誰にも読めない
3 相場センスがない人ほどサヤ取り投資がお勧め

あとがき

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ベテラン度: ★★☆
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システムトレード発見のポイント

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