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夕凪/羽根英樹 DVD ファクターモデルとイベント投資 新興市場の攻略

DVD ファクターモデルとイベント投資 新興市場の攻略

ベテラン度: ★☆☆
夕凪, 羽根英樹
パンローリング
DVD 97分 PDF資料 2017年12月発売
本体 4,800円  税込 5,184円  国内送料無料です。
予約受付中! この商品は 12月26日に 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  


第1部 夕凪| 第2部 羽根

第1部 海外投資家の動向でマザーズ市場を攻略できるかやってみた
〜ファクターモデルというAI的な分析を使ってみる〜

ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析に続く次世代の分析手法である「ファクターモデル」は過去データをもちいて、結果に対する原因の割合を数値化し、将来を予測する分析手法。本DVDでは「投資部門別売買状況」を利用してマザーズ市場を分析する。

■プログラム

  • 今回のゴール
    • 「投資部門別売買状況」(週間)のデータを利用してマザーズ市場を攻略できるか?
    • 「ファクターモデル」 is 何?
  • 「投資部門別売買状況」について (1)~(7)
  • ファクターモデル (1)~(35)
  • ファクターモデル利用例(1)~(2)
  • まとめ(1)~(3)
  • 最後に



夕凪(ゆうなぎ)
ダントツ投資研究所所長。
1967年生まれ。新潟県村上市出身。電気通信大学卒業。ネットワークスペシャリストの資格を持ち大手IT企業に勤めながら、30万円から始めた投資資金をキャッシュで家を買えるほどまで殖やすことに成功。2012年1月に約20年勤めた会社を退職し、専業投資家の道を選ぶ。

ダイヤモンドZAi』ミニ株バトル優勝、『日経マネー』個人投資家年間MVP、『日経ヴェリタス』アルファブロガーの情報力として登場するなど、個人投資家として数々のマネー誌で注目される。現在、日本証券新聞、日経マネーに定期コラムを持ち、BS12チャンネル マーケット・アナライズに準レギュラーとして活躍している。また、ダントツ投資研究(ブログ)夕凪所長の株主優待最新ニュース(メルマガ)で、安定的に儲けたい個人投資家に投資情報やノウハウを提供している。


第2部 新興市場の売買戦略

IPO自体をイベントととらえ、イベント投資の視点で検証する。また、マザーズ指数先物を使ったサヤ取りとして、季節性を勘案したシーズナルスプレッド の考え方を用いたサヤ取りを紹介。マザーズ先物を使った新興市場銘柄のヘッジのやり方を解説する。

■講師コメント

新興市場というと、イナゴトレーダーに代表されるデイトレードを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし今回のセミナーでは、専業でモニタに張り付いていなければいけないデイトレードではなく、会社員など他に仕事があっても実践できるトレードを扱います。

まず、データからみたIPO銘柄のセカンダリー売買。これはテクニックではなく、過去データをいろんな角度で検証し、有利なセカンダリー売買を追求します。IPO自体をイベントととらえ、イベントトレードの視点で検証します。
次にマザーズ指数先物を使ったサヤ取りです。季節性を勘案したシーズナルスプレッド の考え方を用いたサヤ取りを紹介します。またマザーズ先物を使った新興市場銘柄のヘッジのやり方を紹介します。(羽根秀樹)

■プログラム

    マザーズ先物指数のサヤ取り
  • なぜサヤ取りなのか
  • 指数同士のサヤ取り
  • マーザーズ市場の季節変動(10年間)
  • JPX400-マザーズ指数
  • TOPIX-マザーズ指数
  • 日経225-マザーズ指数
  • マザーズ指数との相関係数
  • 売買ルール1
  • 売買ルール2
  • 売買ルール1の結果
  • 225ミニ-マザーズ先物サヤ取りの例
  • 売買ルール2の結果
    IPO株のセカンダリー
  • IPOセカンダリーをデータで追う
  • IPOセカンダリー騰落率(全数)
  • 東証1部
  • 東証2部
  • マザーズ
  • JASDAQ
  • 東証REIT
  • 公募価格からの初値騰落率
  • 200%超, 150%〜200%
  • 100%〜150%, 100%未満
  • 初値騰落率と20日後株価の関係
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    マザーズ先物をヘッジで使う
  • マザーズ個別銘柄をヘッジする
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  • ボラティリティニュートラル
  • トレードで利益を上げ続けるために
  • 参考になった書籍
  • パンレポート


羽根英樹(はね・ひでき)
個別株や指数先物などサヤ取りやイベントトレードを中心に売買をする個人トレーダー。
1993年からコモディティ市場でサヤ取りを始める。2000年には、世界三大利殖のひとつとして『
サヤ取り入門』を執筆し、それまでベールに包まれていた手法を具体的に明かすことにより中国など海外でも出版されるベストセラーとなる。
コモディティの出来高が減ってからは、サヤ取りの技術を応用し、リスク管理を徹底したトレードを実践している。トレード仲間とともにイベントトレードなどヘッジファンドが使っている戦略の研究に励み、着実に利益を積み重ねている。過去十年以上年間プラスを維持し続けている。
パンレポート』でも、サヤ取りやイベント関連のレポートを執筆中。



○受講者のご感想

印象に残った内容

  • 投資のヒントになりました。実践で生かしたいと思います。
  • 知識を広げて自分に最も適した投資方法を考えていきたく思います。
  • いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。

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(本DVDは2017年10月7日(土)開催 「投資戦略フェアEXPO2017 秋 in 大阪」の講演を収録したものです。)
このほかの「投資戦略フェアEXPO2017 秋 in 大阪」のセミナーDVDはこちらからお求めいただけます。

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