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田渕直也 図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて [1/21-1/28東京]

図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて [1/21-1/28東京]

田渕直也
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー全2回 2019年10月発売
本体 75,000円  税込 82,500円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

〜 資産価格評価の基礎からCVAリスク/マルチカーブまで 〜

【開催日・全2回】 2020年 1月21日(火)〜 1月28日(火) 9:30〜16:30
【受講料】 82,500 円(税抜価格75,000円)

セミナーの特徴

最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』(日本実業出版社)の著者の田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。

1日目は、フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。

2日目は、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク(CVAリスクを含む)の管理方法を取り上げるとともに、OISディスカウントとマルチカーブ構築について解説します。また、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。

デリバティブ評価とリスク管理の基本と応用の計算がExcelでできるようになることを目指します。

こんな方におすすめ

  • 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
  • デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方

実施スケジュール

日程 2020年 1月21日(火) 9:30〜16:30(6時間、昼休憩1時間)
2020年 1月28日(火) 9:30〜16:30(6時間、昼休憩1時間)
※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
受講料 82,500 円(税抜価格75,000円)
  • 開催確定後、主催社よりメールにてご案内さしあげます。

講師

田渕 直也(たぶち・なおや)

シグマインベストメントスクール 学長
シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書

  • 『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)
  • 『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
  • 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
  • 『入門実践金融 証券化のすべて』(日本実業出版社、2012)
  • 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012) その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。

カリキュラム

第1回 入門編

  1. デリバティブの基本
    ・デリバティブの全体像
    ・フォワード取引、スワップ取引
    ・クレジット・デリバティブ
    ・オプション取引と様々な仕組み商品
    ・LIBOR廃止問題の影響
  2. フォワード/スワップ価格評価
    ・アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
    ・フォワードレートの計算とその意味
    ・キャッシュフローの変換
    ・通貨スワップの計算
    ・CDSとデフォルト確率
    ・マイナス金利とスワップ評価上の課題
  3. オプション評価の理論
    ・オプションの価格計算の考え方
    ・GBM(幾何ブラウン運動)と対数正規分布
    ・ブラック=ショールズ・モデル
    ・金利オプションの評価
    ・解析解と数値計算
    ・モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
    ・マイナス金利とオプション評価の実際
    ・仕組債の組成

第2回 応用編

  1. センシティビティによるリスク計測とヘッジ
    ・センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
    ・オプションのリスク
    ・エキゾチック商品のリスクヘッジ
  2. マーケットリスク管理
    ・分散共分散法による市場VaRの計測
    ・VaR計測手法の比較
    ・VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
  3. カウンターパーティ・クレジットリスクの管理
    ・OTCデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
    ・CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
    ・信用リスク削減手段とCCPへの清算集中、証拠金規制
    ・信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラとクレジット・メトリクス
    ・格付遷移行列とモンテカルロ・シミュレーションによる信用VaR計算の実際
  4. OISディスカウントとマルチカーブの構築
    ・担保の存在がデリバティブの価格を変える
    ・OISディスカウントのポイント
    ・ベーシスを考慮した評価体系
    ・マルチカーブの構築
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。(USBメモリとPCは、主催者でご用意いたします)


ワークブック

当日配布資料
・カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント印刷資料
・Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。
(USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)

参考書籍
下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
・ 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)


お申込みに関する注意事項

お申込みについて
  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
受講案内について
  • 開催が確定次第、主催社よりメールにてご連絡いたします。 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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