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猪田義浩 リスクフリーレートとLIBOR代替について [5/19東京]

リスクフリーレートとLIBOR代替について [5/19東京]

猪田義浩
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2020年2月発売
本体 36,000円  税込 39,600円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

〜 指標がなくなる世界、その影響と今後を考える 〜

【開催日】 2020年 5月19日(火) 13:30〜16:30
【受講料】 39,600 円(税抜価格36,000円)

【日本FP協会継続教育対象講座】
課目:金融資産運用設計 認定単位数:AFP:3.0/CFP:3.0

セミナーの特徴

"The World’s Most Important Number" と形容されることもある指標金利のLIBORは、大手銀行による操作という大きな事件を経て見直しが行われましたが、2017年7月に英国FCAのベイリー長官から「2021年末にLIBOR廃止」の意向が発表され、更に2018年9月にFCAが英国の大手銀行CEOに向けた "Dear CEO Letter" によって、LIBOR廃止後の対応が重要性を増しました。

各国も米国のARRCをはじめとして、リスクフリーレート(RFR: Risk Free Rate)の確定と市場の育成、さらにはLIBOR代替金利の開発という動きが進んでいます。 もちろんデリバティブプロダクトの基本的なルールを決定しているISDAにおいても、2019年にLIBOR代替案のコンセンサスをまとめ、2019年12月に” Interbank Offered Rate (IBOR) Fallbacks for 2006 ISDA Definitions”を公表、Brattle Groupは、historical mean/median approachによるスプレッド調整の様々なバリュエーションをチェックするワークブックが提供されベンダーであるブルームバーグのデータを使って計算も可能です。

本セミナーでは、LIBOR廃止によって問題となるリスクフリーレートを中心に、LIBOR廃止による影響、LIBOR代替問題について説明します。

今後のデリバティブのリスク管理を考えるうえでも、重要なトピックです。
皆様のご参加をお待ちしています。


参加特典

当日配布する講師作成資料をPDFファイルで差し上げます(ダウンロード形式)。

こんな方におすすめ

  • 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人などでリスク管理を担当されている方
  • 運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
  • LIBOR廃止が与える影響を知りたい方
  • LIBORに代わる新しい指標の動向を知りたい方
  • 特に、米代替参照金利委員会(ARRC)と担保付き翌日物調達金利(SOFR)について理解を深めたい方
  • リスクフリーレートへの問題と解決策を知りたい方


実施スケジュール

日程 2020年 5月19日(火) 13:30〜16:30(3時間)
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定員25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
地図はこちら
受講料 39,600 円(税抜価格36,000円)


講師

猪田 義浩(いのだ・よしひろ)

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
東京理科大学理学部応用数学科卒業。 同年、日本債券信用銀行入行。同行オプションチームにて、為替、株、金利等デリバティブのインターバンク取引に従事。 米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーとして長年活躍。 2008年、シグマベイスキャピタル株式会社入社。同社研究開発部主任研究員、特別研究員を歴任。 現在、スイス系プライベートバンクなどでカバード債投資・分析アドバイザリー業務にも携わる。



カリキュラム

  1. LIBORの現状と廃止問題の概要
  2. LIBOR廃止によって生じる金融機関及びその顧客取引への影響
  3. LIBOR代替とリスクフリーレート(RFR)
  4. 主要国のRFRの状況、特に米代替参照金利委員会(ARRC)による債券などのフォールバック案と担保付き翌日物調達金利(SOFR)について、先物やスワップ市場などの状況
  5. 日本の状況
  6. デリバティブ取引:ISDA Fallbackとターム物RFR
  7. 質疑応答
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

配布資料

・カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント印刷資料

お申込みに関する注意事項

お申込みについて
  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
受講案内について
  • 開催が確定次第、主催社より詳細をメールにてご案内いたします。
  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
  • 受講案内送付後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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