携帯版 トレーダーズショップへようこそ。 お問い合わせ 03-5386-7391 平日9:00-18:00 info@tradersshop.com
題名で    お買い物かごを見る   ご注文状況    ご利用方法  FAQ

新着 (09月13日更新)

■投資戦術

短期売買 デイトレード
スイングトレード
スキャルピング
システム売買
テクニカル
一目均衡表
酒田五法
フィボナッチ
エリオット波動
トレンドフォロー
逆張り
アノマリー 裁量
ファンダメンタル
成長株 決算書 FAI
さや取り 資金管理
心理 行動心理学
危機 占星術 格言

■対象市場・商品

オプション 225先物
FX (為替) CFD
商品先物 ゴールド
中国株 海外投資
不動産投資
ポーカー

■人物

相場師朗 New!
アンディ えつこ
鏑木繁 小次郎講師
林知之 増田丞美
W・バフェット
W・D・ギャン
B・グレアム
ジェシー・リバモア
R・A・メリマン
W・J・オニール
ジム・ロジャーズ
ラリー・ウィリアムズ

■製品・サービス

セミナー DVD CD
メタトレーダー (MT4)
ソフトウェア レポート
雑誌 定期購読
小説・読み物
漫画 ゲーム 場帳
オーディオブック
 聞くには
アウトレット 9割引

■その他

新着 初心者向き
信用取引
金融工学
他店で入手困難
ブルベアグッズ

トップページ
電子メール
事務所のご案内
法定表示等
a@panrolling.com

シグマインベストメントスクール専門科【第115期】クレジットリスク分析コース

小林武, 菅野正泰, 富安弘毅
シグマベイスキャピタル(セミナー)
7/12(金)-12/6(金) 全11回 2019年5月発売
本体 350,000円  税込 378,000円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

セミナーの特徴

  • クレジットリスク管理の主要なテーマを幅広く、実践的に学ぶことができるコースです。デフォルト確率・デフォルト相関の推定といったクレジットリスク分析の中心テーマから、バーゼル規制の内容やカウンター・パーティリスクまで、クレジットリスク分析に関する実務的なポイントをほぼ網羅した内容となっています。
  • クレジットリスクの定量的な分析は、一般に数理的に難易度の高い議論が多く、書籍等での独習は容易ではありません。本コースは、実務経験豊富な講師陣が、理論の実務的意義が明確に理解できるよう配慮した講義を行います。
  • エクセル演習などを多用し、難しい数理的な内容も、実践的に分かり易く学ぶことができると同時に、実務への応用に結び付く知識が修得できます。
  • ソブリンリスクやカウンターパーティリスクなど、近年何かと話題になるテーマについても、実務で長く分析に携わってきた講師が問題の本質を分かりやすく説明します。

受講対象者

  • 金融機関でリスク管理業務、デリバティブリスク関係業務に携わる方
  • リスク管理系のシステム構築に携わるシステム会社の方
  • 金融機関の監査等に関わる方
  • 金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方

実施スケジュール

日 程/担当講師 2019年 7月12日(金) / 小林
2019年 7月26日(金) / 小林
2019年 8月20日(火) / 小林
2019年 8月30日(金) / 小林
2019年 9月13日(金) / 菅野
2019年 9月27日(金) / 菅野
2019年10月11日(金) / 菅野
2019年10月18日(金) / 菅野
2019年11月 1日(金) / 小林
2019年11月22日(金) / 富安
2019年12月 6日(金) /(試験)
18時00分 〜 21時00分
定員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
地図はこちら
備考第3回は火曜日に開催します。 2週連続で開催する回があります。ご注意ください。

講師紹介

小林 武

名古屋商科大学ビジネススクール教授 博士(経営学)
シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

慶應義塾大学商学部卒業。同年、東京銀行に入行。フランスグランゼコールHEC経営大学院留学、ファイナンス修士。筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士(経営学)。格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(日鉄ソリューションズ子会社)にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および大学院にてファイナンスおよび経済学の講義を担当。研究分野はファイナンス(資産価格評価モデル、ポートフォリオ最適化)、応用計量経済学。 日本ファイナンス学会、日本経済学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本保険・年金リスク学会、European Finance Association所属。

菅野 正泰

日本大学商学部教授 博士(経済学)
シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

早稲田大学理工学部卒業。同年、農林中央金庫入庫。国際業務、市場業務、金融技術業務、IT業務、、調査業務等に従事。2001年、新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)に移籍し、主要金融機関・金融庁等に対するリスクマネジメント・アドバイザリー業務等に従事。2003年、一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了、金融戦略MBA。2006年、京都大学大学院経済学研究科ファイナンス工学講座博士後期課程修了。2009年、神奈川大学経営学部准教授(ファイナンス)。2016年、日本大学商学部 教授。国内学会および国際学会の役員や公的機関のリスク管理・ファイナンス関連委員会の委員を多数務める。 主要著書に、『信用リスク評価の実務』(中央経済社)、『入門 金融リスク資本と統合リスク管理』(金融財政事情研究会)、『リスクマネジメント』(ミネルヴァ書房)等がある。

富安 弘毅

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 債券統括本部マネジング・ディレクター

一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。 日米の金融機関で23年以上にわたりリスク管理業務に携わり、現在はモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社債券統括本部フロントリスクオフィサーを務める。 主な著書に『カウンターパーティーリスクマネジメント』(金融財政事情研究会)、『ファイナンス計量分析入門』(東洋経済新報社、共著)、『リスクマネジメントの本質』(共立出版、共訳)、『信用リスクモデル入門』(東洋経済新報社、共訳)がある。


カリキュラム

第1回 クレジット分析のフレームワーク

  • 信用リスク関連商品(社債・ローン・CDS・証券化商品)のリスク特性
  • 金融機関の業務と信用リスク
  • 信用リスクモデリングに必要な諸概念の説明 (PD・生存確率・ハザードレート、LGD・EAD)
  • 信用リスクのある債権の評価
  • Excel演習

第2回 信用格付け

  • 格付けとは
  • 事業債格付け手法 - 事業債格付けの特徴 - 事業債格付けで使用する財務指標 - 業種と財務指標の関係 - 外資系・日系格付け会社の評価の相違点 - 事業債格付けのパフォーマンス
  • 内部格付け - 内部格付けの特徴 - 内部格付け体系
  • 格付け推移行列
  • 格付けと景気変動に関する考え方
  • Excel演習

第3回 信用リスク計測モデル1:統計モデル(その1)

  • 信用リスク評価モデルの概要
  • デフォルト判別分析
  • デフォルト率推計モデル(2項ロジットモデル・順序ロジットモデル)
  • デフォルト率推計モデルの検証
  • Excel 演習

第4回 信用リスク計測モデル1:統計モデル(その2)

  • 統計モデルの内部格付けへの活用方法 - 貸出金利の設定 - 推計デフォルト確率と行内格付とのマッピング - 外部格付けのマッピング - 定性要因の考慮など
  • デフォルト時損失率(LGD)、デフォルト時残高(EAD)の計測方法
  • マクロ経済変数を活用した社債スプレッドの計量モデル
  • Excel 演習

第5回 信用リスク計測モデル2:構造モデルと誘導モデル

  • デフォルト確率推定モデルの分類
  • シングルネームのデフォルト確率推定モデル(1) … 誘導モデル
  • シングルネームのデフォルト確率推定モデル(2) … 構造モデル
  • デフォルト確率の推定例(期間構造等)

第6回 デフォルト相関の分析

  • 信用リスク相関を把握するための準備
  • 順位相関による信用格付の分析
  • 線形相関によるデフォルト相関分析
  • コピュラによる信用リスク計量化

第7回 ポートフォリオの信用リスク管理

  • ポートフォリオリスク尺度
  • 信用VaRモデルの概要
  • 企業価値変動モデル
  • シミュレーション事例

第8回 バーゼル規制と信用リスク計量化

  • バーゼル規制のフレームワーク
  • 規制資本算定モデル(第1の柱)
  • 信用集中リスク管理(第2の柱)
  • 事業法人の信用スコアリングと指標による検証

第9回 ソブリンリスク管理

  • ソブリンリスクとは
  • ソブリンリスクの評価方法 - ソブリン格付け - 金融市場におけるソブリンリスクの評価 (ソブリンCDS、ソブリン債スプレッド、構造モデル)
  • ソブリンリスクに関する最近の話題 - ソブリンシーリング - バーゼル規制におけるソブリンリスクの取り扱い
  • 業態別ソブリンリスク管理手法
  • ソブリンリスクの企業価値評価への適用
  • マクロ経済指標を用いたソブリンリスクモニタリング事例
  • Excel 演習

第10回 カウンターパーティリスク

  • カウンターパーティーリスクとは
  • CVAの基礎
  • CVA導入の効果
  • FVA等その他の評価調整
  • 規制が変えるリスク管理

第11回 クレジットリスク分析コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


受講料

378,000円(税込)
※専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。

そのほかのお薦め

クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品 [10/30東京]

田渕直也 シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2019年9月発売
36,300円 国内送料無料 すぐ発送
シグマインベストメントスクール専門科【第115期】オプションコース

猪田義浩/平山裕康 シグマベイスキャピタル(セミナー)
2019年6月発売
378,000円 国内送料無料
シグマインベストメントスクール専門科【第115期】オプション(実務・応用編)コース

平山裕康 シグマベイスキャピタル(セミナー)
10/17-12/5セミナー 2019年6月発売
183,600円 国内送料無料

この商品の著者による商品一覧: 小林武, 菅野正泰, 富安弘毅

戻るトップページへ

■投資ニュース

  • 2019/09/15 10:00:個人投資家・有限亭玉介:上昇気流継続!?今まさに注目したい銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】
  • ■特集

    総合ランキング
    DVDランキング
    オススメの一冊
    無料メールマガジン
    読者の御意見
    用語解説
    投資のススメ
    著者の投資コラム New!
    携帯待受画面
    シカゴ絵日記

    カタログ: PDF (31MB)
    DVDカタログ (11MB) 紙のカタログ請求

    提携プログラム
     ウェブサイト、ブログを
      お持ちの方、紹介料率
      最大20%!


    みきまる様ベスト35冊から売れ筋ランキング (8/16更新)

    バックナンバー

    続マーケットの魔術師

    1. 続マーケットの魔術師
    2. ゾーン
    3. マーケットの魔術師
    4. ファクター投資入門
    5. スーパーストック発掘法


    オーディオブック無料視聴

    Podcast RSS配信

    ポッドキャスティングの受信ソフトにこのバナーのアドレスを登録すると、新しいオーディオブックが更新された時に自動でダウンロードされ、より便利にお楽しみいただけます。このアイコンをiTunesにドラッグ&ドロップすると自動的に登録されます。