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ジョン・A・ボリンジャー/成田博之 ボリンジャーバンドレター BOLLINGER BANDS LETTER

ボリンジャーバンドレター BOLLINGER BANDS LETTER

ベテラン度: ★☆☆
ジョン・A・ボリンジャー, 成田博之
パンローリング
1か月更新 PDF 2018年12月発売
本体 12,000円  税込 12,960円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)


ボリンジャー氏がポートフォリオを公開!

1980年代にジョン・ボリンジャーによって開発され、アメリカのみならず全世界のトレーダーに愛用されているボリンジャーバンド。 その理由は、株式、FX、商品、先物などすべての金融市場で機能し、その時間枠もスキャルピングから日足、週足、月足まで広く機能するため、現在ではさまざまなチャートソフトに搭載されているその汎用性の高さからでしょう。

ボリンジャーバンドは、バンドやエンベロープなどと同じで、現在価格がこれまでと比べて高いのか安いのか示すインディケーターです。このインディケーターとプライスパターンを組み合わせることにより、様々なトレーディングアプローチが可能になります。

その利用法で最も有名なものは、「価格が上部バンドと交差したときに売り」「価格が下部バンドと交差したときに買う」といった、平均値への回帰を前提とした逆張りでの利用法でしょう。その手法を解説したり、逆に否定しているサイトなどをよく見かけます。 ですが、ボリンジャーバンドをその単純な利用法で済ませるのはもったいないといえます。さらに派生した指標やシステムを使ってよりボリンジャーバンドを強力に使えるようになります。

「ボリンジャーバンドレター」では、ボリンジャー氏のポートフォリオを公開しています。ボリンジャーエンベロープ、アイスブレイカーシステム、%b、ADラインなど、さまざまな市場をボリンジャーバンドを使って分析・解析しているボリンジャー氏のポジション結果を知れば、そボリンジャーバンドのさらなる優位性に気付けるでしょう。



コンテンツ | 著者コメント | 概要 | 成田氏からのコメント |

●配信コンテンツ

月刊ボリンジャーバンド レター BBL2018.12月配信例

(毎月第2土曜日に米国で発行。日本語版は第3週明けに発行予定)

米国株式、米債券、為替、商品など幅広い市場をボリンジャーバンドを使って解説しています。さらに、ボリンジャーバンドレターでは、ボリンジャー氏自らのポートフォリオを公開しています。投資資金配分(アセットアロケーション)だけでなく、ETFをはじめどの銘柄に、いつ・どの値段で投資しているのかを知ることができるのです。さらにそれらの損益も記載されています。 さらに、平均回帰システムで売られすぎ、買われすぎの状態を確認できる「アイスブレイカー」のパフォーマンスも公開されています。


週刊アップデート(BBLの発行されない週に発行)2018.12月配信例

直近の相場観が語られています。バリューラインプログラムの運用報告やアセットアロケーションのほかに、ポートフォリオに組み入れがあれば何を売却し、何を新たに加えたかが報告されます。


マーケットタイミング・チャートパック(BBLの発行されない週に発行)2018.12月配信例

S&P500を始めとする主要な市場・各指標がボリンジャーバンドを使って分析されているチャート集です。毎週、25〜30枚のチャートが紹介されています。各コメントはBBLに掲載されているので、チャートパックは更新のみになります。


Value Lineプログラム(週1回発行)2018.12月配信例

S&P500よりも歴史が古く、米株式市場全般をカバーしている「バリューライン」をボリンジャーバンドを使ってメカニカルにシグナルを発生する投資プログラムが「VLP」です。「バリューライン指数の運用戦略」として、VLPのシグナルがチャートに記されているので、一目で米国株式市場の投資タイミングをはかることができます。


ETFポートフォリオ(週1回発行)2018.12月配信例

ETFのポートフォリオです。保有リストの組み入れが公開されているほか、チャートも掲載されています。


――その他の配信データ

アイスブレイカーシステム(平日)2019.2月配信例

平均回帰システムで、売られすぎ・買われすぎの状態を確認してアクションを起こすシステムです。ボリンジャーエンベロープを使ったチャートとともに、エントリー日、価格、損益が銘柄ごとに選定されたETFで公開されています。


コアポートフォリオ(月1回発行)2018.12月配信例

米国株式市場、国際分野、商品市場などから構成されたポートフォリオです。購入時期や購入価格、保有状況、リターンなどが開示されています。

ラッセル1000:スクイーズ銘柄・ボージ銘柄(平日)2019.3月配信例

米国市場の約 92%を占め、大型株のベンチマークといわれている「ラッセル1000」から、バンド幅が過去 125 日間で最小になったス「クイーズ銘柄」と、バンド幅が過去 125 日間で最大になった「ボージ銘柄」をリストとして3月から公開しています。スクイーズとボージはボ ラティリティーが発する“警告“として、今後ボラティリティーの上昇・低下を示唆しています。



――成田博之氏によるフォロー解説動画・ブログ

ボリンジャーバンドレターにはさまざまな有益な情報が発信されていますが、なかなかそれらを活用するのは難しいかもしれません。 そこで、「ボリンジャーバンドレター日本語版」では、成田氏によるフォローアップ体制を用意しています。

ボリンジャーバンドに関する質問を受け付けているほか、より理解を深め、有効活用できるよう会員限定視聴可能な動画も掲載しています。「アイスブレイカーシステム」や「ボリンジャーエンベロープ」などの解説のほか、同じバンド系指標として知られる「ケルトナーバンド」を使った分析法など、ほかではあまり語られていない活用法まで成田氏ならではの視点で、よりボリンジャーバンドの活用法を深く掘り下げています。




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サポーター:成田氏によるご紹介

動画右下の「YouTube」クリックで、
YouTubeのパンローリングチャンネルで視聴ができます。


ボリンジャーバンドとボリンジャーバーの活用法



ボリンジャーバンド 中央バンドの設定



ボリンジャーバンド スクイーズの解説







ボリンジャーバンドが語る「ボリンジャーバンド」とは

一般的にバンドは移動平均線と同じく価格の中心値から上限と下限域を示しています。一方で、エンベロープは中心値が不明瞭で、高値圏、安値圏といったプライスの位置を示します。ここでは、トレーディングバンドをある条件と比較して高いのか、それとも低いのか示すインディケーターと定義しています。

最初のトレーディングバンドは1960年のウィルフリッド・ルドゥーのバンドでしょう。彼はダウジョーズ工業平均の月足の高値と高値を結び、同時に安値と安値を結んで長期投資のタイミングツールとしていました。ルドゥーの後、トレーディングバンド開発の正確な順番ははっきりしていません。 1960年、チェスター・ケルトナーは10日移動平均ルールを基にしたトレーディングシステムを開発。後にケルトナーバンドとして知られるようになりました。

次にサイクルをもとにエンベロープをプライスストラクチャー上にひいたのがJMハーストです。ハーストの作品は非常にエレガントなので、それを再現しようとする人が多くいましたが、誰も上手く真似することができませんでした。 1970年代になるとパーセンテージバンドが人気を博しましたが、誰が開発したものかわかりません。移動平均を定めたパーセンテージに上下させてバンドを作成するという至ってシンプルなツールで、マニュアルで計算して手書きできる点が優れています。7%バンドとは移動平均の107%の上限と97%の下限にバンドを描くものです。 私自身がパーセンテージバンドを使っていましたが、のちに、X期間の最高値と最安値を基にしたドンシャンバンドが人気になりました。これらのバンドとエンベロープが当時、よく知られていたツールです。その後、それらのツールは改良されましたが、今も広く利用されています。 今日、ポピュラーなバンドはドンシャン、ケルトナー、パーセンテージ、そしてボリンジャーバンドです。

パーセンテージバンドは固定比率を用いているため、マーケット環境の変化に対応できていません。ドンシャンは直近の最高値と最安値を使っています。ケルトナーバンドは真のレンジ平均を用いて市場の変化に対応しています。ボリンジャーバンドは標準偏差を用いてマーケットの変化に対応しています。

1980年、私自身、フルタイムでトレーディングに関わるようになったとき、オプションとテクニカル分析に興味がありました。当時、その2つのデータを入手することは困難でしたが、マイクロコンピューターの誕生によってデータの入手も計算も容易になりました。当時、パーセンテージバンドとディビット・ボスティアンにイントラディ・インテンシティと言った需給関係のツールと組み合わせて分析していました。

上限バンドにプライスが到達してもオシュレーターがその強さを裏付けていないと売りセットアップになり、下限バンドにプライスがヒットしたときにオシュレーターがそれをコンファームできないと買いセットアップになります。 問題はパーセンテージバンドの固定比率を見なおす必要がある点です。市場の変化を数値でとらえるよりも分析者の感情によって左右される点は大きな問題です。分析者が強気であれば、どうしても強気のバンドを描くことがおおく、逆に弱気であれば、弱気を捉えるようなバンドを設定するでしょう。

このように感情によって分析結果が異なるのは大きな問題です。感情を除外するために検証期間を事前に設定するなど対策を講じていましたが、実際に必要なのは変化を自然に捉えるメカニズムでした。 当時、私はオプションをトレードしていました。SuperCalcと言うスプレッドシートを使ってボラティリティーを算出していました。ボラティリティーの公式をシートのコラムにコピーしていたとき、ボラティリティーは時間の経過とともに変化していることに気がつきました。そのとき、ボラティリティーをトレーディングバンドに利用できるのではと言うアイディアが浮かびました。 今ではボラティリティーバンドは一般に理解されていますが、当時はボラティリティーとは統計的な要素が強く、長いスパンの間で変化するものと理解されていたのです。今日ではボラティリティーはよりダイナミックだと理解されるようになっています。


ジョン・A・ボリンジャー(John A. Bollinger)


ボリンジャー・キャピタルマネジメントの創始者兼社長。同社は個人、企業、信託会社、退職年金基金に対してテクニカル分析に基づくマネー・マネジメント・サービスを提供する投資マネジメント企業である。ボリンジャー・キャピタルマネジメントはまた、機関や個人に対する資産点検手法を開発し、そのサービスを行っている。ボリンジャー氏は、「キャピタルグロース・レター」を発行し、CNBCで週間論評と市場分析を行っている。同氏は長年ファイナンシャルニューズ・ネットワークの主席マーケット・アナリストを勤めた。また、「ウォールストリート・ジャーナル」、「インベスターズ・ビジネスデイリー」、「バロンズ」、「テクニカル・アナリシス・オブ・ストックス・アンド・コモディティーズ」、「ニューヨーク・タイムズ」、「ロスアンジェルス・タイムズ」、「USAトゥデイ」などの刊行物に対する頻繁な寄稿者であり、花形の投資専門家である。

著書に 『ボリンジャーバンド入門――相対性原理が解き明かすマーケットの仕組み』 (パンローリング)などがある。



解説者 成田博之氏より

ジョン・ボリンジャーはファイナンシャル・ニュース・ネットワーク(FNN)の主任アナリストとしてその名が知られていました。
FNNは後にNBCに買収されて、FNNのコンテンツはCNBCに引き継がれました。当時、TVでマーケット分析を解説するには十分な時間が割かれていなかったため、1988年、ジョンはキャピタルグロース・レター(CGL)の発行を開始しました。
その後、CGLはボリンジャーバンド・レター(BBL)に改名されました。
BBLの購読者の多くは、ジョンによるマーケット分析と投資コメントだけではなく、トレーディングと投資を学べる月刊誌と評価しています。
投資アドバイスだけではなく、どのように市場を分析してトレードするのか、例をあげて解説しています。
今では、ボリンジャーバンドは全世界のトレーダー、投資家によって利用されているトレードに欠かせないツールになっています。
『簡単サインで「安全地帯」を狙うFXデイトレード』の著者、齊藤トモラニ氏をはじめ、『バカラ村式 短期FXトレードテクニック』でおなじみのバカラ村氏など、多くのトレーダーはボリンジャーバンドを好んで使っています。
ジョンによる米株式市場、米国債、貴金属、商品全般、ドル、そして米国以外の株式市場を分析した結果をBBLでカバーしています。
BBLは慣れ親しんだボリンジャーバンドを使ったチャート分析とコメントで理解しやすいマーケットレポートです。
BBLの購読者は、ジョンによる最新の週刊マーケット分析、ETFポートフォリオ、マーケットタイミング・チャートパックにアクセスできます。
ここにはタイムリーな市場分析が網羅されています。

成田博之(なりた・ひろゆき)


ノースカロライナ大学ウィルミントン校卒業。シンガポールでの銀行で約10年間、金融商品のディーリングをした後、1998年にオーストラリアに永住。現在は、日経 225先物・為替を中心に自己資本を運用するプライベート・トレーダー。
訳書に『ピット・ブル』『ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法』(ともにパンローリング出版)、)『LTCM伝説〜怪物ヘッジファンドの栄光と挫折』(東洋経済新報社)、セミナー講師として、「DVD 短期売買入門セミナー」などがある。 ラリー・ウィリアムズセミナーの通訳・解説を務めるなど、ラリー・ウィリアムズ氏のパートナーとして絶大な信頼を得ている。


タイトル ボリンジャーバンド レター(BBL)
配信方法 申込月の月末まで会員サイトにてご覧いただけます。その後は自動更新です。

※ユーザ名(メールアドレス)、パスワードはトレーダーズショップに登録したものと同じです。

配信頻度

  • ボリンジャーバンド レター(BBL)―― 月1回
  • ウィークリー・アップデート―― 週1回
  • マーケットタイミング・チャートパック―― 週1回
  • Value Lineプログラム―― 週1回(ボリンジャーバンドレターに掲載)
  • ETFポートフォリオ―― 週1回(ボリンジャーバンドレターとウィークリー・アップデートに掲載)
  • サポーター:成田博之氏のフォローアップ動画
    月1回配信予定

月額 月額 12,000円+税

  • 入会月の月末までで1か月間です。
  • お申込の翌月からは、クレジットカード(VISA, Master,Diners)の自動決済での引き落としです。
  • それ以外のお支払い方法で申込の場合は、領収証とともに翌月以降のお支払い用として口座振替申込書をお送りします。金融機関の手続きに2か月ほど要します。
  • 再入会は、当月から継続料金 12,000円+税 をいただきます。
解約方法 本サービスは、お申込の翌月から毎月の会費が自動引き落としになります。お客様が利用停止の手続きをされない限り、自動継続されます。解約は月末までにご連絡をいただければ翌月からの配信を停止いたします。
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免責事項 本サービスに掲載された情報・ツール・資料は、あくまで情報提供を目的としたものです。証券など金融商品の売り買いを提案・勧誘するためのものとして、また証券など金融商品について助言・推奨するものとして、利用・解釈しないでください。
また、本サービスは一般向けに編集されています。特定の投資目的、特定の投資環境、特定の投資家を一切考慮していません。事前に専門家の適切な助言を受けるべきですし、最終的な投資判断は個々人が個々の状況を考慮して自らの責任で下すようにしてください。

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