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<クオンツ実務のための数理入門1>マルチンゲールアプローチ入門 [11/08-11/15東京]

村上秀記
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー全2回 2019年9月発売
本体 65,000円  税込 71,500円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

【クオンツ・セミナー】<クオンツ実務のための数理入門1>
マルチンゲールアプローチ入門|全2回
〜 デリバティブ価格理論の本質をマスターする 〜

【開催日・全2回】 2019年11月 8日(金)〜 11月15日(金) 13:00〜16:30
【受講料】 71,500 円(税抜価格65,000円)
※書籍『マルチンゲールアプローチ入門』付き

セミナーの特徴

デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール(期待値の値が常に現在の値に等しい)になるというものです。 実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます(=マルチンゲールアプローチ)。 こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。

本セミナーでは、世評の高い『マルチンゲールアプローチ入門』の著者・村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。 ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。 そして、そのポイント(つまりマルチンゲール理論)は高度な数学的知識が無くても十分に直観的な理解が可能であり、いったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。 デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるセミナーとなるはずです。

こんな方におすすめ

  • デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする方
  • ファイナンス理論を学ぶ上で必要な確率論の知識を身に付けたい方

セミナーのご紹介

本セミナーは、クオンツ実務に挑戦したい方々に向けて、短期間で学べる本格的なセミナーとなっています。
<クオンツ実務のための数理入門2> 確率論入門の入門 〜確率空間の導入から条件付期待値まで〜』(全2回)を併せてご受講いただくことで、より効率よく学ぶことができます。

実施スケジュール

日 時 2019年11月 8日(金) 13:00〜16:30(3.5時間)
2019年11月15日(金) 13:00〜16:30(3.5時間)
※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線、東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
主催 シグマベイスキャピタル株式会社


講師プロフィール

村上 秀記(むらかみ・ひでき)
横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士

1987年 横浜国立大学経済学部卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。 元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。 弊社研究科「金利モデルコース」講師を務める。

主な著書

  • 『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)

カリキュラム

第1回
  • デリバティブ価格理論の歴史・概観
  • 市場の設定(Black-Scholesの世界)
  • 資産価格の基本定理I
  • マルチンゲールアプローチの概要
  • 株価のモデリングとブラウン運動
  • Black-Scholes式の導出-First Attack
第2回
  • 伊藤の公式
  • ギルザノフの定理
  • 資産価格の基本定理II
  • 色々な株価モデルの表現とその関係
  • マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
  • ニューメレールの変換
  • Black-Scholes式の導出-Second Attack
  • フォワード・メジャーについて
  • まとめ、質疑応答
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ワークブック

テキスト
村上秀記(著)『金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門:デリバティブ価格理論の基礎とその実際』(近代科学社、2015年)
※ 第1回講義時にテキストを教室にてお渡しします。

講義資料
カリキュラム内容をカバーした詳細なパワーポイント印刷資料を当日配布します。


受講料

書籍込み: 71,500 円(税抜価格 65,000 円) 【割引料金のご案内】
  • 同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
  • お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、決済金額を割引後の金額に変更いたします。

お申込みに関する注意事項

お申込みについて

  • 定員になり次第、受付を終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を主催社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。

受講案内について

  • 開催が確定次第、主催社よりメールにてご連絡いたします。
  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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