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ケニス・L・グラント/長尾慎太郎/井田京子 投資家のためのリスクマネジメント-収益率を上げるリスクトレーディングの真髄

投資家のためのリスクマネジメント-収益率を上げるリスクトレーディングの真髄

ベテラン度: ★★★
ケニス・L・グラント, 長尾慎太郎, 井田京子
パンローリング
A5判 上製本 400頁 2005年7月発売
本体 5,800円  税込 6,264円  国内送料無料です。
この商品は 本日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

あなたは、リスクをとりすぎていませんか?
それとも、とらないために苦戦していませんか?

リスクの取り方を教えます!

「本書は、ユニークな経験と洞察力を持つ筆者が書いた、利用価値が高くて分かりや すいリスクマネジメントの地図である。複雑な内容なのに、分かりやすいうえ、楽し い文章で、読み物としても非常に面白い」――スタンレー・ショップコーン、ショッ プコーン・アソシエーツ

どのレベルのトレーダーでも、過剰なリスクをとることなく、実行できる画期的システムとは?

挑戦しようという人はそう多くはいないが、昔からの金言にもあるとおり、「リス クをとりすぎるトレーダーは、破滅に向かってひた走っている」。しかし、実際には グラントが主張しているように、マネーマネジャーも個人トレーダーも、目的に合う 十分なリスクをとらないために苦戦している。小さく儲けるトレードもよいが、それ ではいつになってもポートフォリオをレベルアップするための大きな利益は育ってい かない。トレーダーに必要なのは、リスクをマネジメントするための信頼のおけるシ ステムで、それがあれば希望どおりリスクに見合った成果を上げられる大きな投資 を、自信を持って実行することができる。

グラントは、世界中でもっとも成功している精鋭ヘッジファンドのリスクマネジメ ントを行ってきた。今回は、その経験から得たトレードの秘密、つまりトップヘッジ ファンドの代名詞とも言える積極的なトレーディングがどのレベルのトレーダーで も、過剰なリスクをとることなく、実行できるということを、明かしてくれた。本書 で紹介している画期的かつ実践的なテクニックは、小手先の理論や複雑な公式などで はなく、トレーダーが実際に利用できる手法になっている。そして、グラントはこの 実績のある科学的な戦略を、トレーダーであればだれでも理解し、実行に移せる分か りやすい文章でつづっている。

プロのトレーダーの多くは、会社のリスクマネジメント基準という制約によって、 リスクだけでなく飛躍的な成長も抑えられている。個人投資家はたいてい、博士号を 持っているような人しか導入できないような難解な定量公式を並べる本に圧倒されて しまう。そして結局、両者とも漠然とした主観的なルールに従うことになっている ケースがほとんどだろう。グラントのシステムは、単純だが効果的な解決方法になる うえ、多くのトレードを危険なものに変えてしまう主観という要素を取り除いてくれる。

本書では、極めて単純な統計と計算のツールを使って、ポートフォリオのどの部分 が機能している(あるいはしていない)かを評価する方法を紹介している。そして、 次にエクスポージャーのコントロールの仕方と、避けることのできない低迷期にも破 綻しないよう態勢を整える方法も伝授している。さらに、ポートフォリオを統計を用 いて解釈する手法や、統計をどのように利用すれば金銭的な目的や制約に沿った判断 を下せるかについても述べている。

本書は、トレーダーが常にポートフォリオをコントロールすることは可能で、エン ロンからテクノロジー株崩壊までたとえ最悪の危機を迎えたときでも、リスクはマネ ジメントできるということを実証している。これを読めば、自分に合わせたリスクマ ネジメント戦略を作り上げ、実行に移すことが可能になる。トレーダーのタイプやレ ベルに関係なく、本書は資産をコントロールしながら力強い投資を行うためのカギと なるだろう。

目次

第1章 リスクマネジメントという投資
第2章 パフォーマンスの目標を設定する
第3章 長期的な損益パターンを理解する
第4章 ポートフォリオのリスク部分
第5章 適切なエクスポージャーレベルを設定する(ルール1)
第6章 ポートフォリオのエクスポージャーを調整する(ルール2)
第7章 個別トレードのリスク構成
第8章 これらのことを実践する
付録 オプティマルfと破綻リスク

著者紹介

ケニス・L・グラント(Kenneth L. Grant)
チェーンズのグローバル・リスクマネジャー兼チェーン・キャピタルLLC米国部門の経 営幹部で、ヘッジファンドのリスクマネジメントと資産配分におけるパイオニア的存 在。CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)やソシエテ・ジェネラルのリスクマネジメ ント責任者を務めたあと、チューダー・インベストメンツやSACキャピタルという世界 有数のヘッジファンドのリスクマネジメントプログラムを構築し、これらのファンド のチーフ・インベストメント・ストラテジストを経て現職。マネージド・フューチ ャース・アソシエーション(MFA)の取締役会メンバーやMFAのヘッジファンド顧問委員 会(同業界の代表的な業界団体)の創設メンバーにも名を連ねており、MFAが発行した 『サウンド・プラクティス・フォー・ヘッジファンド・マネジャース』の中心的な共 著者のひとりでもある。ウィスコンシン大学(経済学、数学)卒業後、コロンビア大学経済学部で修士号、シカゴ大学ビジネススクールでMBAを修得。

(ウィザードブックシリーズ91)

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