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吉田洋一 金融機関役職員のためのバリュー・アット・リスクの基礎知識

金融機関役職員のためのバリュー・アット・リスクの基礎知識

ベテラン度: ★☆☆
吉田洋一
シグマベイスキャピタル
A5判 152頁 2007年7月発売
本体 1,700円  税込 1,836円  国内送料無料です。
この商品は 8月26日に 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

一番わかりやすいリスク管理
VARの基本を易しく説明。VARの概念を「きちんと」理解できます。 確認すべき項目や数学の基礎概念も追加。

目次

第1章 金利の概念
1.1 金利の特性
1.2 将来価値と現在価値
1.3 複利と割引率
1.4 金利の期間構造(イールドカーブ)
1.5 イールドカーブの変化
第2章 リスク管理概論
2.1 リスク
2.2 リスクマネジメント
2.3 新BIS規制
第3章 基礎概念機丙跳堯
3.1 債券の価格と利回り
3.2 トレードオフ
3.3 キャッシュフロー
第4章 基礎概念供平学)
4.1 ベクトル・行列
4.2 確率・統計・確率過程
第5章 ベーシス・ポイント・バリューとグリッド・ポイント・センシティビティ
5.1 BPV(ベーシス・ポイント・バリュー)
5.2 GPS(グリッド・ポイント・センシティビティ)
第6章 バリュー・アット・リスク
6.1 言葉による概念的理解
6.2 数学による数学的理解
6.3 図表による視覚的理解
6.4 VARのメリットとデメリット
6.5 BPVとGPSとVARの関係
第7章 資本配賦とパフォーマンス評価
7.1 資本配賦の考え方
7.2 パフォーマンス評価としてのPAROC
第8章 VAR再考
8.1 分散共分散法の概念
8.2 信頼水準と信頼係数
8.3 ヒストリカル法とモンテカルロ法
8.4 手法の選択
第9章 スワップの効果
9.1 長短金利のミスマッチと金利上昇リスク
9.2 金利スワップによるヘッジと効果
9.3 スワップにまつわる実務上の問題点
第10章 デュレーションとコンベクシティ
10.1 デュレーションの2つの意味
10.2 デュレーションの計算
10.3 デュレーションの長所と短所
第11章 データに関するトピックス
11.1 ラダーとキャッシュフロー
11.2 ボラティリティ
11.3 バケッティング
11.4 保有期間
第12章 分析に関するトピックス
12.1 マチュリティラダー分析とギャップ分析
12.2 ブートストラップ法
12.3 重み付け
12.4 バックテスティングとストレス・テスト
12.5 期待ショートフォール
第13章 数学の補講
13.1 対数関数と自然関数の底(logとe)
13.2 微分

そのほかのお薦め

リスクバジェッティング――実務家が語る年金新時代のリスク管理

ベテラン度: ★☆☆
レスリー・ラール/三菱信託銀行受託財産運用部門 パンローリング
A5判 576頁 2002年4月発売
10,584円 国内送料無料 すぐ発送
図説 金融工学とリスクマネジメント 市場リスクを考える視点

ベテラン度: ★★☆
きんざい
A5判 245頁 2005年12月発売
3,240円 国内送料無料 すぐ発送
DVD 資産を最大限に増やす ラルフ・ビンスのマネーマネジメントセミナー

ベテラン度: ★★☆
ラルフ・ビンス パンローリング
DVD 133分 英語音声日本語字幕 資料付き 2008年5月発売
108,000円 国内送料無料 すぐ発送

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