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清水正俊/山田哲生 スワップの価格はこうして決まる

スワップの価格はこうして決まる

ベテラン度: ★☆☆
清水正俊, 山田哲生
シグマベイスキャピタル
A5判 上製本 192頁 1997年5月発売
本体 3,500円  税込 3,850円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

スワップ取引の核心理論、ついに解り易く公開!
オプションの価格は、ブラック=ショールズ式で求められる。
本書は、スワップ価格を決める「スワップのブラック=ショールズ版」である。

目次

第1章 合成債券としてのスワップの理解
スワップのキャッシュ・フロー表記法
FINSとFRNS
第2章 各種スワップの建値方法とLIBOR、スワップ・レートの本質的理解
LIBORの建値
金利スワップの建値
スワップの建値
金利体系におけるLIBOR、スワップ・レートの位置づけ
第3章 金利計算とスワップ・イールド・カーブの構築
金利計算とディスカウント・ファクター
スワップのパー・レートとゼロ・クーポン・レート
スワップのインプライド・フォワード・レート
第4章 スワップの価格計算
スワップの価格とは何か
FINSの価格計算
FRNSの価格計算
第5章 スワップの価格計算
プレイン・バニラ・スワップのスワップ・レート決定のメカニズム
ゼロ・クーポン・スワップの根付け
ディレイド・スワップの根付け
オフ・マーケット・スワップの根付け
第6章 スワップの価格計算
金利先物の基礎知識
金利先物を使った変動部分ヘッジの原理
金利先物に基づくディスカウント・ファクター
金利先物からスワップ・レートを求める
スワップ・レートを求める2つのレート
第7章 スワップの価格計算
IMMロール・スワップとは
IMMロール・スワップと金利先物と裁定取引の原理
スワップ・レートが理論値のケース
裁定チャンスと裁定取引
第8章 スワップの価格計算
金利上昇とスワップ価格の決定
金利下落とスワップ価格の変化
スワップ価格の金利感応度

そのほかのお薦め

基礎から学ぶ外国為替相場 FXマーケットの仕組みと取引の実際

ベテラン度: ★★☆
林康史 日経BP
A5判 256頁 2007年7月発売
1,980円 国内送料無料
DVD はやぶさ流 FXスワップ金利運用術〜複数通貨によるリスク分散〜

ベテラン度: ★★☆
空隼人(はやぶさ)  パンローリング
DVD 83分 PDF資料/エクセルデータ付 2007年9月発売
4,180円 国内送料無料 すぐ発送
DVD 超わかりやすい。田嶋智太郎のFX(外貨証拠金取引)実践 テクニカル分析編

ベテラン度: ★★☆
田嶋智太郎 パンローリング
DVD 97分 PDF資料 2007年12月発売
3,080円 国内送料無料 すぐ発送

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