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ベン・ウォーウィック/遠坂淳一 αを探せ! 最強の証券投資理論

αを探せ! 最強の証券投資理論

ベテラン度: ★★☆
ベン・ウォーウィック, 遠坂淳一
日経BP
A5判 256頁 2003年8月発売
本体 2,200円  税込 2,376円  国内送料無料です。
この商品は 明日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
この商品は在庫限りで取り扱いを停止します。 お早目にご注文ください!

  

自分だけの収益=α(アルファ)の源泉を探求する、市場参加者必読の書

現代ポートフォリオ理論(ハリー・マーコヴィッツ)から行動経済学(ダニエル・カーネマン)まで、証券投資理論とマーケットの半世紀を振り返りながら、自分だけの収益=α(アルファ)の源泉を探求する、市場参加者必読の書。
αとは、株式市場や債券市場の平均収益を上回る“超過収益”のことで、その超過収益を市場平均より小さなリスクで達成した場合にはじめて価値を認められる。
これまで多くのファンド・マネジャー(資金運用者)たちが、最新の金融理論をもとに独自の投資戦略を編み出し、αの獲得にしのぎ削ってきた。しかし、継続的にαを生み出すことができた者は一握りにすぎない。
実際、金融理論と現実(マーケット)の間には、流動性リスク、税金、経済危機、運用報酬問題、アノマリー(価格の歪み)の枯渇など、実に多くのハードルが立ちはだかっている。こうしたハードルを乗り越えて自分だけの収益を確保するには、どのような戦略でマーケットにのぞむべきなのか。
市場参加者ならば誰もが夢みる“必勝の戦略”を求めて、先達たちがマーケットに挑み続けた50年間をダイジェストで振り返り、ますます効率化が進みつつある現代証券市場からαを確保するためのヒントを探る。

本文より

マーコヴィッツの理論はリスク回避型の投資家を前提にしている。このタイプの投資家は富が蓄積されるにしたがってリスクをとらないようになる。期待収益が同じであれば、より確実に収益を確保できる商品を選択する傾向がある。しかし、人は常に合理的に行動するとは限らない。我々の行動は、自分自身の満足感を満たす(効用の最大化)よりも、最近の経験に影響を受けやすい。行動心理学者のエイモス・トヴァースキーとダニエル・カーネマンは、人間が時として非合理的な行動をとることを明らかにしている…。

著者 ベン・ウォーウィック(Ben Warwick)
クォンツ理論を応用したオルタナティブ投資の第一人者。ボーンホフト・グループおよびウォーウィック・キャピタル・マネジメントにて投資アドバイザーを務める。ファイナンス情報の専門サイト「worldlyinvestor.com」のコラムニスト。著書に『Event Trading: Profiting from Economic Reports and Short-Term Market Inefficiencies』(McGraw-Hill Trade)、『The Futures Game: Who Wins, Who Loses, & Why』(同、共著)など。フロリダ大学で化学を専攻し、ノースカロライナ大学でMBA修得。コロラド州デンバー在住。

監訳者 遠坂淳一
1962年東京生まれ。米ピッツバーグ大学MBA。山一證券、外資系金融機関を経て、現在、オルタナティブ投資、ヘッジ・ファンド、海外投資などにかかわる投資顧問業を手がけるジェイ・ケイ・ウィルトン・インベストメンツ代表取締役。著書に『ヘッジファンド投資入門―「不確実性」と「不安定性」から利益を上げる法』(ダイヤモンド社)『LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折』(東洋経済新報社)など。

目次

PartI 認識と現実
第1章:投資の概念を一変させた方程式
第2章:インデックス・ファンドの登場
第3章:市場に打ち勝つことは可能か
第4章:市場に魅了された運用者の事例
PartII おいしい話
第5章:裁定取引といろいろな儲け話
第6章:CAPMの強化――投資に存在するDNAを捜し求めて
第7章:先物取引とポータブル・アルファ
第8章:コンバージェンス戦略
PartIII 付加価値を生むビジネス
第9章:アルファの発生と税金
第10章:行動ファイナンス――人は本当に無分別な行動をとるのか?
第11章:テクノロジーと資本市場
第12章:アセット・アロケーションの謎

原著タイトル: Searching for Alpha――The Quest for Exceptional Investment Performance

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