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![]() アセットアロケーションの最適化ベテラン度:
★★☆
ロバート・カーバー,
長岡半太郎,
山下恵美子パンローリング A5判 702頁 2019年6月発売 本体 7,800円 税込 8,580円 国内送料無料です。 この商品は 明日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ読者のご意見 AIにはできない「資産配分の手引き」!
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監修者まえがき
まえがき
序論
プロローグ―われわれは何を知っているか
第1部 スマートポートフォリオの理論第1章 ベストなポートフォリオとはどんなポートフォリオなのか本章の概要 幾何平均リターン 期待値 リスクと投資期間 コスト 実質リターン 困惑――絶対リターンと相対リターン 通貨 純粋に金融的な判断 重要なポイント
第2章 不確実性と投資
第3章 最良のポートフォリオを見つける
第4章 最良のポートフォリオを見つけるためのシンプルで、スマートで、安全な方法(コストは無視)
第5章 コストのスマートな考え方
第6章 分散の不確実な便益と確実なコスト
第2部 スマートポートフォリオの構築第7章 スマートポートフォリオを構築するためのトップダウンアプローチ本章の概要 なぜトップダウンアプローチはスマートな方法なのか トップダウンポートフォリオ ロードマップ 考慮すべき問題点
第8章 アセットクラス まとめ |
第9章 オルタナティブ 本章の概要 さまざまなオルタナティブ 純正なオルタナティブ 株式のようなオルタナティブ 債券のようなオルタナティブ ETF投資家のためのオルタナティブ まとめ
第10章 株式のさまざまな国や地域へのアロケーション
第11章 各国における株式のアロケーション
第12章 債券
第13章 すべてをまとめてみよう
第3部 リターンの予測第14章 リターンの予測とアセットの選択本章の概要 リスク調整済みリターンの予測はなぜ難しいのか スマートな予測モデルを使ってポートフォリオを構築する方法 2つのスマートな予測モデル トップダウンのハンドクラフトポートフォリオで予測モデルを使う モデルを使わずにポートフォリオウエートを調整する方法 モデルがないときの銘柄選択 まとめ
第15章 アクティブファンドマネジャーは本当に天才なのか?
第16章 リバランス理論
第17章 ポートフォリオのメンテナンス
第18章 ポートフォリオの修復 エピローグ
付録A――参考文献 |
株式や債券といった有価証券投資における近年の大きな変化の一つは、人間の裁量によるアクティブ運用の衰退である。前世紀までは、ファンドマネジャーやアナリスト、ブローカーといった狭いサークルの人たちだけが、発行体の情報への優先的なアクセスや、組織が持つ設備や立場によって、市場から利益を得る仕組みが成立していた。それは一般の投資家には手が届かない世界であり、したがって、彼らが高い管理報酬・成功報酬を取ってファンドや投資一任勘定を運用することは、理屈としては分からないでもなかった。(続きを読む)
■監修者まえがき
本書は英国の大手ヘッジファンドであるAHL(Man Group)出身のロバート・カーバーが著した“Smart Portfolios : A practical guide to building and maintaining intelligent investment portfolios”の邦訳である。カーバーはAHLでの経験に基づいて、定量的な運用戦略の構築法について、以前に『システマティックトレード――独自のシステムを開発するための完全ガイド』(パンローリング)を書いている。それはシステマティック運用に関する驚異的に優れた解説書であり、この分野では機関投資家が読むべき唯一の一般書と言ってよいが、本書はさまざまな意味で今後資産運用にかかわるすべての人々が読むべき書籍の一つに挙げられると思う。
(ウィザードブックシリーズ283)
電子書籍 トレードの資金管理入門(開封PWはメールアドレス)
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