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キース・フィッチェン/長尾慎太郎/山下恵美子 トレードシステムの法則

トレードシステムの法則

ベテラン度: ★★☆
キース・フィッチェン, 長尾慎太郎, 山下恵美子
パンローリング
A5判 366頁 2014年4月発売
本体 7,800円  税込 8,424円  国内送料無料です。
この商品は 本日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  


読者のご意見アベレイションシステム運用成績 New

検証での喜びが実際の運用で悲劇にならないための方法

「アベレイション」開発者による戦略の構築と再構築と比較
“アベレイション”とは「史上最高のトレードシステムトップ10」の常連

利益の出るトレードシステムの開発・検証・実行とは

トレーダブルな戦略とは自分のリスク・リワード目標に一致し、リアルタイムでもバックテストと同様のパフォーマンスが得られる戦略のことを言う。しかし、カーブフィッティングから貪欲まで、さまざまな落とし穴が待ち受けているため、トレーダブルな戦略を開発するのは容易なことではない。しかし、正しい方法で行えば、トレーダブルな戦略を開発することは可能である。

このことをだれよりも理解しているのは、トレードシステム開発の第一人者であるキース・フィッチェンだ。彼が開発した不動の人気を誇るアベレイションシステムは、『フューチャーズ・トゥルース』誌の「史上最高のトレードシステムトップ10」の常連だ。 25年以上にわたり実績のあるシステムを開発し、彼自身それらのシステムを使って活発にトレードしてきたフィッチェンは、トレードの豊富な経験を読者のみなさんと共有したいという思いで本書を執筆した。

本書は、トレード戦略によってどういったことが達成可能かという現実的な話から始まる。世界の最も優れたマネーマネジャーたちの過去5年にわたるパフォーマンスに始まり、トレード戦略のパフォーマンスを最もよく特徴づける統計量、個人的なリスク許容量に合った「トレーダブルな戦略」を構成するものは何かを定義するうえで手助けとなる一連の質問のほか、戦略開発における最大の問題の1つであるカーブフィッティングについても議論する。さらに、「Build, Rebuild, and Compare」(構築、再構築、比較)、またの名をBRACテストとも言う独特の手法も紹介する。BRACテストは戦略開発におけるカーブフィッティングの度合いを知るための方法だ。

本書の後半では2つのトレーダブルなシステムを開発する。1つは株式用の短期スキャルピングシステム、もう1つは商品用の中期トレンドフォローシステムだ。これらのシステムを開発しながら、仕掛け、手仕舞い、トレードフィルターについても議論する。これら2つのシステムは両方とも現状のままでも「トレーダブル」だが、株式や商品の大口口座から小口口座まで、さまざまなリスク・リワード特性に合わせて調整するためにはあるテクニックが必要になる。それがマネーマネジメントテクニックだ。また、株式戦略や商品戦略を単独でトレードするよりも一緒にトレードしたほうが効果的であるため、両方の戦略を一緒にトレードするためのマネーマネジメントも開発する。 本書の戦略についてもっと詳しく知りたい人は、両方のシステムのトレードをウェブサイト(http://www.keithstrading.com/)で閲覧できる。

真剣なトレーダー向けに書かれた本書は、BRACテストからバースコアリングまで、ほかでは入手不可能な情報が満載だ。本書を読めば優れたリターンを達成するうえで優位な立場に立つことができるはずだ。

■著者紹介

キース・フィッチェン(Keith Fitschen)
先物市場向けのテクニカルなトレードシステムの開発に25年以上にわたって携わり、その間、自らもこれらのシステムで活発にトレードしてきた。1986年、最高のメカニカルシステムの1つと言われるアベレイションを開発。アベレイションは1993年に市販され、それ以来『フューチャーズ・トゥルース』誌の「史上最高のトレードシステムトップ10」に4回仲間入りを果たした。最近では上昇相場と下降相場の両方に対応できる株式トレードシステムを開発した。技術会議やワークショップで話す機会も多く、毎年全国でセミナーを開催している。トレードシステム社の社長でもあり、ウェブサイト(http://www.keithstrading.com/)ではトレードシステムに関する情報を提供している。

アベレイションシステム 過去33年の運用成績はこちら

目次

監修者まえがき
序文

第1章 トレーダブルな戦略とは何か
第2章 バックテストと同様のパフォーマンスを示す戦略を開発する
第3章 トレードしたい市場で最も抵抗の少ない道を見つける
第4章 トレードシステムの要素――仕掛け
第5章 トレードシステムの要素――手仕舞い
第6章 トレードシステムの要素――フィルター
第7章 システム開発ではなぜマネーマネジメントが重要なのか
第8章 バースコアリング――新たなトレードアプローチ
第9章 「厳選したサンプル」のワナに陥るな
第10章 トレードの通説
第11章 マネーマネジメント入門
第12章 小口口座のための従来のマネーマネジメントテクニック――商品
第13章 小口口座のための従来のマネーマネジメントテクニック――株式
第14章 大口口座のための従来のマネーマネジメントテクニック――商品
第15章 大口口座のための従来のマネーマネジメントテクニック――株式
第16章 株式戦略と商品戦略を一緒にトレードする

付録A――各種公式
付録B――先物
付録C――つなぎ足
付録D――カーブフィッティングの例

(ウィザードブックシリーズ217)

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