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岩本祐介 DVD エッジを活かしたシステムトレードセミナー

DVD エッジを活かしたシステムトレードセミナー

岩本祐介
パンローリング
DVD 128分 資料付き 2008年11月発売
本体 58,000円  税込 63,800円  国内送料無料です。
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岩本祐介氏新刊DVD
『DVD 変動パターンを8つに細分化する日経225先物システムトレード』はこちら


トレーディングエッジ(優位性)を味方につけろ!

サンプル映像
サンプル映像 低画質
サンプル映像 高画質

マーケットの振る舞いを理解し、
自分だけの優位性を身につけることは、長期的に安定運用ができるようになる!


◆セミナー参加者の声

満足度100%!! ⇒『とても満足』50%、『満足』50%
続編希望者100%!!

◆参加者の感想

    ・各指標間の関連がよく理解出来ました。満足です。ありがとうございました。
    ・今後のトレードにあたって色々と良い話を聞けたと思います。
    ・いろいろなアイデアをきけてとても良かったです。今後もいろいろなネタを教えて下さい。
    ・岩本さんご自身の考え方を聞けて、大変良かったです。
    ・もう少しオフレコのヒントがほしかったです。キーワード(単語)だけでも。
    ・開示し過ぎだと思います。DVDは発売中止にして下さい。大満足しました。テキストはカラーにして下さい。
    ・勉強になりました。有意義でした。マークファーバーのセミナーを期待しています。
    ・期待以上の内容でした。今後も継続して、開催してもらえれば有難いです。
    ・戦略のヒントになるものはいくつもあったので、十分に有意義であった。
    ・岩本さんの気持ちがすごく伝わってよかったです。ありがとうございました。
    ・有意義でした。
    ・自分では気付きにくいことも多く、大変参考になりました。
    ・話が明解で良かった。
    ・これだけの検証結果に基づいた内容は圧巻でした。


◆参加者が特に印象に残った内容

    ・後場トレ
    ・ダウ逆張りのExitタイミング
    ・JGB先物を使った手法とCMEの関連
    ・JGB先物を利用したもの
    ・JGBや外資系動向を利用する話などで参考になった
    ・JGBを利用したトレード情報
    ・岩本さんの熱意に感動しました
    ・米国市場の逆張りの有効性について
    ・JCB先物の利用
    ・フィルターの使い方
    ・海外のいろいろな指標の利用
    ・検証例、システムトレード
    ・JGB先物の使用
    ・後場からトレードする点
    ・フィルターとしてJGB先物を利用する事の有効性
    ・ダウ
    ・ドル/円、JCB、エントリーエグジットの時間
    ・CME225とN225の話
    ・CMEの特徴、JGBの特徴
    ・他市場を利用してのトレード判断
    ・市場間分析
    ・JGB、SGXをフィルターにしたトレード

「エッジとは」

エッジとは、“マーケットの中に存在する統計的な優位性”のことをいうと個人的には考えている。
そして、これなくして、実際のマーケットでトレーディングを行うべきではないであろう。もし行ったとすれば、長期的に見ていずれマーケットから撤退していくことになるであろう。

では、本セミナーで中心に取り上げる日本の株価指数先物(日経225先物)におけるエッジとは何であろうか?
数多くの小さな優位性が存在すると考えられ、それをセミナーを通してご紹介して行く予定であるが、その中の一つの優位性がある考え方として、海外(米国)市場に対する逆張りトレードというものが挙げられるであろう。

「また、それか。。。」と思うこと無かれ。。。

下図は225先物を寄り付きで仕掛け、大引けで仕切るという非常にシンプルな売買ロジックを実施した場合の資産曲線である(2002年1月1日〜2008年8月25日)。



売買ルールは、すでに多くのトレーダーが知っているであろうNY株式市場のS&P500株価指数を利用したものである。
単純にS&P500が前日比でプラスなら日経225ショート、S&P500が前日比マイナスなら日経225ロング、、これを繰り返していくだけ。。。

すでに、何人かの著者の方々が執筆されている内容であり、とっくの昔に優位性をなくしてしまったロジックのように感じている方々も数多くいらっしゃるだろう。

今年に入ってからの資産曲線は右下がりになってはいるが、長期的には右上がりの曲線になっている。数年前にある方の本で紹介されて以来、どなたでも知っている考え方であり、数年前に廃れてしまってもおかしくないロジックである。

しかし、まだまだそれ以降も機能しているように感じる。しかし、ここまでシンプルな手法でこのような右上がりの資産曲線の形状を出すのは、システムを作ったことがある方々ならお分かりだと思うが、中々骨の折れる作業である。

私個人は、この売買ロジックが今後も機能する優位性だと考えている。

なぜかというと、これがそもそも普遍的な人間の心理を背景にしたものだと思うからである。人々の欲望や不安といった人間心理のパターンは普遍的に繰り返されるものである。他の銘柄でも検証してみると分かるが、JGB(国債先物)や為替(ドル円)、また他のアジア株式市場などでも、225先物とほぼ同様の検証結果を得ることができる。

本セミナーでは、私の考えるこのエッジを利用して、さらにシステムを有効にしていくためのいくつかの売買手法もご紹介して行く予定である。

岩本祐介
(市況に左右されず毎年100%以上の利益を出すトレーダー)


【DVDのポイント】

225先物の優位性(エッジ)を中心に、その検証結果やトレード手法をご紹介していくセミナーである。
これらの知識を得ることで、今後のシステムトレード、または裁量トレードに何かしらのヒント得ていただくことが目的です。

225先物価格は様々な要因を受け変動する。
その動きは長期的に見れば、基本的にランダムウォークである。
ところが、短い動き(一日の動き)を前場、後場そしてイブニングセッションまで含め考えてみると、一日の中で傾向が伺える。

イブニングセッションがスタートして、まもなく1年が経過しようとしているが、日中の動きの継続なのかあるいは、異なる動きをする傾向があるのか、その傾向等も検証する。

また、225先物といっても大証では日経225先物と日経225miniが存在する。
両者を比較することで個人投資家がどちらの銘柄を取引すべきなのか、実際のデータを織り交ぜながら比較を行う。

さらに、225先物はシンガポール(SGX)およびシカゴ(CME)でも取引されている。
特にCME(シカゴ)日経225先物は日本の夜間に取引されており、日中とは異なる投資機会を作ることが可能である。
大証やSGXとは異なるCME225先物の価格形成、優位性についても考えることでさらなる投資機会を創り出す。

これに加えて、よく知られた投資手法(ブレイクアウト、カウンタートレンド手法)が日経225先物で使えるのか、また、通貨先物市場でも同様の検証を行うことで何が使え、何が使えない手法なのかを検証していく。
  • 日々の外資系証券の動向は225先物のトレードに生かせるのか?
  • 日経225先物(大証、SGX)の一日の動きの特徴を考える(前場、後場、イブニングセッション)
  • 日経225先物(大証、SGX)のエッジ
  • 日経225先物(大証、SGX)トレード手法の紹介
  • 日経225先物(CME)の一日の動きの特徴を考える
  • 日経225先物(CME)のエッジ
  • 日経225先物(CME)のトレード手法の紹介

様々なトレード手法を検証する(ブレイクアウト系、カウンタートレンド系)

  • 日経225先物での検証
  • 通貨先物市場での検証

後場の寄り付きでエントリーするシステム


寄り付きでエントリーするシステム


イブニングセッションを利用したトレード


CMEを利用したトレード



マーケットの非効率性から発生する確率的に優位なトレードをするためには、 マーケット環境にかかわらず、将来に再現性のあるエッジ (優位性)を見出し、不確実ではあっても勝率を高めるトレードシステムを構築 することが不可欠になる。

システムトレードを行うことで、様々な売買戦略の過去の検証を行い、そのパフ ォーマンスを明らかにすることで、その戦略が過去において優位性があったのか なかったのかを明確にすることができる。

本セミナーでは、日本の日経225先物等を利用し、過去から現在まで存在する様々な売買手法にエッジがあるのかないのか、具体的なアイディア、フィルターのかけ方、そして、さらに洗練されたロジックにしていく過程をオリジナルのエッジも交えながら紹介していく。

当然、有望なシステムだけをトレードに取り込んでいるため、いろいろなトレー ディングアイデアが提示できる。
少なくても現在使っているトレード戦略を磨き上げるための洞察を披露できるで あろう。

トレーディングの成功で最も難しいのは、自らのトレーディングに対する 全幅の信頼と自信、そして鉄のような規律を維持することである。


【プログラム】

◆日経225先物の特徴

    ・基本的な理解
    ・日経225先物の典型的な動き方のイメージ
    ・日経225先物のGAPと日中の関係
    ・日経225先物の典型的な動き方のイメージ

◆日経225先物の特徴を検証
    ・NY市場逆張り
    ・NY市場逆張り(VIXは順張り)
    ・VIX指数とは

◆他市場での検証
    ・NYダウ逆張り
    ・NYダウ逆張り(JGBはダウ順張り)

◆海外指標逆張りロジックについての検証
    ・時間検証
    ・時間検証
    ・時間検証
    ・NY市場逆張りの2008年
    ・NY市場逆張りの2008年
    ・2指標が逆方向だった場合の検証

◆NY市場逆張りの有効性を高めるフィルター
    ・曜日の効果
    ・NY市場休場の翌日
    ・SGXの利用
    ・JGBの利用
    ・JGB先物の利用

◆外資系証券動向の利用
    ・時間ごとの検証
    ・時間ごとの検証
    ・前場、後場別検証
    ・後場の検証(ロング)
    ・後場の検証(ショート)
    ・後場の検証(NYダウ逆張りシステム)

◆NY市場逆張りシステムの大引け脱出編

◆イブニングセッションの検証

    ・NY市場の結果を利用した場合

◆CME225先物の検証

    ・CME225先物の検証―ブレイクアウト


【講師紹介】

岩本祐介(いわもと・ゆうすけ)→ブログ(質問や詳しいシステムの内容などを公開中)

日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、 2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社(世界No.1の投資システム会社)と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。 監修書に『勝利の売買システム』がある。 2007年に日経225先物トレーディングシステム東大マスターを開発・発表。
日本には3人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。市況に関係なくコンスタントに100%のパフォーマンスを上げている。
もちろん本年(2008年)も既に100%の利回りを超えている。

2008年9月の成績

Zシステム(+590)
アールズロード(+435)
Perry(+400)
後場トレードシステム(+370)
225マイスター(+240)
東大マスター(+190)
超短期システム(+110)

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