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片岡俊博 DVD 日経225オプション つなぎ売買とサヤの実践セミナー

DVD 日経225オプション つなぎ売買とサヤの実践セミナー

ベテラン度: ★★☆
片岡俊博
パンローリング
DVD2枚組100分+111分 資料付き 2008年6月発売
本体 28,000円  税込 30,240円  国内送料無料です。
この商品は 6月26日に 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

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特典 講師オリジナルエクセルデータ「リスクマネジメント評価モデル」プレゼント
※付属されているREADMEをご確認ください。ご利用方法などを記載されています。

オプションのスプレッド取引とは、
単なる価格の上げ下げではなく関連する価格の「値幅」から収益を上げる戦略です。
ロングストラングル、レシオスプレッド、バックスプレッド ・・・、 など様々な戦略があります。

今まで数多くあったオプションセミナーでは、これらのスプレッド戦略についての “戦略論”を語るものが多く、
実際にどのタイミングで売買するのかという点においてはあまり深く説明されていません。 戦略を知っても、それを実践でどう生かすの か、その“コツ”を知らなければ自分のものにはなりません。

また、オプション取引にはIVやデルタ、ガンマ、ベガ、セータなどオプション取引な らではの専門用語が出てきます。

必ずしも知らなくてはならないものではありませんが、知っていると知らないとではトレードのバリエーションの幅が変わってきます。

これらを知る事で、オプションのスプレッド取引で、“何故そのポジションを持つと優位性が高いのか”の理解を深める事が出来るのです。

本セミナーでは、

    ・オプションを見る事で、先物の動きを読む
    ・225先物/オプションの内部要因とは?
    ・板でみるポジションの取り方
    ・スマイル(スキュー)カーブと先物の変化とは?
    ・デルタ・ベガを使ったIVの変化から見る、つなぎ売買の実践

という点に重点を置きます。

その上で、売買タイミングの見極め方など、実践的に利用できるスプレッド取引を解説します。

現在のオプション取引の出来高は、枚数ベースで、7〜15万枚くらいあります。 今や、この取引は日経平均先物にも影響する量と言えるでしょう。

つまり、逆の言い方をすれば、コールが上がれば、日経平均は上がり、プットが上がれば日経平均が下がります。

この様な事を考えても、日経平均先物や個別株のトレーダーもオプション市場は無視出来ない市場と言えるでしょう。

片岡俊博氏のコメント

セミナーの最初は、日経平均225オプションの仕組について説明します。
日経平均225オプションの取引ルールや価格の決まり方等、オプション取引を始めようと言う人の為の内容です。

現在の金融市場は、他のさまざまな取引の影響を受けながら成り立っています。
日経平均225先物と日経平均225オプションの関係も例外ではなく、様々な関係で双方影響しあっています。
つまり、オプションの要素及び内部要因を知る事で、日経平均225先物の 相場を予測します。(期待値の高い予測)

それから、商品先物をメインに取引していた私が、
何故、現在は日経平均225オプションで取引しているのかの理由もお話します。

商品先物は、限月間の値段が動き「サヤ取り」が出来ます。
しかし、日経平均225先物の限月間のサヤは、証券会社のマーケットメイカーが、
自動発注で超高速に板を出し、同時に価格が動く為、取る事は難しいのです。
そこで、オプションならサヤ取り=スプレッド取引が出来ると思いオプション取引をした訳です。

さらに、オプション取引のスプレッド取引は、組み合わせが無数にあり、さらに自由度が高い魅力ある取引です。
今回は、225オプション取引の特徴を再考した上で、売買タイミングの見極め方など、実践的に利用できる方法を解説します。

◆購入者限定【特典】ダウンロード

購入者限定「エクセルデータ」はこちらから入手いただけます。

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オリジナルエクセルデータ
リスクマネジメント評価モデル
プレゼント!!

オプションには、権利行使価格・IV・ガンマ・ベガ・セータなど多くのデータが存在します。
データの入手や検証が困難であるため、
本DVDではオリジナルのエクセルデータを付属されています。
Pan Active Market Databaseを利用することにより、あなたの戦略の評価が出来るようになります。
(ご注意:> Pan Active Market Database からデータを取得するには、チャートギャラリーエキスパートまたはチャートギャラリープロが必要です。)

サンプル画像1(さまざまなデータの表示)
クリックすると大きくなります。

サンプル画像2(期近損益分岐線)


サンプル画像3(第2限月損益分岐線)


注)無保証・無サポートです。現在改良中のエクセルデータですが、 使用を保障するものではありませんので、予めご了承ください。

プログラム

■225先物・オプションの基礎知識
  • オプション取引をする上で、知っておくべき専門用語 1〜3
  • 日経225先物・オプションとは 1〜8
  • SQまで、オプション建玉を持っていた場合
  • プットの保険としての役割
  • トレードとしてのオプション取引
  • オプション価格を決める要因 1〜3
  • オプション取引において、以下のリスクパラメーターがある。
  • 価格を決めているのは、市場参加者という意味
  • エクセルにおけるHVの計算 1〜7
  • インプライド・ボラティリティとは
  • 日経225先物のHVの推移
  • 日経平均先物(期近)と、HV及びIVの関係のグラフ
  • デルタとは、デルタの考え方
  • ガンマとは、ガンマの考え方
  • ベガとは、ベガの考え方
  • セータとは、セータの考え方
  • ロングストラングルの例
  • ロングストラングルの損益分岐線
  • ロングストラングルとは
  • ショートストラングルの例
  • ショートストラングルの損益分岐線
  • ショートストラングルとは
  • IVのサヤについて
    (これによって、バックスプレッド、レシオスプレッド、ダイアゴナルスプレッドの 意味を把握する。)
  • 原資産の動きと、IVの変化のについて
  • 225オプションのスマイル(スキュー)カーブ
  • 225オプションのスマイルカーブ
  • IVを上下反転させれば、IVと日経平均が逆相関である事が明確(相関係数-8 7%)IVのサヤについて
  • レシオスプレッドの例
  • レシオスプレッドの損益分岐線
  • 時間経過によるデルタの変化について
  • オプションのデルタの変化
  • 日経平均の21営業日前のデルタ値
  • 日経平均の2営業日前のデルタ値
  • レシオスプレッドとは
  • バックスプレッドについて
  • ダイアゴナルスプレッドの例(2008/4/17)
  • ダイアゴナルスプレッドの損益分岐線
  • ダイアゴナルスプレッドとは

■具体的な先物・オプションの売買手法
    1.オプションと先物を、同じロジックのシステでパフォーマンスの違いの比較し てみよう。(これによって、ガンマの働きについて理解するのが目的)

  • システムのロジック(225先物編)
  • システムのロジック(オプション編)
  • 先物とオプションの損益曲線
  • システムのリスクパラメーター(2000年12月1日~2007年9月17日)
  • このロジックにおける先物とオプションの比較
  • 高取組高を使った売買例
  • オプションの損益曲線

    2.建て玉のつなぎ売買の実践

  • 私の以前のつなぎ売買について
  • 今のロジックについて
  • 試し玉
  • 上記の建て玉の意味
  • 次の日の建玉の例
  • 玉の整理
  • 次の日の建玉の例
  • 本玉を考える。
  • 次の日の建玉の例
  • バックスプレッドの利食い
  • 次の日の建て玉の例
  • 暴落後のボラの落ち着きを狙う

    3.225オプションの内部要因と取組高について

  • 日経平均の内部要因 1〜2
  • オプション取組高と原資産の動き
  • オプション取組高(3月限のSQ前までの変化)








質問:本セミナーでご紹介される戦略や、講師様がされていらっしゃる トレードは、いわゆるザラバでトレード出来る環境にある人向けでしょうか? つなぎ売買とサヤ取り、は仕事を持ちながらもトレード出来る戦略でしょうか?

回答:今回のセミナーは3日〜2週間程度のトレードです。 だから、ゆっくりしたトレードなので、場を見る事が出来なくても 出来るトレードが主体になります。又仕事をしながらトレードされているのでしたら、 「オプションを知る事で、先物の動きを知る」と言う所も重点として活用できると思います。



講師/片岡俊博(かたおかとしひろ)→ブログ




285%の安定的な収益パフォーマンスだった。
1995年に 株式投資を始め、1997年に商品先物を始める。ラリー・ウィリアムズなどを世に出したリアルマネー選手権であるロビンスカップの日本版、オンライン商品先物競技会にシュンくん☆のハンドルネームにて、第3回大会では初参加で285%のパフォーマンスを出し三位入賞、第4回大会では543%で2位入賞
現在、オプション取引をメインとして生計をたてる。

≪片岡氏のセミナーDVD≫

  • DVD 株式と商品のサヤ取りセミナー
  • DVD 自動発注システム構築セミナー【売買プログラム作成編】
  • DVD 第一回 自動発注システム構築セミナー
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    ベテラン度: ★★☆
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