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シグマインベストメントスクール1級講座【第114期】研究科 金利モデルコース

村上秀記
シグマベイスキャピタル(セミナー)
開催セミナー 2019年3月発売
本体 350,000円  税込 378,000円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

通学制スクールの最高峰・1級スペシャリストコース
【第114期】「研究科」金利モデルコース

セミナーの特徴

  • デリバティブ価格理論の本質である、マルチンゲール・アプローチに基づき、主要な金利モデルおよび Black-Sholes 等の重要なデリバティブのモデルについて習得できるコースです。
  • 特に金利モデルについては、実務・理論の両面に通暁した講師が、一般書籍や他のセミナー等には類を見ない親切かつ丁寧な説明を行い、実務的な観点からの深い知識を習得することが出来ます。
  • 前半でデリバティブ価格計算ロジックの基礎を成すマルチンゲール・アプローチと必要な確率統計理論についての説明もあり、デリバティブ・プライシング全般についても体系的な知識を学ぶことができます。
  • 理論の習得だけで終わることがないよう、随時実務的な観点からも説明を加え、実務上のインプリメンテーションについても、効率的な計算方法などを指導します。

受講対象者

  • デリバティブ業務、リスク管理業務、金融商品開発業務等の担当者の方で、高度な
  • デリバティブの知識を必要とされている方
  • デリバティブ評価システム等の金融システム開発担当の方
  • 金融理論研究者の方。高度なデリバティブ理論の習得を目指す方
  • 弊社専門科オプションコース、金融工学コースなどの卒業生の方

実施スケジュール

日程 1) 2019年 5月17日(金) / 村上
2) 2019年 5月31日(金) / 村上
3) 2019年 6月14日(金) / 村上
4) 2019年 6月21日(金) / 村上
5) 2019年 7月 5日(金) / 村上
6) 2019年 7月19日(金) / 村上
7) 2019年 8月 2日(金) / 村上
8) 2019年 8月23日(金) / 村上
9) 2019年 9月 6日(金) / 村上
10) 2019年 9月20日(金) / 村上
11) 2019年10月 4日(金) /(試験)
時間18時00分 〜 21時00分
定員25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
地図はこちら
受講料 378,000円(税込)+ 入学金 10,800円(税込)
※専門科を初めて受講される方は、入学金が必要となります。


カリキュラム

第1回 マルチンゲール・アプローチの概要

  • オプションプライシング理論の歴史
  • マルチンゲール
  • 無裁定の定義
  • 資産価格の基本定理
  • マルチンゲール・アプローチの概要
  • 二項モデルとマルチンゲール・アプローチ

    第2回 ブラウン運動と伊藤の公式

    • ブラウン運動
    • 資産価格のモデリング
    • 二次変分
    • 伊藤の公式
    • 確率積分

    第3回 マルチンゲール・アプローチによる Black-Sholes 式の導出

    • ギルザノフの定理
    • マルチンゲール表現定理
    • 伊藤の商の公式
    • Black-Sholes 式の導出 (1)
    • ニューメレールと測度の変換
    • Black-Sholes 式の導出 (2)

    第4回 Black-Sholes 式の拡張

    • Black-Sholes 式の復習とイメージ
    • フォワード価格を原資産としたBS式(Black76)
      - ペイオフの確定と支払いにラグがある場合
      - 株で連続・離散配当のある場合
      - 為替レートが原資産の場合
      - 金利が原資産の場合 Cap/Floor
    • フォワードと先物の違い

    第5回 エキゾチック・オプション

    • オプション・ペイオフの数学的な表現
    • エキゾティック・オプション各論(ペイオフ・歴史・使用法・プライシング)
    • クオント・オプションの価格式導出の詳細
    • バリア・オプションのヘッジの問題と価格式の導出の詳細
  • 第6回 金利、債券の基礎概念・表記法

    • 色々な金利の数学的定義とその関係、表記法
    • 二次元表面を用いた図示
    • 債券をまず中心に考えることについて
    • Money Market Account、Short Rate、Forward Rate
    • Zero (Coupon) Yield、(Zero Coupon) Bond Price

    第7回 金利スワップとスワップション

    • 金利スワップ
    • Forward Libor Rate と Forward Swap Rate
    • Libor の評価と、金利スワップの評価
    • Swaption のプライシング
    • 金利モデルの全体像
    • 行列のスペクトル分解の復習

    第8回 Vasicek / Hull & White モデル

    • 教科書的な債券価格の解析解の導出
    • より実戦的な債券価格の解析解と LGM モデル
    • Markov-Functional Model としての Hull-White モデル
    • 債券オプション(=金利キャップ・フロアー)の解析解の導出
    • Semi-Analytical Lattice による高速な計算

    第9回 Heath-Jarrow-Morton Model

    • Framework としての HJM モデル
    • 債券価格のダイナミクスの導出
    • 無裁定条件と、 "HJM のMain Result" の導出
    • Fleasaker-Hughston による HJM モデル
    • 他の金利モデルとの関係

    第10回 Libor Market Model

    • Brace, Gatarak, Musiela のオリジナルなアプローチ
    • Jamshidian による Libor Market Model
    • 内積、ベクトル、総和、行列などを用いた色々な表現
    • ドリフト項の導出
    • ドリフト項の近似とシミレーション

    第11回 「研究科」金利モデルコース シグマ1級検定試験

    テキスト等の持ち込み不可。
    ただし、事前に問題集を配布し、その中から出題。

    ※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    講師プロフィール


    村上 秀記
    横浜国立大学 成長戦略研究センター客員教授、経済学博士

    元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。
    横浜国立大学経済学部卒業。
    一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。
    横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。

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