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田渕直也 クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品 [10/30東京]

クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品 [10/30東京]

田渕直也
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2019年9月発売
本体 33,612円  税込 36,300円  国内送料無料です。
この商品は 本日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

【実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ】
〜 Excel演習で3時間! その概要からCDO組成の実演まで 〜

【開催日】 2019年10月30日(水) 13:30〜16:30
【受講料】 36,300 円(税抜価格33,000円)

セミナーの特徴

クレジットは投資リターンの重要な源の一つです。本セミナーでは、伝統的な社債投資以外のデリバティブや仕組型(ストラクチャード)商品のうち、クレジットを原資産(裏付資産)とするものを取り上げます。

クレジットデリバティブは企業や国(ソブリン)などの信用力を原資産とするデリバティブであり、代表的な取引として、様々なタイプのクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)などが行われています。 また、「ストラクチャードクレジット商品」の代表例としてはCDO(債務担保証券)があります。そして、クレジットデリバティブとCDOはお互いに融合して、様々な投資商品を生み出しています。 本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、その概要から始まり、様々なストラクチャードクレジット商品の解説、それらの投資のメリットとリスクを実務的にお話しします。

さらに、Excel演習により、CDO組成における基本数理も身に付けることが出来ます。

こんな方におすすめ

  • 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、官公庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
  • クレジットデリバティブの基本から知りたい方
  • リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方
  • ストラクチャードクレジット商品の投資にあたってのメリットとリスクを実務的な見地から学びたい方
  • CDO組成にあたっての基本的な数理を学びたい方

「実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ」とは?

シグマインベストメントスクールがお届けする、新しいセミナーです。

低金利で運用が難しい状況のもと、一般的に高い利回りが期待される商品に焦点を当て、その特徴やリスクなどを解説します。 実務的視点、特に具体的な投資の観点からの分析を重視し、投資する上での注意ポイントや具体的な投資スキームのメリット・デメリットが分かる内容です。

数理的に複雑な商品についてはPC演習を取り入れ、商品特性が直感的に読み取れるように解説します。

実施スケジュール

日程 2019年10月30日(水) 13:30〜16:30(3時間)
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定員25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
地図はこちら
受講料 36,300 円(税抜価格33,000円)
※10月開催のため、消費税率10%で掲載しています。


カリキュラム

  1. クレジットデリバティブの概要
    ・シングルネーム取引
    ・インデックス取引
    ・FTD(First to Default)
    ・Nth to Default など
  2. クレジットリンク債の発行スキーム
  3. CDO組成の基本数理(Excel演習)
  4. シンセティックCDOとシングルトランシェ
  5. 再証券化
  6. リスク管理上の留意点
  7. 質疑応答
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。(USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)


講師プロフィール


田渕 直也(たぶち・なおや)

シグマインベストメントスクール 学長
シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書


お申込みに関する注意事項

お申込みについて
  • 定員になり次第、受付を終了いたします。 お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
受講案内について
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  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
(実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ)

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