統計学に基づいたトレード学

テーマ

• システムトレードにおいて、システム（ストラテジー）をどう評価するかはトレーダーを悩ませています。
• それは自分で開発する場合も、既にあるものを選択する場合も同様です。
• 基本的な記述統計のツールを使って、システムを評価するいくつかの方法と、どの基準を評価すべきかを説明します。

• テーマ：統計学でシステムの特徴と勝つための条件を導く
• 1.変量で『特徴』を知る
• 2.変量で『関係』を知る
• まとめ

• 統計学に基づいた トレード学
• 本日のテーマ
• Contents
• テーマ： 統計学でシステムの特徴と 勝つための条件を導く
• 木を見る前に森全体の特徴を見る
• 統計学のトレードへの適用場面の類型
• 今回のテーマ:システムの選択条件
• 勝てるシステムを選ぶ条件は？
• 分析に使う統計のツール
• ミラートレーダーのサンプルデータ
• 1変量で 『特徴』を知る
• 度数分布ヒストグラム
• 損益(Pips)のヒストグラム(12ヶ月)
• 勝率のヒストグラム(90日)
• 平均利益のヒストグラム(12ヶ月)
• 代表値
• 180日データの代表値（基本統計量）
• 2変量で 『関係』を知る
• 散布図と単回帰分析
• 損益と取引回数(7日)
• 損益と取引回数(12ヶ月)
• 損益と勝率(14日)
• 損益と勝率(180日)
• 損益と最大ドローダウン(90日)
• 勝率と最大ドローダウン(12ヶ月)
• 相関係数
• 相関係数の一覧
• 7日間の損益(Pips)との相関
• 90日間の損益(Pips)との相関
• 12ヶ月間の損益(Pips)との相関
• 24ヶ月間の損益(Pips)との相関
• ばらつき
• 相関変数の標準偏差（各期間）
• 相関変数の標準偏差（全期間）
• 結論
• まとめ

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