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用語解説 - アルファ値　alpha

ファンドのリスク調整後のリターンを測定する尺度。ファンドマネジャーの能力によってプラスされた、あるいはマイナスされた価値を直接的に測定するのに用いられる。その値は、ファンドの実際のリターンと、ベータ値によって測定されたマーケットリスク（市場リスク）の水準から期待されるリターンとの差を測定することによって求められる。アルファ値が1.0というのは、ベータ値から導かれた期待リターンよりもファンドの実際のリターンが１％高いという意味で、逆にマイナス1.0のときは、期待リターンよりもファンドのリターンが１％低いということになる。アルファ値の精度は次の２つの要因で決まる。�．戞璽臣佑砲茲辰涜�定される市場リスクだけが唯一のリスク要因であること。�▲侫．鵐匹肇戰鵐船沺璽�（S&P500など）が強い相関関係にあること。なお、この相関関係の確かさは決定係数（アールスクエア＝Rの２乗）によって測定されるが、この決定係数が50未満のときは、ファンドのアルファ値の評価は事実上、無意味とみなされることになる。

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