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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/04/29 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感や週明けで
*03:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感や週明けで
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感や週明けでオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.87%⇒12.29%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.48%⇒11.7%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.05%⇒11.28%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.46%⇒10.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.90%⇒+1.97%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.10%⇒+2.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.94%⇒+1.98%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.69%⇒+1.70%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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