トレーダーズショップ : EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界

EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界

メアリー・ジャクソン, マイク・ストーントン, 近藤正拡, 西麻布俊介, 山下恵美子
パンローリング
A5 上製本 488 pages, released in Dec. 2004
6,380 yen (including tax 580 yen) , Free shipping fee to Japan.
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もうExcelなしで相場は張れない！Excelでラクラク売買検証！

金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやExcelとVBAを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はExcelとVBAの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。1950年代初頭から1990年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をExcelとVBAを使ってモデル化する。

本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとVBAユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はExcel上で自由自在に呼び出すことができる。

特典として、ワークシートモデルとVBA関数はパンローリングのホームページからダウンロードできる。(Excelは本書刊行時の版です)

本書の具体的な内容

標準的なテーマ

ポートフォリオ理論と有効フロンティア
CAPM、ベータ、分散共分散行列
パフォーマンス測定
ブラック・ショールズ・オプション価格式
株式オプションおよび債券オプションのための二項ツリー
モンテカルロ・シミュレーション
債券の最終利回り、デュレーション、コンベクシティ
期間構造モデル（VasicekモデルとCox, Ingersoll and Rossモデル）

最先端のテーマ

バリュー・アット・リスク
スタイル分析
改良版二項ツリー（Leisen & Reimer）
準モンテカルロ・シミュレーション
ボラティリティ・スマイル
Black, Derman & Toyツリー
標準的金利ツリー

●読者のご意見

(ウィザードブックシリーズ82)

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