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岩本祐介 DVD 2銘柄間の割高割安を狙うスプレッド・ボリンジャー

DVD 2銘柄間の割高割安を狙うスプレッド・ボリンジャー

ベテラン度: ★★☆
岩本祐介
パンローリング
DVD 132分 2023年8月発売
本体 48,000円  税込 52,800円  国内送料無料です。
この商品は 12月11日に 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

  • 購入特典:銘柄選択・成績の検証ができるエクセル計算シート付き
  • 市況の上げ下げに関係なく、2銘柄のうち有利な銘柄で取引できる
  • リスクとリターンをコントロールしやすく、「コツコツ、ドカン」を避けられる
  • プログラムは不要。特典のExcelシートがあれば、好きな銘柄ペアで検証できる

※購入者ページにてエクセル計算シートなどを配布しています。
16時までに特典登録で18時ごろよりログインいただけます。


エクセル計算シートの実演(動画)

■ペアトレードの矛盾

ヘッジファンドの多くが通常、2つの資産を組み合わせる形のペアトレード戦略を採用している。
つまり、通常のペアトレードとは 2つの資産を一方はロング、他方はショートにしてポジションを中立にしておく戦略を指す。

よって、上昇または下落といったマーケットのバイアス(方向)に勝負を賭ける一方向トレードよりも一見、安全に見えるが、 実際には他の方法よりもかなり安全性が劣る場合も多い。
むしろ、「リスクは 2倍で儲けは半分」という言葉もあるくらいで、しかもこれが非常に当っていることが多い。
通常のペアトレードは、マーケットの方向に対しては中立であっても、実際にはスプレッド差の方向にかかった大きなバイアスに勝負を賭けているのだ。

例えば、GM(ゼネラルモーターズ)と F(フォード)は、通常ほぼ同じ動きをしているが、
あるときに Fだけが急落したとする。すると、いずれ2つのスプレッド差は通常レベルに戻るということで、
GM を売ってFを買うという戦略が考えられる。

これは言い換えればスプレッドの平均回帰に賭けていることになる。
相関度が非常に高い2つの資産のスプレッドの、ほんのわずかなズレを利用するペアトレードには、
通常、多大なレバレッジがかかっている。そして、この巨大なレバレッジが数多くのヘッジファンドを苦境に陥れてきた。

ペアトレードは100回のうち99回は元の形に戻るとしても、1つか2つが軌道をそれることで、年間リターンはプラス20%にもマイナス50%にもなる。(『ヘッジファンドの売買技術』から要約)

■2銘柄間の相関を利用した戦略

この手法のポイントは、相関の高い2銘柄をスプレッド・ボリンジャーバンドを利用して、銘柄間の割高・割安を判定しトレードを行う。
特徴的なのは、2銘柄を一方は買い(ロング)、一方は空売り(ショート)して、ポジションを中立にするペアトレード戦略ではなく、より有利な片側の銘柄のみでトレードを行うので、リスクとリターンのバランスをコントロールしやすくなる。
つまり、通常のペアトレードと比較して、いわゆる『コツコツ、ドカン』、損大利小のトレードにはなりにくい。

スプレッド・ボリンジャーバンドは、古くから存在する「埃を被った宝物」である。
名称自体は、このセミナーに向けて命名した指標であるが、通常使われているボリンジャー・バンドとは異なる。
基本的な考え方は、2銘柄間のスプレッドを利用し、そのボリンジャー(標準偏差)バンドを計算し、銘柄間のバランス(売られ過ぎ・買われ過ぎ)を測ることが可能となる。

スプレッド・ボリンジャーバンドをチャートに表示したイメージ(チャート:マルチチャート)
スプレッド・ボリンジャーバンド

この戦略を表示できる市販のチャートソフトはなく、
算出するには、プログラムを組む必要があった。
岩本先生が作成したExcelシートが特典でついているので
受講後には好きな銘柄ペアと日足データだけで、検証することができる。

人とは違うやりかたには優位性(エッジ)が宿る。
この道具を武器に、スイングトレードを実践してみよう!

【セミナーで紹介する戦略の一例】

  • スプレッド・ボリンジャーを利用し、買われ過ぎ・売られ過ぎを利用した逆張りトレード
    〜スプレッド・ボリンジャーの上限・下限を利用し、割高銘柄を逆張りトレード

  • スプレッド・ボリンジャーを利用した順張りトレード
    〜スプレッド・ボリンジャーを利用し、トレンド方向にエントリーする順張りトレード

  • スプレッド・ボリンジャーを利用したFXの逆張りトレード など

■対象市場は株、ETF、先物、FXなど多数!

この戦略を利用できる市場は、

  • 個別株式(日本、米国)
  • ETF(米国、日本市場の株価指数)
  • FX(ドル円、クロス円、その他、ユーロ・米ドル、豪ドル・米ドル、ポンド・米ドル)

などで利用可能であることを検証し、確認しています。

セミナーでは、受講された皆さんが自ら検証し、自分オリジナルの銘柄で検証を行うことができます。


■エクセル計算シートについて

動作環境

  • Microsoft Excel 2019 以上
  • 当ファイルはマクロ(VBA = Visual Basic for Application)を使用します。
  • Excelと互換性のあるとされている、LibreOffice、Apache OpenOffice、Googleスプレッドシート等では動作しない前提でご理解ください。
  • 無料で利用できるMicrosoft Office Online のExcel Online は動作する可能性がありますが、検証していません。
  • VBAのコードをご自身で変更することは可能です(サポート対象外)

サポート範囲

  • セミナー開催時の仕様での使い方・操作方法

サポート範囲に入らない事項(ご自身で変更することは可能)

  • Microsoft Excel 2019 より古い環境の利用方法・動作不具合。
  • ご自身でVBAコードを変更する内容全般
  • データダウンロードの自動化への改造
  • 自動売買出来るように改造すること
  • シートを追加してデータ貼り付け場所の変更
  • パフォーマンスレポート内容の追加・表示項目の追加全般

※会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。


■ 検証アップデート

日立(6501)とTOPIX(1306)

TOPIX(1306)に対して、日立(6501)が「割高」になった時は日立(6501)を売る。
日立(6501)が「割安」になった時は日立(6501)を買う。

日立 - TOPIX パフォーマンスグラフ(2002年からのパフォーマンス)
日立 - TOPIX パフォーマンスグラフ


日立 - TOPIX パフォーマンスレポート(2002年からのパフォーマンス)
日立 - TOPIX パフォーマンスレポート

アップル(APPL)とSP500(SPY)

SP500(SPY)に対して、アップル(APPL)が「割安」になった時はアップル(APPL)を買う。

AAPL - SPY パフォーマンスグラフ(2019年5月からのパフォーマンス)
AAPL - SPY パフォーマンスグラフ


AAPL - SPY パフォーマンスレポート(2019年5月からのパフォーマンス)
AAPL - SPY パフォーマンスレポート


収録内容(目次)

  • 資料に関する注意事項

  • 基本編
    • ウィザードブック『ヘッジファンドの売買技術』
    • 片側ペア・トレードとは
    • 片側ペア・トレードとスプレッド・ボリンジャー
    • ボリンジャー・バンドとは
    • スプレッド・ボリンジャーの算出方法 (1)-(5)
    • 配布するエクセル計算シートのスプレッド・ボリンジャーのグラフ
    • エントリーとエグジット (1)-(3)

  • 株式・ETF編
    • スプレッド・ボリンジャーを利用したトレード例
      • QQQとSPY
      • QQQとDIA
      • 米個別株と米株インデックスETF
      • 日本個別株と日本株インデックスETF
      • 個別銘柄間の片側スプレッド
      • JR西日本(9021)とJR東日本(9020)
      • ホンダ(7267)とトヨタ(7203)
      • KDDI(9433)とNTT(9432)

  • FX編
    • クロス円とドルストレートの関係
    • スプレッド・ボリンジャーを利用したトレード例
      • 豪ドル円(AUD/JPY) (1)-(4)
      • ポンド円(GBP/JPY) (1)-(2)
      • ユーロ円(EUR/JPY) (1)-(2)

  • 質疑応答

■講師コメント

ご紹介する検証結果は、皆様の大切な相場研究時間を短縮するとともに、ウィザード講座では紹介しきれなかった応用や、この手法をどのように皆様個人のトレードに取り入れていくか等、既にウィザード講座を受講されている方々にも有用です。

今回、スプレッド・ボリンジャーバンドを表示、検証できるエクセル計算シートを配布します。

スプレッド・ボリンジャーバンドは独特な指標であるため、一般的なチャート・ソフトでは表示することができません。
しかし、トレードステーションやマルチチャート等のプログラミング可能なソフトウェアを使えない方々でも、日足4本値を貼り付けるだけで、

  • スプレッド・ボリンジャーバンドを表示
  • 仕掛け(エントリー:買い、売り)と仕切り(エグジット、決済)の売買シグナルを表示することが可能
  • 検証したい銘柄のパフォーマンス結果を表示することが可能
  • スプレッド・ボリンジャーバンドのパラメーター(変数)は変更可能

日足を利用したトレードなので、売買執行は全て翌日の寄り付きで成行エントリー、成行エグジット。
よって、普段の貴方の裁量取引で、余裕をもって無理なく発注を行うことが可能です。
日足4本値をエクセルシートに貼り付けて、クリック一つで全て完了するので簡単です。

きっと貴方の取引の新たな、そして頼りになる武器になることでしょう。

岩本祐介


■セミナー満足度100%! (とても満足 60% 満足 40%、その他 0%)

●特に印象に残った内容

  • 以前より乖離トレードやアービトラージはやっていましたがスプレッドボリンジャーは、新鮮でした。
    相関ペアを探すのが楽しみです。
    ただ、株とFXしかやったことがないのでCFD、指数?オプションなどわからないのでちゃんと使いこなせるか少し不安です。(米国株の始値等々不安です。)
  • Excelシートが優れていると感じました。
  • 検証結果が実践的でエクセルの使いかたも含め実現できる内容でした。
  • スプレッドボリンジャーの考え方
  • エクセルで自分でいろいろと実行できるところが面白かった
  • 「BBはペアトレードの機会を見極める上で極めて効果的」「BBはFXに効果的」との紹介
    パフォーマンス、信頼性は通常BB<スプレッドボリンジャー
  • ペアのスプレッドに注目して取引する所に発展性と可能性を感じました
  • FX取引への適用
  • スプレッドボリンジャーの使用についてよくわかりました。
  • 最後の応用例が印象に残った。
  • 逆張りだけでなく、順張りに対応できる点
  • 講師の自己紹介
  • ●●を見て●●を売買すると同時にUSDJPYを取引する
  • ボリンジャーバンドの開発者のインタビュー内容
  • 全般にわたって、何となくわかっているけれどすっきりとしないでいることや、普段から扱っている方たちには言わずもがなのことだけれど周辺の人間にはいまいちはっきりしていない用語などをきちんと説明してくださったのが、たいへんありがたく感じます。

●ご意見・ご感想

  • エクセルの配布がなければ、パスしていました。
  • とてもわかりやすいセミナーでありがとうございました。
    これからも、色んな検証楽しみにしております。できたら、EAでの販売もお願いします。
  • 価格がスプレッドボリンジャーバンドの上から下に下落(または下から上に上昇)したタイミングでエントリーするとどうなるか検証できるようにしていただきたいです。
  • 利益確定やストップロスの条件を指定できるようにして頂きたいです。
  • 最大ドローダウンが検証結果として表示されるようにして頂きたいです。
  • 225先物で2種類の買物シグナルを活用した動画セミナーがありましたが、その後の検証結果や新たな発見などあれば続編でお願いしたい。
  • システムトレードのセミナーもまたやってほしいです。
  • キラメキの発想の配信で条件,よび条件△杷簀磴箸△蠅泙靴燭「および」の意味がよくわからず、「かつ」なのか「どちらか」なのか知りたかったです。
  • ポジションサイズの解説をやってほしいです。
  • 常に客観的、科学的なアプローチで投資手法を紹介してくださり尊敬しています。
  • いつもアイデアありがとうございます。
  • 興味深い内容のセミナーありがとうございました。
    パフォーマンスの良い戦略がありましたら、また紹介ください。
  • 手法の勉強になりました。
  • しっかりと理解できました。ありがとうございました。
  • ウィザードブック検証を楽しみにしています。
    案内があってから、本を読んでその後に検証を読んでといった形で勉強しています。知らない本もあり、今後も楽しみにしています。
  • Tradingviewに対応お願い致します。
  • マルチチャート→パンローリングの無料オンラインセミナーを経て、次回岩本さんのセミナーがあったら必ず参加しようと決めていました。遠方のためリアル参加は叶わず、録画版をようやく視聴できました。申し込んで本当に良かったです。
    説明がわかりやすく親切だと感じました。エクセルのファイルが簡単な操作でこんなことをしてくれるなんて、データを入れてバックテストしてみるのが楽しみです。ありがとうございます。マルチチャートのセミナーか本を出していただきたいです

■『ウィザードブック検証講座』とは

昨年の2022年7月からパンローリングのウィザードブックの中から毎月課題図書を取り上げ、その中に紹介されている売買戦略を単に検証するだけではなく、
現代に通用するように改良を試みて、それをレポートにして受講されている皆さんのトレードに応用できるようにご紹介するウィザードブック検証講座を行っています。

本講座の狙いは、

  • 今もその手法は有効性があるのか?
  • 日本の市場で使えるものなのか?

といった点に着目してきました。

開講から半年以上経過し苦労も多かったのですが、数々の「埃を被った宝物」の中には、今も光り輝いている手法をいくつか見つけることができました。
今回のセミナーでは、その中から特にその眩しさに相好を崩した戦略の一つを、新たな検証成果を加えて皆さんにご紹介します。

【ウィザード講座のバックナンバー】

2022年8月号

米国株、日本株にも優位性があり、ローレンス・コナーズが恐怖と強欲を表すインジケーターとして重要視している「短期のRSI」と「コナーズRSI」を検証。


2022年9月号

ローレンス・ベンスドープの『1日わずか30分間の作業ですむ株式自動売買戦略』 大胆な逆張り投資家向け「平均回帰の買い」と悪い市場で儲ける「平均回帰の空売り」を学ぶ。


2022年10月号

短期トレードのベストセラー指南書『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』を題材に、「新マーケットの魔術師」に登場するリンダ・ラシュキ女史とローレンス・A・コナーズの手法を検証。FXも対象に。


2022年11月号

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』を題材に、スマッシュデイやウップスといった順張りブレイクアウトのダマシを狙ったトレード戦略、ラリーが重要視する曜日バイアスTDWや取引日TDMを扱う。


2022年12月号

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』『システムデイトレード(絶版)』を題材に、順張りブレイクアウト系の短期戦略、買い手と売り手を分離するGSV(最大スイング値)の考え方、3期間の高値や安値システムを解説。


2023年1月号

『FXトレーディング』を題材に、通貨ペアにとって最適な取引タイム、通貨間の相関性とその利用方法、テクニカル戦略(真の動きを待つ、インサイドデイ・ブレイクアウト、ダマシのブレイクアウト) などを題材に検証します。


2023年2月号

指数先物の高勝率短期売買』『株価指数先物必勝システム』から、月末、四半期、SQの前後などに特有のバイアス、経済イベント(FOMCや雇用統計)のバイアス、過去n日間の移動平均や平均レンジに基づくトレード、株価指数のTDM、TDWバイアス、S&P500とNYダウの関係、過去n日間のブレイクアウト手法などを題材に検証します。


2023年3月号

『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』を取り上ます。 本書は、当時、ヘッジファンドマネジャーであったジェームス・アルタッチャー氏が紹介したマーケットに潜む非効率部分を探すための20のトレーディング戦略、テクニックを紹介している書籍です。


2023年4月号

時間枠に関する研究、平均回帰に関する研究、戦略をリスクから守るテクニック、強気相場や弱気相場でのトレード、利益や損失の足が何本で手仕舞うのがよいかの研究 などを取り上げます。アルゴ・トレードと聞くと、いわゆる“システムトレーダー”向けの話になりそうですが、裁量のトレーダーにも大いに役に立つはずです。


2023年5月号

ボリンジャーバンドはあまりにも有名であり、テクニカル分析の中でも非常に人気のある指標だが、その利用方法はあまりにも多く、何が「真実」なのかは知らない投資家も多いと思われる。バンドウォークやスクイーズなどボリンジャーバンド独自の動き、ボラティリティ・ブレイクアウト、トレンドフォロー、反転など『ボリンジャーバンド入門』で紹介された手法のパフォーマンスを様々な市場で検証する。また、様々なウィザードたちが発展させたボリンジャーバンドをつかった手法も検証する。


6月号

VIX指数を味方に付けろ! ローレンス・A・コナーズ氏をはじめ、ウィザードたちが書籍で紹介したVIXを利用した戦略「VIXのトレンドフォロー戦略」「ボラティリティパニック戦略」「VIXリバーサルシステム」などを検証する。また日経平均VIを使った戦略例も考えてみたい。



●免責事項

以下を同意の上でご利用ください。

  • 本製品及び提供するプログラムは、ソフトウェアのバージョンアップなどに伴い予告なく利用できなくなる場合がございます。
  • 本製品及び提供するプログラムに基づく行為の結果発生した障害、損失などについて著者及び出版社は一斉の責任を負いません。
  • 記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標及び登録商標です。
  • 本DVDの内容及び特典ツール・資料は、あくまで情報提供を目的としたものです。証券など金融商品の売り買いを提案・勧誘するためのものとして、また証券など金融商品について助言・推奨するものとして、利用・解釈しないでください。また特定の投資目的、特定の投資環境、特定の投資家を一切考慮していません。 事前に専門家の適切な助言を受けるべきで、最終的な投資判断は個々人が個々の状況を考慮して自らの責任で下すようにしてください。

本DVDは2023年5月27日(土)開催 「スプレッドボリンジャーのスイングトレードセミナー」の講演を収録したものです。
映像および音声に視聴しづらい場合がございます。あらかじめご了承のほどお願いいたします。


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