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ジョン・F・エーラース ロケット工学投資法 サイエンスがマーケットを打ち破る

ロケット工学投資法 サイエンスがマーケットを打ち破る

ジョン・F・エーラース
パンローリング
A5判 300頁 2002年1月発売
本体 6,800円  税込 7,480円  国内送料無料です。
この商品は 明日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
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勝つシステム・トレーダーのバイブル!
トレーディングの世界に革命をもたらす画期的な書がついに登場!

著者ジョン・エーラースは本書を、「真実と科学は、無知と迷信に対して再び勝利を収める」という見事なまでに完璧な言葉で要約している。本書は物理科学におけるデジタル信号処理技術をトレーディング分野に適応化したものだ。本書で開発した独特のインディケーターは、マーケットをまったく新しい視点でとらえることを可能にするばかりでなく、従来のインディケーターを発展させることで、より正確な計算をも可能にする。

デジタル信号処理技術をマーケットに応用した第一人者の一人であるエーラースは、本書で、この手法にかかわる専門技術、知識や将来的展望を、独自の方法で紹介する。まず、デジタル信号処理入門に続いて、2つの主なマーケット“モード”―――トレンド・モードとサイクル・モード―――とこれらのマーケット・モードに対応するツールを説明した後、トレーダーに最もよく使われる移動平均、モメンタム関数の性質、デジタル信号処理をトレーディングに使ううえで必要となるほかの重要な基本的概念を紹介する。

以上の準備段階を経たあと、本書はいよいよテクニカル分析の核心へと進む。ここでは、SN比や正弦波インディケーターなどの独特のインディケーターを議論するとともに、有限インパルス応答(FIR)フィルタや無限インパルス応答(IIR)フィルタについて述べる。また、予測フィルタの作成方法と最大限の効果を得るためにこれらのフィルタをいつ使うべきかについても説明する。

本書の目的は、近代デジタル信号処理を導入することで、効率的かつ斬新なトレーディング・ツールを開発して、一種のアートともいえるトレーディングに革命を起こすことである。トレーディングをすぐに開始するための“手引書”となるコンピューター・コードを必要とする人にとっても、サイクル周期測定ツールであるホモダイン・ディスクリミネータや瞬時トレンドラインといった新しい分析ツールを求めている人にとっても、マーケットをまったく新しい視点でとらえることを可能にする画期的な内容の本書は、極めて有益な結果をもたらすものになるだろう。

MESAとは

MESA(Maximum Entropy Spectral Analysis=最大エントロピー・スペクトル分析)とは、サイクルとランダムなノイズを識別する数学的に厳密なアルゴリズム。MESAアルゴリズムは、もともとは石油調査のために地球物理学者によって開発された。地殻変動調査からはごく少量のデータしか得られない。少ないデータから解を導く必要に迫られた結果生まれた。

R-MESAはリチャード・サイデンバーグが開発した優れたS&P500株価指数先物システムRブレイカーに、ジョン・F・エーラースがMESAアルゴリズムを搭載することによって生まれた。その性能は素晴らしく、トレーディングシステムの独立した第三者評価機関であるフューチャーズ・トゥルースのランキングでは、何年もの間トップ10の常連となっている。 (全文を読む)


目次

監修者まえがき
はじめに
謝辞

第1章 デジタル信号解析入門
第2章 マーケットモード
第3章 移動平均
第4章 モメンタム関数
第5章 複素変数
第6章 ヒルベルト変換
第7章 サイクル周期の測定
第8章 SN比
第9章 正弦波インディケータ
第10章 瞬時トレンドライン
第11章 マーケットモードの見極め方
第12章 利益の上がるトレーディングシステムの設計
第13章 変換ツール
第14章 有限インパルス応答フィルタ
第15章 無限インパルス応答フィルタ
第16章 遅延を取り除く
第17章 MAMA――適応移動平均の基礎
第18章 エーラースフィルタ
第19章 マーケットスペクトルの測定
第20章 最適予測フィルタ
第21章 チャートの目視的理解の方法
第22章 標準的インディケータの適応化

エピローグ
さらに詳しく知りたい人のために
用語集

著者紹介

ジョン・エーラース John F. Ehlers
ミズーリ大学で電気工学理学士号および理学修士号を修めた後、ジョージ・ワ シントン大学で博士号を取得 (専攻は場と波動、副専攻は情報理論)。1976年 から個人でトレーディングを始め、トレーディングシステム世界上位ランキン グ常連 (http://www.futurestruth.com/ 参照) の R-MESA開発者。 主な著書に『ロケット工学投資法』(パンローリング)

●投資のプロが選ぶオススメの一冊 Vol.170
●読者のご意見

(ウィザードブックシリーズ27)

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