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土屋剛俊 新版 デリバティブ信用リスクの管理

新版 デリバティブ信用リスクの管理

ベテラン度: ★☆☆
土屋剛俊
シグマベイスキャピタル
A5判上製本 199頁 2008年3月発売
本体 3,500円  税込 3,850円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

リスク管理技術が大きく発達したはずの現代においても、サブプライム問題のように、金融界を震撼させる事件が発生するのはなぜなのか。計算システムが高度化している中では、計算結果が極めて正確であるような印象を管理担当者や経営トップに与えがちになってしまう。本書は、できるだけ数式を使わず、デリバティブ取引を中心に信用リスクの管理に必要な知識や技術を、実務的な観点から解説。 将来の動きがわからないものをいかに予測し、またその限界はどこかというすべてのリスク管理に通じる点を分析。

目次

第1章 デリバティブ取引にかかる信用リスクの基本的考え方と計算方法
信用リスクの発生原理と特徴
信頼区間に関する基礎知識
信用リスクの具体的計算
第2章 商品別信用リスク
通貨スワップと金利スワップ
オプション取引
組み合わせ商品
エキゾチック・デリバティブ
クレジット・デリバティブ
第3章 ポートフォリオ単位での信用リスクの把握
ポートフォリオレベルで信用リスクを管理することの意味
タイプの異なる取引の組み合わせ
取引間の相関
同じタイプの取引の組み合わせ
相関が -1, 0, 1以外の組み合わせ
ポートフォリオベースで計算することのメリット
第4章 クレジットラインの設定とリスク量の管理
クレジットラインの設定
ISDA Master Agreement
信用リスク低減のテクニックとその問題点

著者紹介

土屋剛俊 1985年一橋大学経済学部卒。石川島播磨重工(株)入社、航空宇宙事業本部勤務。野村證券(株)、チェース・マンハッタン銀行、チェース証券会社調査部、野村證券金融市場本部、野村キャピタルインベストメントで活躍し、2007年より現職。CFA協会認定アナリスト。著書に『財投機関債投資ハンドブック』

(金融職人技シリーズ 47)

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