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クレジットリスクモデリング入門

森平総一郎
シグマベイスキャピタル
A5判 318頁 2007年12月発売
本体 4,500円  税込 4,950円  国内送料無料です。
この商品は 4日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

バーゼルIIの信用リスク定量化の考え方がこの本で理解できる

難解な分野である信用リスク定量化について、基本的アイディア、テクニック、そして実務的な課題をわかりやすく説明。バーゼルIIの内部各付手法でさいようされている定量化計算手法の考え方が理解できるとともに、先進的手法を採り入れようとするリスク管理業務担当者にも多大な示唆を与える一冊。

目次

第1章 信用リスク管理の基礎
第2章 相関のあるデフォルトのモデル化
第3章 資産価値モデル
第4章 Credit Risk モデル
第5章 代替リスク測度と資本配賦
第6章 デフォルト確率の期間構造
第7章 クレジット・デリバティブ
第8章 債務担保証券 (Collateralized Debt Obligations)

(金融職人技シリーズNo.46)

そのほかのお薦め

2022源太カレンダー(冊子版)

ベテラン度: ★★☆
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
A4判 26頁(見開きA3) 2021年11月発売
2,750円 国内送料無料 すぐ発送

信用リスクを読む ブルームバーグ東京発


上野孝司 日本評論社
A5判 325頁 2004年4月発売
2,640円 国内送料無料

統計学でリスクと向き合う 新版

ベテラン度: ★★☆
宮川公男 東洋経済新報社
四六判上製 272頁 2007年10月発売
2,200円 国内送料無料 すぐ発送


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