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レス・クルーロー/クリス・ストリックランド/山本要一 エネルギーデリバティブ プライシングとリスク管理

エネルギーデリバティブ プライシングとリスク管理

レス・クルーロー, クリス・ストリックランド, 山本要一
シグマベイスキャピタル
A5判 340頁 2004年2月発売
本体 4,000円  税込 4,400円  国内送料無料です。
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エネルギーデリバティブ理論のスタンダード! 米国で広く読まれている本書により、読者は現時点におけるエネルギーデリバティブ理論のスタンダードを学ぶことができよう。

第1章 エネルギーデリバティブとそのモデル化ならびに価格設定の基礎概念
第2章 スポット価格
第3章 エネルギー市場のボラティリティ推定
第4章 エネルギーのフォワードカーブ
第5章 エネルギーデリバティブの構造と適用
第6章 スポット価格モデルと標準的デリバティブの価格設定
第7章 スポット価格モデル 経路依存型とアメリカン・オプション
第8章 フォワードカーブモデル
第9章 エネルギーデリバティブのリスク管理
第10章 バリュー・アット・リスク
第11章 エネルギー市場の信用リスク

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