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フィリップ・ジョリオン/杉本正隆 新版 バリュー・アット・リスクのすべて

新版 バリュー・アット・リスクのすべて

フィリップ・ジョリオン, 杉本正隆
シグマベイスキャピタル
A5判 624頁 2003年11月発売
本体 7,500円  税込 8,250円  国内送料無料です。
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目次

第1章 リスクマネジメントの必要性
第2章 金融巨額損失事件からの教訓
第3章 VARに基づく基本基準に関する規制
第4章 ファイナンシャルリスクの測定
第5章 Vaie at Risk の計算
第6章 VARモデルのバックテスト
第7章 ポートフォリオのリスク：解析手法
第8章 リスクと相関の予測
第9章 VARの測定方法
第10章 ストレステスト
第11章 デルタノーマルVARの実践
第12章 シミュレーション手法
第13章 信用リスク
第14章 流動性リスク
第15章 リスクの測定とコントロールのためにVARを使う
第16章 アクティブリスクマネジメントのためにVARを使う
第17章 投資マネジメントにおけるVAR
第18章 リスクマネジメントのための情報システム
第19章 オペレーショナルリスクマネジメント
第20章 リスクマネジメントの統合
第21章 リスクマネジメント：ガイドラインとその落とし穴
第22章 終わりと始まり

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吉田洋一 シグマベイスキャピタル
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