トレーダーズショップ : 株式市場のアノマリー

株式市場のアノマリー

ロバート・A・ハウゲン, 大前恵一朗
ピアソン・エデュケーション
A5判 166頁 2004年1月発売
本体 2,300円税込 2,530円 国内送料無料です。
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非効率的市場のポートフォリオ・マネジメント

本書は投資ビジネスに長年にわたり広く用いられているファクター・モデルについて、その有効性を検証し、同時に株式市場の(非)効率性、アノマリーを検証するものである。パフォーマンスに敏感な投資マネジャーは、自分の管理する株式ポートフォリオのパフォーマンスと、ベンチマークである株式インデックスのパフォーマンスの差を毎月比較するために、ファクターモデルを用いてきた。ファクター・モデルには、リスクを効果的に予測するために、さまざまなファクターが取り込まれてきた。

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