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アンソニー・サウンダース/リンダ・アレン/森平爽一郎/鈴木隆之 信用リスク入門 0.1%の危機に備える新しいリスク管理手法

信用リスク入門 0.1%の危機に備える新しいリスク管理手法

アンソニー・サウンダース, リンダ・アレン, 森平爽一郎, 鈴木隆之
日経BP
A5判 上製本 396頁 2009年10月発売
本体 3,600円  税込 3,960円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

「99.9%安全」でも危うい現代金融市場で生き残るために不可欠な信用リスクの基礎知識を凝縮。リスクの測定方法からクレジット・デリバティブの実務、新しいVAR(バリュー・アット・リスク)によるリスク管理手法までを網羅した決定版テキスト。新BIS規制にも対応。待望の第2版。

目次

信用リスクの測定と制御―訳者まえがき 第2版の序文
初版の序文

第1章 信用リスクの測定と管理:新しいアプローチがなぜ必要なのか
第2章 信用リスク測定における伝統的アプローチ
第3章 銀行の自己資本に関する新しいバーゼル合意
第4章 オプションとしてのローン:KMVのモデルとムーディーズのモデル
第5章 誘導型モデル:KPMGのローン分析システム(LAS)とKamakuraのリスク・マネジャー
第6章 VARアプローチ:JPモルガンのCreditMetricsと関連モデル
第7章 マクロ・シミュレーション・アプローチ:CreditPortfolio View モデルとその他のモデル
第8章 保険アプローチ:企業消滅モデルとCSFP Credit Risk Plus モデル
第9章 新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較
第10章 現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用
第11章 ローン・ポートフォリオの選択とリスクの測定
第12章 信用リスクモデルのストレステスト: ALGORITHMICS社のMARK TO FUTURE
第13章 RAROCモデル
第14章 オフバランスシートの信用リスクについて
第15章 クレジット・デリバティブ
参考文献
主要用語索引

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