定評のあるタックマン『債券分析の理論と実践』の改訂版。ケース実例を充実させ、最新の成果までを解説した実務家向けの好テキスト。
第�局� 債券価格の感応度指標とヘッジング
第5章 単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
第6章 イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標
第7章 キー・レート感応度とバケット・エクスポージャー
第8章 回帰分析に基づくヘッジ手法
第�敬� 期間構造モデル
第9章 期間構造モデル構築のサイエンス
第10章 短期金利プロセスと期間構造の形状
第11章 期間構造モデル構築におけるアート：ドリフト
第12章 期間構造モデル構築におけるアート：ボラティリティと確率分布
第13章 マルチファクター期間構造モデル
第14章 期間構造モデルを利用したトレーディング
第�孤� 金利派生商品
第15章 レポ取引
第16章 先渡契約
第17章 ユーロ・ドル先物とフェデラル・ファンド(FF)先物
第18章 金利スワップ
第19章 債券オプション
第20章 債券先物
第21章 モーゲージ担保証券
練習問題
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