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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2023/03/22 03:25,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*03:25JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率・1カ月物13.50％⇒13.00％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物13.52％⇒13.18％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.27％⇒12.07％（08年10/24＝25.50％)・1年物11.21％⇒11.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋2.16％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋2.36％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.85％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.34％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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