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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2023/02/01 04:25,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い継続
*04:25JST [通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い継続
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。1短中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.03％⇒13.12％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.83％⇒13.71％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.33％⇒12.34％（08年10/24＝25.50％)・1年物11.07％⇒11.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.08％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.31％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.29％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.14％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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