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トレーダーズショップより最新情報をお届けします。  (2006年5月3日)

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◆ デイトレード・スイングトレードの短期システム売買
◆ トレーダーズショップ新着商品
◆ 書評・プロのオススメの一冊 [Vol.134-135]
◆ システムトレード、はじめの一歩 [Vol.11]
◆ トレーダーズショップ月間売れ筋ランキング

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■■  デイトレード・スイングトレードの短期システム売買
■■                      (講師:成田 博之 氏)
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デイトレードにもいろいろな手法があると思います。過去のレンジ幅を利用し
た“ブレイクアウト”はよく知られています。この売買手法はボラティリティ
ーが高まると儲かるとされていますが、その理由は、取引幅の縮小、拡大と言
ったナチュラルなサイクルを利用しているからです。それ以外に、ある特定の
時間帯のレンジをブレイクした方向へ、その日一日、マーケットが進む傾向を
利用したタイム・レンジ・ブレイクアウトも忘れることができません。

そして、各時間別に見られるピークとボトムのブレイクにのっていくスイング
トレードもデイトレードの手法として知られています。スイングトレードは最
もクラシックなトレーディング手法とも言えるでしょう。古くはギャンやリバ
モアなど、今までに相場の世界でその名を残したトレーダーの多くはスイング
トレードを行なっていました。

デイトレードに限らず、トレンドを把握することは重要ですが、多くのトレン
ド指標は、トレンドの変化を確認するのが遅いようです。その点、スイングポ
イントのブレイクを見極めることで、即座にマーケットの変化に対応すること
が可能です。古い手法でも、ブレイクアウトやザラ場のバイアスを取り入れる
ことで、より有効に活用できるのがスイングトレードです。


■ デイトレード・スイングトレードの短期システム売買実践セミナー
  [講師] 成田博之氏 [開催日時] 2006年6月4日(土) 13:30〜17:00
   * 5月15日(月)まで、早期割引対象です。
  http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=2011006200002



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【成田博之 (なりた・ひろゆき) 氏】
日経225先物・為替を中心に自己資本を運用するプライベート・トレーダー。
シンガポールの銀行にて約10年間、金融商品のディーリングをつとめた後、
オーストラリアに永住。主な訳書に『ピット・ブル』『ディナポリの秘数 フィ
ボナッチ売買法』(パンローリング)、『LTCM伝説〜怪物ヘッジファンドの栄光
と挫折』(東洋経済新報社)など。


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■■    トレーダーズショップ新着商品
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■『ロビンスカップの魔術師たち』
自己資金・リアルタイムで競うトレードコンテストの優勝者たち――
その門外不出の戦略とテクニックに初めて迫った一冊。
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■『相場心理を読み解く出来高分析入門』(『アームズ投資法』改題)
市場の感情に影響をうける出来高が分かれば、相場が分かる!
出来高チャートの権威、アームズの知識と経験を伝授する一冊。
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2000年に1500万円からスタートし、2006年4億円を達成した投資手法を公開
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いまならご購読の皆様に本誌特製ボールペンをプレゼント!(2006年5月末まで)
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■『MA投資の投資戦略レポート4月号 [スタンダード・コース]』
企業買収のプロによる投資戦略をあなたに!
銘柄立案、売買戦略、フォローメールを提供する新コースが登場しました。
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■『新装版 買い時・売り時がピタリとわかる株価チャートの読み方』
ローソク足、移動平均線、トレンドラインの基本チャートをはじめ、
買い時・売り時がピタリとわかる24のシグナルが新装版となって入荷。
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■『今すぐ始めるFX 5人の個人投資家が明かす勝利のルール』
個人投資家は為替じゃ勝てない? そんなことありません!
メンタルコントロールと資金管理、損切りで成功をおさめたトレード術
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■『迷える子羊式 株でガンガン勝ち続ける法』
累計30万部の大ヒットムックシリーズ第4弾
全員あわせて6億円稼いだ子羊フレンズが「負けないデイトレ」を徹底解説
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=9784594604448


■『サヤ取り専科[1ヶ月購読]』
リスクを限定するサヤ取引のための、リアルタイム・サヤ情報サービス
仕掛けポイント、サヤ変動の推移、専門アナリストによる解説などを配信
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=2011004800006


■『これがオルタナティブ投資だ!』
ヘッジファンドからリートまで「超アクティブ運用」のすべて
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=9784408106564


■『DVD 会社四季報活用術セミナー』
投資家必携ツール『会社四季報』の活用術。この一冊に掲載された
企業データから有望銘柄にアプローチする方法をわかりやすく解説。
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=9784775961247


■『DVDブック 冒険投資家ジム・ロジャーズが語る投資の戦略』
中国市場の躍進、原油高騰……全世界を駆けめぐった世界初のヘッジファンド
・マネジャーが語るこれからの投資戦略。 (2006年2月収録)
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=9784775961209


■『DVD 短期テクニカル売買セミナー <上級者編2006>』
個人投資家に強い人気を誇る増田正美氏の開発したMM法。さらに精度を上げる
指数や外国人動向の考察などを加えた上級テクニックを公開。(2006年3月収録)
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ご紹介したのはごく一部です。すべての新着商品はいますぐこちらから。
--->
 http://www.tradersshop.com/bin/searchprod?a=2266&latest=40



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■■    書評・プロのオススメの一冊 [Vol.134-135]
■■
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今月のオススメの一冊は、2006年上半期ランキング殿堂入り『必勝! 投資暦』
監修をつとめる大岩川源太さんと、『タイ株投資完全マニュアル 入門編』の
著者、石田和靖さんのオススメです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【Vol.134】『日経業界地図 2006年版』 (日本経済新聞社)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式投資において初心者からベテランの必須アイテム
この本は我々プロも時に思い出したように読む本であるが、決して堅苦しくは
無く、業界を見る上でのポイントが掴めます。 (大岩川 源太さん)


―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【Vol.135】『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』 (幻冬舎)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

橘玲さんの名作『マネーロンダリング』を読んで以来、彼の金融に対する知識
の奥深さと、解りやすく生々しい光景が浮かび上がってくる文章力に魅せられ
て、彼の著作はすべて読むようにしています。もちろん『マネーロンダリング』
は名作なのですが、今回オススメ書としてご紹介する、『お金持ちになれる黄
金の羽根の拾い方――知的人生設計入門』は、お金持ちにもゴミ投資家にも有
効性の高い、大変具体的なスキームを提案してくれます。 (石田 和靖さん)


→[全文はこちらから]
http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=2266&p=topics/recommend/index



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■■  システムトレード、はじめの一歩
■■                  [Vol.11] ドローダウン
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こんにちは。桜井です。

 今回はゴールデンクロスシステムの評価の方法の4回目です。
前回までの通算損益の入力までのおさらいをしましょう。

下のようにエクセルにE列まで価格データを取り込んだと仮定します。更にF
列から下のような数式を入力しています。今日からこのコラムを読んだ方も下
の式をエクセルに入力することで今日から参加できます。

A列、日付
B列、始値
C列、高値
D列、安値
E列、終値
F列、10日移動平均 F10=AVERAGE(D1:D10)
G列、40日移動平均 G40=AVERAGE(D1:D40)
H列、仕掛けサイン H40=AND(G41F40)
I列、仕切りサイン I40=AND(G41>F41,G400)
J列、建玉数 J40=IF(H40,1,IF(I39,0,J39))
K列、仕掛け評価額 K41=IF(H41,E41*$S$1+$T$1,K40)
L列、損益 L40=E40*$S$1*J40-K40-$T$1

  そのシステムが儲けることができるかというのは通算損益で決まってきます。
ある期間そのシステムが右肩上がりならばその期間いつからトレードをはじめ
ても利益をあげることができるということです。

* 通算損益(おさらい)

さて次に通算損益です。
通算損益は仕切りサインが出たときに損益(L例)を足します。そうでないとき
は前日の通算損益を引き継ぎます。エクセルの式にすると、

M40=IF(I40,L40+M39,M39)

です。いかがでしょうか。ここまでできましたら式を下までコピーしてみてく
ださい。最後の行がプラスであればこの期間のゴールデンクロスシステムは
儲けることができるということになります。

* ドローダウン

通算損益の最後の行がプラスだからそのシステムが良いということではありま
せん。ドローダウンが50%あるシステムですと結果的に利益になっても一時的
に手持ちの資産が半分になるということを意味します。このようなシステムで
は従うことはできないでしょう。では、ドローダウンとは何でしょうか?資産
が最大のときとその後の最小のときの最大価格差のことです。エクセルの式で
あらわすと、

N40=MAX($M$40:M40)-M40

です。その時点での最大利益から現在の通算損益を引きます。これが現在のド
ローダウンということになります。マキシマムドローダウンは最後の行の次の
行に =MAX(N40:N286) とするとわかります。

ゴールデンクロスシステムの検証ワークシートをこちらに公開していますので
ご自分で作成したものと比べてみてください。このコラムのサンプルは、
GoldenX.xls の mailmag というシートにあります。

メニュー左下の「サンプルプログラム」からご覧いただけます。

http://www.panrolling.com/pansoft/


次回は損益率です。


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■■    トレーダーズショップ月間売れ筋ランキング
■■                       (2006年4月末集計)
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 1位(↑) 『売買テクニックの構築セミナー 4月22日開催』
 2位(→) 『生涯現役の株式トレード技術』
 3位(↑) 『炭谷道孝の株投資必中! 時間差売買テクニック』
 4位(初) 『DVDブック 冒険投資家ジム・ロジャーズが語る投資の戦略』
 5位(↑) 『DVD ローソク足と酒田五法』
 6位(↓) 『必勝! 投資暦 2006年版 (投資カレンダー)
 7位(初) 『ロビンスカップの魔術師たち』
 8位(初) 『最新版 オプション売買の実践』
 9位(↓) 『デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術』
10位(↓) 『3億円大学生が徹底指導した勝利の鉄則』

http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=2266&p=topics/ranking/index



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