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トレーダーズショップより最新情報をお届けします。 (2006年3月3日)
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◆ ＭＡＣＤ（移動平均・収束・拡散・トレーディングシステム）
◆ トレーダーズショップ新着商品
◆ 書評・プロのオススメの一冊 [Vol.130] 斉藤正章さん
◆ システムトレード、はじめの一歩 [Vol.9]
◆ トレーダーズショップ月間売れ筋ランキング
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■■ ＭＡＣＤ（移動平均・収束・拡散・トレーディングシステム）
■■ 執筆：増田 正美 氏
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アメリカのSignalert Corporationが開発したものです。その読み方も「マッ
クディ」などと粋に呼んでいる方も居るようです。
表題はなかなか難しい意味を含んでいるように見えますが、単純にはよく使う
移動平均と同じ思想です。ただ異なる点は、単純に何日間でとる平均でなく指
数関数的に取るということになっています。しかし、厳密な指数関数でなく、
指数関数らしく直近の株価が強く反映する平均であり、そのために勝手に決め
た平滑化乗数と呼んでいるものを使うのです。理論的にはそれほどクリアカッ
トなものではありません。この真偽について議論するのも野暮というものでし
ょう。要は使い方次第です。いずれにしても大変効果のある指数です。
短期のEMA(指数平均)と長期のEMAを求めます。その算出方法については省略し
ます。ＭＭ法では長期が26日、短期が12日を取ります。この短期EMAから長期
EMAを引いたものが、MACDです。
MACD = EMA(短期) - EMA(長期)
通常MACDは、このMACDにさらにシグナルというものを使って判断します。シグ
ナルとはMACDの9日間の単純移動平均です。この2本を移動平均という従来手法
の長短期移動平均線に相当するものとします。つまりMACDのカーブとシグナル
線とがゴールデンクロスするかデッドクロスするかを売買の基準とするのです。
しかし、ＭＭ法でその様な判断を使いません。この2本のカーブの乖離が最大
になる点を売買点と判断するのです。つまり２本のカーブの乖離が最大になる
とは、その後ゴールデンクロスするかデッドクロスするかということになりま
す。つまりクロス点よりも早く判断することになります。
図1：http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=2011001900006
#1
図1では上部にボリンジャバンドとその下にMACDを載せましたが、矢印は左か
ら「空売り」、「買い戻し」と同時に「新規買い」、次に「返済売り」を示し
ています。
さらにＭＭ法で重要なのは、この2本カーブの乖離がどのくらい大きいか、そ
の乖離が大きいうちは手仕舞いを実施しないなどの判断を利用します。
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【増田 正美 氏】
60歳になって株式投資を始めた個人投資家。投資を始めた頃の負けを克服し、
ついに自らが提唱するMM法を編み出してからは、素晴らしい成績を収めている。
シニアに向けた投資法など独特な語りにはファンも多い。
1927年生まれ。大阪大学理学部卒、理学博士。主な著書は『六十にして株を知
る』(毎日新聞社)、『40歳からの1日10分間科学的「株」投資法』(講談社)、
『あなたの年金が倍、倍に! ネットで勝ち抜く株投資法』(亜紀書房) など多数。
近日開催セミナー:
「短期テクニカル売買セミナー <上級者編2006> 増田正美のMM法の全貌」
開催日時: 2006年3月25日(土) 13:30〜17:00
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=2011001900006
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■■ 書評・プロのオススメの一冊
■■ [Vol.130] 斉藤 正章 さん
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今月のオススメの一冊は、２年連続なんと300％を超える利回りを達成された
システム売買研究家・個人投資家、斉藤正章さんのオススメです。
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【Vol.130】『「1日1回15分」たのしい 株 短期トレードの本』
(東洋経済新報社)
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システムトレード好きの立場から、他のプロの方々とはできるだけ重複しない
書籍を選んでみました。本書は、タイトルからはシステムトレードという雰囲
気を感じさせませんが、これはまぎれもなくシステムトレードの本です。
初心者が真似をすればすぐに儲かるという類の本ではありませんが、さまざま
な銘柄の「癖」を統計的に分析しているところが評価に値すると思います。
私自身もシステムトレードを実践している立場から、「XXX投資法」という類の
ものよりも、過去のデータに基づいた客観的な分析をおこなっているものを好
みます。
→[全文はこちらから]
http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=2266&p=topics/recommend/index
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■■ システムトレード、はじめの一歩
■■ [Vol.9] ゴールデンクロスの評価
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こんにちは。桜井です。
今回はゴールデンクロスシステムの評価の方法です。
前回までの仕掛け評価額の入力までのおさらいをしましょう。
下のようにエクセルにデータを取り込んだと仮定します。更にＦ列に10日平均、
Ｇ列に40日平均の指標、Ｈ列に仕掛け条件、Ｉ列に仕切り条件、Ｊ列に建玉、
Ｈ列に仕掛け評価額が入っているとします。今日からこのコラムを読んだ方も
下の式をエクセルに入力することで今日から参加できます。
Ａ列、日付
Ｂ列、始値
Ｃ列、高値
Ｄ列、終値
Ｆ列、10日移動平均 F10=AVERAGE(D1:D10)
Ｇ列、40日移動平均 G40=AVERAGE(D1:D40)
Ｈ列、仕掛けサイン H40=AND(G41F40)
Ｉ列、仕切りサイン I40=AND(G41>F41,G400)
Ｊ列、建玉数 J40=IF(H40,1,IF(I39,0,J39))
Ｈ列、仕掛け評価額 K41=IF(H41,E41*$S$1+$T$1,K40)
1回のトレードの評価をエクセルで表示させるために2列を使います。仕掛け
評価額と損益です。さらに一定期間の損益曲線を表示させるために通算損益と
いう列も必要ですが今回はトレードごとの損益を表示させます。
* 仕掛け評価額(おさらい)
論理式を言葉で表すと、仕掛けサインが出たとき、その日の終値と建玉数と
売買単位(1000円と仮定)を掛けたものから手数料(1000円と仮定)を引いた値を
入力。仕掛けサインが出ない場合は前日の値を引き継ぐということになります。
エクセルでは
=IF(H40,E40*J40*$T$1-$S$1,K39)
になります。なぜ仕掛け評価の列が必要かというとエクセルではプログラム
のように仕掛けた時の金額を保存しておくことが出来ないのです。よって
仕掛けた金額を次の行に引き継ぐようにしています。
* 損益
1回のトレードの損益を表示させます。これはわかりやすいと思います。
現在の株価(終値)に売買単位(1000)と建玉数を掛けたものから仕掛け評価額と
売買手数料(1000円と仮定)を引きます。そうするとそのときの損益がわかりま
す。$S$1 は前回説明した絶対参照です。絶対参照ではセルをコピーしても
S1 から変わりません。要するに定数と同じです。
=E40*$S$1*J40-K40-$T$1
です。いかがでしょうか。ここまでできましたら式を下までコピーしてみてく
ださい。仕切りサインが出たときの損益がプラスであればそのトレードは儲け
ることができたというわけです。
ゴールデンクロスシステムの検証ワークシートをこちらに公開していますので
ご自分で作成したものと比べてみてください。このコラムのサンプルは、
GoldenX.xls の melmaga というシートにあります。
メニュー左下の「サンプルプログラム」からご覧いただけます。
http://www.panrolling.com/pansoft/
次回は通算損益から損益曲線をグラフに表示させてみます。
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■■ トレーダーズショップ月間売れ筋ランキング
■■ (2006年2月末集計)
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1位(↑) 『必勝! 投資暦 2006年版 (投資カレンダー)』
2位(↑) 『DVD ローソク足と酒田五法』
3位(初) 『3億円大学生が徹底指導した勝利の鉄則』
4位(↑) 『江戸の賢人に学ぶ相場の「極意」』
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6位(↑) 『デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術』
7位(初) 『オニールの空売り練習帖』
8位(↓) 『年収300万円の私を月収300万円の私に変えた投資戦略』
9位(初) 『5年半で資産500倍 DAIBOUCHOU式サイクル投資法』
10位(↑) 『基礎から学ぶデイトレード』
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