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新着 4月19日更新

トレーダーズショップより最新情報をお届けします。　　(2006年1月20日)

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◆　投資レポート【商品とトレンドフォロー】(柳谷雅之氏)
◆　サクサク銘柄検索術【第一回 隠れたスマッシュデイ】

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■■　　投資レポート「商品とトレンドフォロー」
■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執筆：柳谷雅之氏
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トレンドフォローは現在でも有効だろうか。筆者が「トレーディングシステム
徹底比較」で日本市場の検証結果を披露してから5年ちょっとの歳月が経過し
ているので、最近の動向を確認してみよう。米国では「トレンドフォローは死
んだ」と言われた時期もあったが、その後に原油などのいくつかの大相場が出
現している。また CRB 指数から明らかなように米国ではインフレが確実に進ん
でいる背景も見逃せない。

検証には Donchian の 40/20 ブレイクアウトを用いる。手法には細かいバリエ
ーションが考えられるが、本質が同じであれば細かいことにこだわってもあま
り意味がないというのが筆者の信条なので、単純に 40/20 ブレイクアウトを選
択する。

売買のルールは以下の通りである。

　買い          過去40日の高値を上抜いたら買い
　買いの仕切り  過去20日の安値を下抜いたら売り落ち
　売り          過去40日の安値を下抜いたら売り
　売りの仕切り  過去20日の高値を上抜いたら買い落ち

場節の銘柄については、日中にサインがでた場合はその日の大引けに執行する
ものとして検証する。

2004/1/5 から 2005/12/30 迄の二年間に毎回 1 枚トレードした場合の結果は
以下の通りである。なお、手数料は考慮していない。


             利益 トレード数  勝率  平均利益
金         94,000       11   0.364     8,500
銀        342,000       12   0.583    28,500
プラチナ -118,000       11   0.364   -10,750
ガソリン   97,000       13   0.615     7,460 (50倍)
灯油      114,500       13   0.538     8,810 (50倍)
ゴム       38,000       10   0.500     3,800

アラビカ   29,000        9   0.333     3,220
コーン    423,000        7   0.714    60,430
Non-GMO   147,900        8   0.875    18,488
粗糖      449,000        9   0.556    49,890
小豆      -22,400       12   0.333    -1,864


プラチナ、小豆を除き全ての銘柄で利益になっていることはトレンドフォロー
が依然として有効であることを証明している。コーン、Non-GMO については大
相場を見事に捕えたといえると思う。

ジム・ロジャース氏によると、今後は商品に注目とのことである。また、毎年
どこかの銘柄に大相場があらわれることは歴史が教えるところでもある。トレ
ンドに確実に乗る方法として、こうした手法を見直してみてはどうだろうか。

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【柳谷 雅之】（日本システムトレーディング株式会社代表）
データに基づき検証するシステム売買には定評があり、2003年、2004年と運用
成績100%、2005年は200%を越える脅威のパフォーマンス。あのラリー・ウィリ
アムズもが "Dr.メカニカル" と賛辞をおくる。
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柳谷氏による最新セミナーは、いよいよ来週に開催がせまる
「投資戦略フェア2006」でどうぞ。お申込みの締切は 1月24日 です。


■「第4回ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア2006」
　開催日時: 2006年1月28日(土) 10:00～19:00
　http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=9900000017311



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■■　　サクサク銘柄検索術　【第一回 隠れたスマッシュデイ】
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チャートギャラリープロと独自指標を利用していろいろな銘柄検索方法の
応用例を紹介していきます。


第一段は、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」に紹介されている仕掛け、
【隠れたスマッシュデイ】の銘柄検索方法です。
条件は、「値幅の25％以下で引けて、前日の終値よりは高い」です。

まず、IndicatorPlugサンプルプログラム紹介ページから PRange.exe と
IPPrevPrices.exe をダウンロードします。

　http://www.panrolling.com/pansoft/samples/


┏━━━━━━┓
　1. 組み込み
┗━━━━━━┛
PRange.exe をデスクトップなどに保存後、ダブルクリックで実行します。
次の手順でActiveX DLLをWindowsに登録した後、チャートギャラリープロに
クラス名を与えます。

(1) IPPR.dll をインストール先フォルダ(C:\Program Files\Pan など)に保存
します。

(2) 次に、チャートギャラリープロを起動し、「ツール」メニューの設定を
実行し、「IndicatorPlug」タブをクリックします。「DLL追加...」ボタンを
押して保存した IPPR.dll を選択して「開く」ボタンを押します。

(3) チャートを作り、指標の一番最後に「値幅率」「値幅率移動平均」が
追加されたか確認します。

同じように、IPPrevPrices.exe についても実行します。DLL ファイルは
IPPrev.dll です。こちらは n期間前終値を表示させます。その他、4本値、
出来高にも対応しています。

┏━━━━━━━━━┓
　2. 検索条件の設定
┗━━━━━━━━━┛
(1) チャートギャラリープロを開き、メニューバーの「新規作成 - 検索条件」
を実行します。

(2) 検索条件ウィンドウの(ここをダブルクリックして条件を追加)をダブルク
リックします。

(3) [新規検索条件追加]ダイアログボックスが表示されますので条件を追加
します。条件の設定方法は、
指標1に「値幅率」。指標2に「定数」25。条件に「小さい」を選択して OK

(4) (2)を行い、指標1には「終値」。指標2に「ｎ期間前終値」パラメータは
日数 1, 倍率 1。条件に「大きい」を選択して OK

(5) 検索を実行するには、キーボードの F5 キーを押します。

試しに 1/20 の終値で検索すると、結果の一部として 1377 サカタのタネ、
1378 雪国まいたけ、1808 長谷工、3401 帝人 などが抽出されました。

抽出結果が多い場合は、例えば「出来高が100(10万株)より大きい」などの
条件を追加して絞り込みましょう。


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