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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/09/11 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円プット買いが強まる
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが強まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受け、オプション売りが強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.90％⇒9.56％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.73％⇒9.63％（08年＝31.044％）
・6か月物9.63％⇒9.55％（08年＝23.915％）
・1年物9.63％⇒9.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.95％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.06％⇒＋1.03％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.93％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.79％⇒＋0.77％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
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