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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/07/22 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、イベント通過で
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.73%⇒10.05%(08年=31.044%)
・3カ月物10.31%⇒9.93%(08年=31.044%)
・6か月物10.19%⇒9.93%(08年=23.915%)
・1年物10.11%⇒9.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.58%⇒+1.03%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.93%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+1.04%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.84%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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