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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/07/19 03:31,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円プット買い続く
*03:31JST [通貨オプション]R/R、円プット買い続く
ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクで1カ月物が上昇したほか、1年物でオプション買いが強まった。3カ月、6か月物では売られた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.74％⇒10.78％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.44％⇒10.36％（08年＝31.044％）
・6か月物10.32％⇒10.23％（08年＝23.915％）
・1年物10.20％⇒10.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋0.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋0.93％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.94％⇒＋0.92％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.85％⇒＋0.84％（08年10/27＝+10.71％）
《KY》
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