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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/06/24 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まり、オプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物9.34%⇒10.04%(08年=31.044%)
・3カ月物10.16%⇒10.30%(08年=31.044%)
・6か月物10.21%⇒10.35%(08年=23.915%)
・1年物10.12%⇒10.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.43%⇒+1.16%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.56%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.44%⇒+1.24%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.25%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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