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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/06/18 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.52%⇒10.34%(08年=31.044%)
・3カ月物10.54%⇒10.45%(08年=31.044%)
・6か月物10.54%⇒10.40%(08年=23.915%)
・1年物10.25%⇒10.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.60%⇒+1.54%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.72%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.63%⇒+1.55%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.44%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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