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ロバート・パルド/長尾慎太郎/山下恵美子 トレーディングシステムの開発と検証と最適化

トレーディングシステムの開発と検証と最適化

ロバート・パルド, 長尾慎太郎, 山下恵美子
パンローリング
A5判 267頁 2006年1月発売
本体 5,800円  税込 6,380円  国内送料無料です。
この商品は 明日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
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読者のご意見

オーバーフィッティングの健全な解決方法を求めて

まだカンに頼って、トレードしますか?

過去を検証しないで、あなたはトレードできますか?
トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読の書!

ロバート・パルドは長年にわたってトレーディングシステムの最適化問題に取り組 んできた。汎用テストプログラム「アドバンスド・トレーダー(Advanced Trader)」 の作成者として知られ、数々のトレーディング戦略の開発者でもある彼は、1990年代 初めから最適化プロセスを、開発、テスト、結果の検証というあらゆる面から考察す るのに必要なすべての資質を備えた人物と言えるだろう。

最適化手法は一見、「勝てるトレーディングシステム」を見つけるための理想的な 方法であるかに思えるが、本書を読めば、それが難しい意思決定を伴うものであるこ とが分かってくる。

テストを行う目的は、そのルールと数式(つまり、戦略)を使って過去にトレーデ ィングを行っていたならば、どんな成果を上げていたかを知るためである。どんなシ ステムでもそのほとんどが、過去を検証することで構築されることを考えれば、過去 に起こったことを正しく認識しているかどうかを確認したいと思うのは当然だ。自分 の戦略が、勝てるのか、どれくらいのリスクにさらされているか、そして理想的な結 果を得るためにどれくらいの資金が必要なのかも知らずにトレードすることほど危険 なことはない。

しかし、テストには落とし穴もある。コンピューターの性能向上によって、パター ン、ルール、公式のあらゆる組み合わせをテストすることが可能になり、成功すると 思える戦略は確実に見つかるようになったと思われがちだ。しかし、経験によれば、 こういった方法による戦略はリアルトレーディングでは利益を出せないことが分かっ ている。「オーバーフィッティング(こじつけ)」と呼ばれるこの現象は、トレーデ ィングプログラムの開発者たちを悩ます難題である。ロバート・パルドは本書でこの 問題を詳しく解説するとともに、正しい解決方法を提示している!

最適化結果の評価もまた統計学的に健全なものでなければならない。結果を正しく 解釈できなければ、最良の解決策を導き出すことはできない。最適化は正しく行わな ければ意味のある結果を導き出すことはできないこと、正しく行わなければ信頼度の 低い結果しか得られず、引いてはそのシステムが損失につながることをパルドはよく 理解したうえで、初心者にも分かるように詳しく解説している。

トレーディングシステムをこれから開発しようと思っている人、または、すでにあ るシステムを検証したいと考えている人は、本書を読んで内容をしっかり理解するこ とから始めることをぜひもお勧めする。→つづき

目次

第1章 最適化について
第2章 トレーディングシステムの開発
第3章 トレーディングシステムの構成
第4章 シミュレーションのルール
第5章 サーチと評価
第6章 テストの実行
第7章 トレーディングシステムの最適化
第8章 パフォーマンスの評価
第9章 オーバーフィッティングのさまざまな側面
第10章 リアルトレーディングの評価


著者紹介

ロバート・パルド ロバート・パルド(Robert Pardo)
トレーディング戦略の設計・検証のエキスパートして知られ、プロのマネーマネジャーとしても長い経歴を持つ。マネーマネジメント会社であるパルド・キャピタル・リミテッド(PCL)をはじめ、コンサルティング会社のパルド・グループ、独自の市場分析サービスを提供するパルド・アナリティックス・リミテッドの創始者兼社長でもある。1983年以来、自作ソフトウエアの改良、市販のトレーディングソフトの設計、プログラミング、ドキュメンテーションに精力的に取り組んでいる。トレーディングの世界最大手であるゴールドマンサックス、トランスワールド・オイル、大和証券でコンサルタントを勤めた経験もある。さらに、パルド・キャピタル社とダン・キャピタル・マネジメント社とのジョイントベンチャーでXT99トレーディングプラットフォームを開発した。PCLは1999年6月以来、300%を超えるリターンを上げ、フューチャーズ誌の年間運用成績ランキングの5位以内に6回入り、2001年にはトップに立った。2008年には142%という驚異的なリターンを記録し、ここ10年間でも年平均26%以上のパフォーマンスを上げて、CTA(商品投資顧問業者)上位30社の常連になっている。ロバート・パルドへのアクセスは、rep@pardocapital.com またはホームページの http://www.pardocapital.com/ 。

(ウィザードブックシリーズ99)

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