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DVD 高頻度トレーディング時代に打ち勝つ短期売買戦略

近藤和才
パンローリング
DVD 76分 PDF資料付き 2012年11月発売
本体 4,800円  税込 5,280円  国内送料無料です。
この商品は 明日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)
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わずか9か月で2,357%。日本記録保持者が語るトレードの奥義


読者のご意見
あのラリー・ウィリアムズが1987年に年1万1376%の運用成績をたたき出したことで、プロトレーダーたちの登竜門となったリアルマネー・トレード大会「ロビンスカップ」。 2008年に行われた日本大会で、驚くべき新記録が生まれた。
わずか9か月で 2,357%の運用益で優勝するとともに国内新記録を達成した近藤和才氏である。これは本場米国大会を含めても、あのラリー・ウィリアムズに次ぐ世界第2位の記録的なパフォーマンスだ。
近藤氏の実際の取引手法と売買譜の公開、その後の激変する市場環境にも適応していくために重視することとは? 世界のトップトレーダーをも凌駕する勝者のトレード手法の 秘密に迫る。


2008年大会における上位5名の損益曲線

2008年大会における上位5名の損益曲線

講師コメント

現在、優位性のある取引戦略の多くはコンピューター処理能力の高速化によって、簡単に見破られてしまうようになりました。また市場間の競争による流動性のやボラティリティの変化、取引時間の延長なども投資家の取引戦略に少なからず影響を与えています。またアルゴ取引やHFT(High-Frequency Trading;超高速,高頻度)に代表されるように、今までの人間の能力を超えた取引も増えていっています。

一方で、市場が資本取引やリスクヘッジの場を提供しているという不変の事実もあります。このような現状の中で個人投資家が生き残っていくにはどのようにすればよいのでしょうか?

リアルマネー・コンテストにて日本記録達成時の取引戦略や売買譜、その後の市場の変化に合わせた戦略等について、できる範囲で解説させていただければと思います。


激変する市場環境でのトレード戦略とは?

  1. ロビンス・カップ優勝時の手法
  2. 優位性の消滅と取引環境の変化
  3. 環境変化に合わせたトレード戦略の見直し
  4. 不変の事実をうまく利用

こんな方におすすめ

  • 短期間で爆発的に資産を増やしたトレード戦略を知りたい方
  • システムトレードを続けている方
  • 負ける度に戦略をよく変えてしまうという方
  • コモディティ、通貨先物、CFDなどを取引する方


【講師】近藤和才 (こんどう・かずとし)

近藤和才氏 1993年、大学卒業後まもなくメキシコに渡り、現地の日系建機メーカーにて海外営業、生産管理業務に携わる。この時、メーカーの利益が製品の優劣よりも、為替レートや原料価格に大きく左右されることを痛感する。1997年から2007年まで海運サービス会社にて穀物取引と傭船活動に従事する。その間に、一般的にはあまり知られていない傭船料および船舶燃料デリバティブ取引を手掛ける。同じ頃、オンライン取引の導入と共に現物 株式取引を始める。その後、株の信用取引を経て、商品先物取引を経験し、レバレッジの魅力から本業と副業が入れ替わるほど相場に没頭し、2007年に退社する。 2008年4月〜12月にかけて開催された「ロビンス・タイコム先物チャンピオンシップ」では、2357%の国内新記録にて優勝する。これは1984年以来の本場米国大会を含めても、あのラリー・ウィリアムズの10000%に次ぐ大記録である。

プログラム

1. ロビンス・カップでの取引手法

  • ロビンス・カップでの銘柄選択
  • ロビンス・カップでの手法
  • レンジ・ブレイクアウト(RBO)の概念
  • 取引例(4月10日、6月19日)
  • 元本を最大化するための最適な賭け率とは?
    取引枚数の最適化(ケリーの公式)
  • 取引例(7/8、8/25、8/27)
  • 取引例(12/1、12/3、12/4)
  • 踏み・投げ

2. 優位性の消滅と取引環境の変化

  • 儲からなくなった?
  • ドンチャン・ルール(20/10日)
  • ウップス(日計り)
  • レンジ・ブレイクアウト(日計り)
  • 取引環境の変化
  • 手振りから電子取引へ
  • 取引電子化と立会時間延長
  • 世界金融先物市場との出来高比較
  • 国内金融先物市場の出来高推移
  • 国内商品先物の出来高推移
  • 米国商品先物の出来高推移
  • 日経225 国内市場での出来高推移
  • 日経225 外国市場での出来高推移
  • 通貨先物 出来高推移
  • 米国市場出来高上位銘柄(2011年)
  • FXやCFD取引との比較

3. トレード戦略の見直し

  • 取引時間のトリミング (RBO)
  • 不変の事実をうまく利用
  • 昼夜サイクルを利用した日計り取引
  • 昼夜サイクル(原油 9/25-10/1)
  • 昼夜サイクル(金、大豆 9/25-10/1)
  • 昼夜サイクルの取引例
  • 季節性サイクル 例)米国産穀物
  • 作付・収穫サイクルと価格動向
  • ドンチャン(20/10日)+季節性
  • 需給、内部要因、季節性、限月銘柄、分割売買……各手法の組み合わせ
  • 需給と価格 例)米国産穀物
  • 期末在庫率と価格の相関
  • 在庫率の売買フィルター使用例
  • 内部要因 CFTC建玉明細
  • 内部要因と価格動向
  • 資金量と種類(投機筋とヘッジャー)
  • カレンダー・スプレッド(異限月間鞘取り)
  • シカゴコーン 12月限との鞘
  • ストラドル (銘柄間鞘取り)
  • シカゴ大豆 vs 小麦
  • 取引の記録、分析
  • 取引分析(手法の改善に役立てる)
  • 取引分析(月日、時間帯別)

質疑応答

付録

  • ロビンスカップ歴代優勝記録(収益率%)
  • ロビンス・カップ優勝時の損益曲線
  • ロビンス・カップ売買譜 2008年4月〜12月
サンプル映像:
  サンプル映像

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レンジブレイクアウトの概念


レンジブレイクアウト (デイトレード)


通貨先物 出来高の推移


内部要因と価格動向


ロビンスカップ売買譜


昼夜サイクルの取引例


1枚あたりの累積損益

参加者のご意見や印象に残った点

88%の参加者が「満足」以上とお答えいただきました。

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