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トレードシステムはどう作ればよいのか 1Veteran's choice:
★★☆
ジョージ・プルート,
長尾慎太郎,
山下恵美子パンローリング A5 318 pages, released in Oct. 2013 6,380 yen (including tax 580 yen) , Free shipping fee to Japan. This product will be shipped today.
読者のご意見 トレーダーが最も知りたい検証のイロハ売買システム分析で業界随一のフューチャーズ・トゥルース誌の人気コーナーが本になった！システムトレーダーのお悩み解消します！ 検証の正しい方法と近道を伝授！ トレーダーは検証の正しい方法を知り、その省力化をどのようにすればよいのか 最近のトレーダーは百パーセント裁量でトレードすることに後ろめたさを感じるほど、トレードする前は自前のPCで検証を繰り返す。そのなかには、高度なPC技術と数学的・統計的な知見を持ち合わせている人や、もっとも初歩的な知識しか持ち合わせていない人もいる。しかし、知識や技術の多寡にかかわらず、トレーダーとしての根本的な悩みや苦悩は同じである。 パラメーターはどう設定すればいいのか、現在の高ボラティリティの市場ではどんな損切りがうまくいくのか、先物のトレードシステムは株式で転用できるのか、ある先物のシステム（S&P500）はほかの先物市場（ナスダック100）でも機能するのか、単純・指数・加重の移動平均線には違いがあるのか、長期システムにおける利益目標とは、オーバーナイトトレードで翌朝の寄り付きの重要性は減少したのか、イージーランゲージの落とし穴とは、トレーリングストップはトレンドフォロワーの友だちか、オープンレンジブレイクアウトは今でも通用するのか、資産曲線でトレードすべきときとすべきでないときを見極めることができるのか、ギャップは利益を予言するものなのか、長期トレンドフォローシステムの強みとは、トレンドフォローはまだ機能し続けているのか――。 われわれトレーダーが検証に向かうとき、何を重視し、何を省略し、何に注意すればいいのか――それらを知ることによって、検証を省力化して競争相手に一歩先んじて、正しい近道を見つけることができる！
■著者紹介ジョージ・プルート（George Pruitt）フューチャーズ・トゥルースCTAの研究部長で、『フューチャーズ・トゥルース』誌の編集長。メカニカルシステムの開発、分析、実行およびトレーディングの25年の経験を持つ。1990年、コンピューターサイエンスの理学士の学位を取得してノースカロライナ大学アッシュビル校を卒業。副専攻は数学。数々の論文を『フューチャーズ』誌や『アクティブトレーダー』誌で発表してきた。『アクティブトレーダー』誌の2003年8月号では表紙を飾った。著書に『究極のトレーディングガイド』『勝利の売買システム』（いずれもパンローリング）がある。本書『ジョージのコーナー』はプルートが12年にわたって『フューチャーズ・トゥルース』のために書いてきた論文や研究をまとめたもの。
ジョン・R・ヒル（John R. Hill） 目次監修者まえがき定義 1999年6月・7月号 ダイナミックブレイクアウト・エンジンの移動平均線の交差システムへの適用 1999年8月・9月号 動的移動平均線の交差システム――パート2 1999年10月・11月号 S&Pデイトレーダーの最近の成績 1999年12月・2000年1月号 S&Pデイトレードシステム――現在の高ボラティリティのS&P市場ではどんな損切りがうまくいくのか 2000年2月・3月号 先物トレードシステムは株式でどう機能するのか 2000年4月・5月号 EミニS&Pは解決策になるのか 2000年6月・7月号 S&500のシステムはナスダック100ではどう機能するのだろうか 2000年8月・9月号 良いシステムはどこに行った――パート1（今日のボラティリティの高い市場ではどのシステムが機能するのか） 2000年10月・11月号 良いシステムはどこに行った――パート2（今日のクレイジーな市場でシステムが機能しなくなったときにやるべきこと） 2000年12月・2001年1月号 システム対決 2001年2月・3月号 S&Pシステム対2000年 2001年4月・5月号 スケールトレード 2001年6月・7月号 静的から動的に 2001年8月・9月号 移動平均――単純、指数、加重……とでは違いがあるのか？ 2001年10月・11月号 適応型移動平均システム――バトル・ロワイヤル 2001年12月・2002年1月号 シーケンシャル――複雑なパターンは解決策になるのか 2002年2月・3月号 長期システムにおける利益目標――これは機能するのか 2002年4月・5月号 オーバーナイトトレードで翌朝の寄り付きの重要性は減少したのか 2002年6月・7月号 勝てるトレードシステム開発の鍵 2002年8月・9月号 賭けのサイズ 2002年10月・11月号 イージーランゲージの落とし穴 2002年12月・2003年1月号 システム間の相関の測定 2003年2月・3月号 デイトレーダーのためのゾーン分析 2003年4月・5月号 トレーリングストップはトレンドフォロワーの友だちか敵か 2003年6月・7月号 オープンレンジブレイクアウトの再考 2003年8月・9月号 それほどボラティリティの高くないS&P市場の手なずけ方 2003年10月・11月号 資産曲線でトレードする 2004年1月号 モンテカルロ法によるシステム開発 2004年第2号 S&P500におけるギャップ・フェーディング 2004年第3号 S&P500デイトレードで成功するテクニック 2004年第4号 商品ポートフォリオの効果的な分散化 2004年第5号 S&P500のデイトレードにおけるスケーリングテックニック 2004年第6号 ジョージが選んだトップ10のトレードシステム 2005年第1号 長期トレンドフォローシステムの強みと弱み 2005年第2号 タートル・トレーディング・アプローチに対する洞察 2005年第3号 トレンドフォローは廃れたのか 2005年第4号 5万ドルで長期トレードすべきか、すべきでないか――それが問題だ 2005年第5号 ホットな商品――買いのみの商品トレード 2005年第6号 フューチャーズ・トゥルースの20年を振り返って ■監修者まえがき本書は、フューチャーズ・トゥルース社のリサーチマネジャーで、先物・株式市場におけるアルゴリズムシステムの開発および分析の責任者であるジョージ・P・プルートが、『フューチャーズ・トゥルース』誌に書いてきた原稿をまとめた“13 years of George's Corner”の邦訳である。フューチャーズ・トゥルース社では、世界中から送られてくるトレードシステムを検証しランキングを付けているが、プルートはそれに伴い、長年にわたってさまざまな角度からトレードシステムの解説を行ってきた。そういった取り組みを始めた当初は、米国でもいわゆるインチキなトレードシステムを売る輩が跋扈していたために、そうした詐欺的商材を次々と検証して、欠陥を指摘したプルートはいわれなき非難を浴びることになった。だが、トレードシステムを販売する業者のなかにも、少数だが真摯にマーケットの攻略に取り組んでいる人たちもいて、彼らは自分たちが開発したトレードシステムのデザインレビューをプルートに依頼した。そして、まことに驚くべきことであるが、本書のなかで紹介されているように、そのなかのいくつかのプログラムは今でも生き残って結果を出し続けている。こうして、プルートと『フューチャーズ・トゥルース』誌の存在は、まっとうなトレードシステム・ベンダーにとっては非常に心強い味方になった。 (つづきを読む)
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