ヘッジファンドの売買技術利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック

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ヘッジファンドの売買技術利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック

Veteran's choice: ★★★

ジェームズ・アルタッチャー, 長尾慎太郎, 井田京子, 西村嘉洋
パンローリング
A5 上製本 288 pages, released in Dec. 2004
6,380 yen (including tax 580 yen) , Free shipping fee to Japan.
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読者のご意見

現代の錬金術師ヘッジファンドマネジャーが秘密の売買手法を明かした！

高パフォーマンスで高レバレッジのヘッジファンドが世界中の投資家の話題に上ることは多い。ただし、当のヘッジファンドマネジャーたちは何も語らない。この秘密主義の金融のプロたちは、顧客に平均をはるかに上回るリターンをもたらすためにあらゆる角度から執拗に利益を追求すると同時に、そのためのテクニックについて語ることも執拗に拒んでいる。

しかし、本書の出現でこの状況は一変した。これは現役のヘッジファンドマネジャーであるジェームス・アルタッチャーによるテクニック中心の入門書で、ヘッジファンドのトレーダーが日々マーケットに潜む非効率部分を探すための20のトレーディングシステム、戦略、テクニックを紹介している。ザストリート・ドット・コムに定期的に執筆している著者は、ヘッジファンドマネジャーや金融のプロの間ではよく知られた存在で、本書もさっそく冒頭からヘッジファンドを成功に導き、その名を広めた基本トレード戦略を紹介している。

本書で紹介したヒントやテクニックは、ファンドマネジャーや第一線で活躍するトレーダーも利用している。

ギャップアップ、またはギャップダウンになった銘柄を見つけだし、そのなかでできるかぎり短期でギャップが埋まりそうなものをトレードする
あらゆる瞬間において、恐らく投資家のセンチメントを最も正確に表している NYSE TICK指標によるデイトレード
素晴らしい利益率を誇るボリンジャーバンドを使った革新的な短期トレーディングシステム
年率平均100％超のリターンを誇る5ドル未満の株のポートフォリオ
債券投資家の控えめな動きから、株式市場の方向性を予想するための貴重なヒントを読み取る
主要な指数から除外（追加ではない）予定の銘柄を使って利益を上げる
間違いだと分かっていても、マーケットで常に語られる「定説」を逆手にとって利益を上げる

目を見張るような結果を出していても、ヘッジファンドマネジャーやトレーダーは魔術師ではない。彼らは、まじめで規則に縛られるミューチュアルファンドマネジャーやポートフォリオマネジャーとは違って、裕福な顧客の利益を追求するために自由に戦略を選ぶことのできる特別に腕のいいトレーダーなのである。本書は、ヘッジファンドマネジャー自身の目を通してこの世界を語った貴重な本と言える。このなかで紹介されているテクニックや戦法は、無理なく読者のトレーディングプログラムに組み込むことができ、利益に貢献するだろう。→つづき

テクニック1 基本トレード――ギャップの利用
テクニック2 QQQとSPYのスプレッド差を利用した片側ペアトレード
テクニック3 倒産銘柄を買う
テクニック4 TICKの利用
テクニック5 トレードバンドを使ったシステム
テクニック6 5ドル以下の株
テクニック7 スロータートル
テクニック8 QQQクラッシュシステム
テクニック9 連銀相関モデル（およびイールドの面白い使い方）
テクニック10 指数からの除外銘柄
テクニック11 200日移動平均線について聞きたくても聞けなかったこと
テクニック12 四半期末、月末、月足の包み足
テクニック13 10％ダウン――パニック初級
テクニック14 オプション満期日の利用
テクニック15 究極の転換社債アービトラージ
テクニック16 日中ボリンジャーバンド
テクニック17 吉報には4がつく（「4」はマジックナンバー）
テクニック18 水曜日の反転
テクニック19 うまくいかないテクニック
テクニック20 推薦図書

著者紹介

ジェームス・アルタッチャー (James Altucher)
特殊なアービトラージと統計に基づいた短期戦略に特化したヘッジファンドのサブウエー・キャピタルのパートナー。ザストリート・ドット・コム、ストリート・インサイト、ストリート・ビューなどに執筆するかたわら、テレビ番組のクッドロー&クラマーにもゲスト出演している。テクノロジー系ベンチャーキャピタルの212ベンチャーのパートナー、ワイヤレスとソフトウエア会社のボルタスのCEO兼創業者を経て現職。コーネル大学卒業後、カーネギーメロン大学院コンピューターサイエンス学科に進んだ。
(ウィザードブックシリーズ83)