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山口健一郎/藤井浩嗣 コモディティデリバティブ入門

コモディティデリバティブ入門

山口健一郎, 藤井浩嗣
シグマベイスキャピタル
A5判 150頁 1998年3月発売
本体 3,500円  税込 3,850円  国内送料無料です。
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コモディティデリバティブのバイブル、ついに登場!

〜取引の仕組み、市場、プライシング、活用法から会計・レギュレーションまでを網羅〜 ビッグバンの進展により、金融の世界は、コモディティの世界をも飲み込み始めた。コモディティ並びにそのデリバティブは、投資対象として、また、企業のリスクヘッジのツールとして必須知識となった。

目次

1章 基本的取引形態
  1. スワップ
    1. スワップによる原油購入者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
    2. スワップによる原油生産者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
  2. キャップ
    1. キャップの買いによる原油購入費者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
    2. 原油生産者のキャップ売り
  3. フロアー
    1. フロアーの買いによる原油生産者のキャッシュ・フロー・ヘッジの例
    2. 原油購入者のフロアー売り
  4. スワップ・オプション(スワップション)
    1. コール・スワップ・オプションの買いによる原油購入者の原油購入コストのヘッジ例
    2. 原油生産者のプット・スワップ・オプションの買いヘッジの例
  5. 円建てコモディティ・スワップ
    1. 固定円貨vs.変動ドル貨
    2. 固定円貨vs.変動円貨
2章 市場の現状
  1. 対象商品とその流動性
  2. コモディティ・デリバティブ市場の参加者
  3. ボラティリティ
  4. 先物カーブ
3章 プライシング
  1. スワップのプライシング
  2. オプションのプライシング
4章 商品価格ヘッジの具体的取引例
  1. ベーシス・スワップによる原油価格インデックスの変更
  2. リファイナリー・マージン・ヘッジ
  3. ダブル・アップ・スワップによる原油価格ヘッジ
  4. ノン・キャンセラブル・オーダー
  5. エクステンダブル・スワップ
5章 金融取引との合成
  1. 元本連動の商品価格リンク債
  2. クーポン連動の商品価格連動債
  3. 商品価格連動ローン
  4. 円建てキャップ取引
6章 会計とレギュレーション
  1. ディスクロージャー
    1. ディスクロージャーすべきコモディティ・デリバティブ取引
    2. コモディティ・デリバティブの開示内容
    3. 公正価値(時価)
    4. ヘッジ取引の扱い方
    5. リスク内容、リスク量、リスク管理体制に関するディスクロージャー
    6. 連結ベースでのディスクロージャー
    7. 重要性の原則が適用される条件
  2. 会計処理
  3. レギュレーション
    1. 米国の規制緩和の流れ
    2. 日本国内の制度問題
    3. 銀行法上の問題点
    4. 商品取引所法上の問題点
    5. 外為法上の問題点

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