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森田佳佑 自動売買ロボット作成マニュアル〜エクセルで理想のシステムトレード

自動売買ロボット作成マニュアル〜エクセルで理想のシステムトレード

森田佳佑
パンローリング
A5判 389頁 2006年9月発売
本体 2,800円  税込 3,080円  国内送料無料です。
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あなたのパソコンのExcelが強力なトレードツールになる!

VBAで自分の売買ルールを理想通りに検証・実践できる

ブルベア大賞
2006-2007特別賞受賞

ブルベア大賞2006-2007特別賞受賞

  1. インターネットやPan Active Market Databaseからデータを自動取得
  2. テクニカルチャートの自動表示と自動最適化
  3. 売買手法の構築と自動検証
  4. リアルタイム売買シグナルの自動表示
  5. 自動売買システムの完成
「テクニカル分析に興味があり、一通りの知識を身につけた。
しかし、実際のところ、どのように利用してよいか分からない」

「テクニカル分析を活用したいと思っている。
しかし、手作業で検証するには膨大な時間と労力がかかる。
かといって、そのような作業を自動的にしてくれるソフトウェアは見当たらない」

「テクニカル分析をルール化し、売買を機械的に執行したいと考えている。
しかし、具体的にどうすればよいか分からない」

このような疑問を持ち、せっかく学んだ売買手法の知識を生かしきれていないと感じたことはないだろうか? 「そのとおり!」と思われた方には、ぜひ本書をひもといてもらいたい。 本書は「マイクロソフト社の表計算ソフト、エクセルを利用して、テクニカル分析に関する各工程を自動化させること」を目的にした指南書である。自分の理想のトレードを実現させる強力なツールとしてエクセルを利用してみようというわけだ。

エクセルで「投資ツール」を作ろう

エクセルは、多くのパソコンに装備されているので、実際に利用された経験がある人は多いように思う。しかし、ほとんどの方はエクセルのセルに文字や計算式、関数を直接入力して利用されていらっしゃるのではないだろうか。 エクセルには「VBA=Visual Basic for Application」と呼ばれるプログラミング言語が搭載されている。このVBAこそ、エクセルの大きな特徴に挙げられる。さまざまな作業を自動化したり、ソフトウェア自体に機能を追加したりすることができる強力なツールだ。このVBAを活用してエクセルを強力な投資ツールに変えてしまおう、というのが本書の方針である。

本書では、

  1. インターネット経由での株価データの自動取得、
  2. テクニカル指標の自動計算とチャート描画、
  3. テクニカル分析による売買シグナルの確認と手法の検証、
  4. そして最終的にはブローカーの売買プラットフォームにつないで自動発注
ができるように解説している。

これらを具現化するのに一部の人しか手にはいらないような高価なソフトウェアを用いるのではない。パソコンを利用している多くの方がすでにお持ちのエクセルを利用するのである。 皆さんは本書のコードを模写するだけで、システム構築のロジックを会得し、非常に強力な投資環境を手に入れることができるだろう。


本書に寄せられたご質問と著者からの回答
  • エクセル2000でも利用できますか?
    エクセルのバージョンですが、基本的には2003で作成・動作確認を行っています。2000でも動作確認済みです。

  • 本書は日経225先物にも有効でしょうか? 対象市場を教えてください。
    先物に関しては、データ取得にPanActiveDatabaseを使用する場合に限り対応しています。データ取得にYahooファイナンスを使用する場合、現在のところ先物の時系列データをYahooファイナンスが扱っていないため未対応です。為替に関しては、基本的にPanActiveDatabase、Yahooファイナンスのいずれも対応しています。 ただし、先物に関してPanActiveDatabaseを使用する場合でも、限月の設定などが必要であり、その部分に関しては本書で言及していません。同様に、為替に関しても為替特有の設定などに関しては言及していません。そのため、本書の内容を理解した上である程度応用していただく必要があります。 本書の内容を前提とした為替や先物の具体的な対応に関しては、今後私の運営するウェブサイト (http://oaive.com) で追加コラムという形で紹介したいと考えています。

  • コードの入力ミスを防ぐコツはありますか? [回答]

  • 最後のUWSCについて、あまり著されていなかった理由は?
    UWSCはキーボードやマウスの操作を自動化するソフトウェアです。 そのため、例えば利用する発注ソフトの操作性などが変化すれば書いたスク リプトは使えなくなります。よって、将来的に使えなくなるような不確定要素 が大きいことから書籍という形で深く言及するのを避けました。もちろん、注 文の自動化は自動売買の重要な部分のひとつで、気になる方も多いと思います ので、それは私のウェブサイト (http://oaive.com) に追加コラムという形で掲載させていただきま した。既にご覧になれますので、本書を読み終えた人は是非注文の自動化に挑 戦してみてください。

  • システムトレードに向いているのはどういう人だと思われますか? [回答]

    目次

    エクセルで「投資ツール」を作ろう
    本書を読み解くうえでの注意点

    第1章 エクセルとVBAの基本
    1-1 実際に自分で記述する意味
    1-2 VBAの基本概念

    第2章 データの取得
    2-1 Yahooファイナンスから取得
    2-2 Pan Active Databaseから取得する

    第3章 テクニカル指標の算出
    3-1 移動平均の算出
    3-2 EMAとMACDの算出
    3-3 RSIの算出
    3-4 ストキャスティックスの算出
    3-5 DMIとADXの算出

    第4章 チャートの作成
    4-1 チャートの準備
    4-2 各指標の期間変更
    4-3 銘柄コード・取得期間を変更する
    4-4 チャートにスクロール・拡大縮小機能を追加

    第5章 売買手法のプログラム
    5-1 分析の前に
    5-2 3本足の高値安値
    5-3 アンチ
    5-4 ADXギャッパー

    第6章 売買手法を検証
    6-1 手法の検証
    6-2 分析項目の変更
    6-3 手法の最適化
    6-4 銘柄スクリーニングの方法

    第7章 エクセルデイトレード
    7-1 10銘柄を同時に確認する
    7-2 シグナルの発生を確認
    7-3 シグナルの発生を監視し、注文を処理


    サンプルシートをダウンロード (2007年1月14日 Ver.1.04 更新)


    著者紹介

    森田佳佑(もりた・けいすけ)
    1983年、愛知県春日井市生まれ。名古屋大学教育学部附属高等学校を卒業、上智大学経済学部経済学科に進学。学業の傍らテクニカル分析と資金管理を融合させたシステム売買に関心をもち、2003年よりトレードを実践。以来「完全自動売買」による「着実」なリターンを求めて研究を重ねている。市場の変動性が高く、完全自動売買の環境が日本よりも整っており、レバレッジを有効利用できるという理由から、主に米国先物市場でトレードを実践する。(→ブログ)


    ウェブサイト:自動売買研究所 http://oaive.com

    (現代の錬金術師シリーズ)

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