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ハリー・ゲオルガコプロス/長尾慎太郎/山下恵美子 Rとトレード 確率と統計のガイドブック

Rとトレード 確率と統計のガイドブック

ベテラン度: ★★☆
ハリー・ゲオルガコプロス, 長尾慎太郎, 山下恵美子
パンローリング
A5判 382頁 2015年12月発売
本体 7,800円  税込 8,424円  国内送料無料です。
この商品は 本日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

クオンツによるクオンツのためのガイドブック
クオンツやトレーダーたちに立ちはだかる問題を解決するために

金融データ分析を行ったり、モデル駆動のトレード戦略を構築するクオンツやトレーダーたちは、毎日どういったことをやっているのだろうか。

本書では、クオンツ、講演家、高頻度トレーダーとしての著者の経験に基づき、プロのクオンツやトレーダーたちが日々遭遇するさまざまな問題を明らかにし、それを解決するための分かりやすいRコードを紹介する。 プログラミング、数学、金融概念を使って簡単なトレード戦略の構築と分析を行うことに興味のある学生、研究者、実践家たちにとって、本書は素晴らしい入門書になるはずだ。分かりやすく包括的に書かれた本書は、データの調査や戦略の開発を行うにあたり、人気のR言語を使えるようにすることを主眼としたものだ。

本書では、基本的なトレードの概念と、クオンツやトレーダーたちが拠って立つ数学、データ分析、金融、プログラミングを分かりやすく説明していく。各ケーススタディーは、読者の記憶に残りやすいように、細かくモジュールに分けて説明する。各章は数学、金融、プログラミングをバランスよく含み、統計、データ分析、時系列の操作、バックテスト、R言語によるプログラミングといった多岐にわたる題材をカバーしている。

本書は、非常に読みやすいながらも、各題材を徹底的に掘り下げているので、ガイドブックとしても便利に使える。本書を読み終えるころには、クオンツトレード分野の学術研究者や実践家たちが使っているR言語と関連するパッケージに関する知識が身についていることだろう。


著者紹介

ハリー・ゲオルガコプロス(Harry Georgakopoulos)
シカゴのプロップファームでクオンツトレーダーとして勤務するかたわら、ロヨラ大学で数量ファイナンスの非常勤講師も勤める。2007年から高頻度トレーディングの世界でクオンツとして活躍。それ以前はモトローラやアンドリュー・コーポレーションで、RFエンジニアとして移動通信技術用マイクロ波送受信機の設計・テストを行っていた。専門は先物、株式、オプションの自動化トレードシステムの研究開発。シカゴ大学で金融数学の修士号を修得。電気工学の修士号も持っている。


本書への賛辞

「R言語による堅牢なクオンツトレード戦略の構築方法を、プロの実践家としての目を通して提供する本書は、アルゴリズムトレーディングシステムの基盤としてのRの能力について書かれた最初の本である。プロにとっても初心者にとっても貴重な1冊であり、そのまま古典としても通用する。かなりの量のRコードが含まれているので、読者はそのまま使うこともできるし、もっとエキゾチックな関数やスクリプトを開発するのに利用することもできる。本書があれば費用のかかるソフトウェア開発やMATLABライセンスは不要だ。Rをダウンロードすれば、利益の出る戦略の開発を即座に始めることができる。ゲオルガコプロスはこの金字塔とも言えるべき本書で、まったく新しい世代のヘッジファンドマネジャーを生みだしたに違いない」――エド・ザレック(シカゴ・ボラティリティ・グループのクオンツオプショントレーダー)

「これはクオンツトレーダーを目指す人たちにとっての素晴らしい教科書だ。金融数学の概念と計算方法が同時に提示されているのがよい。また本書に提示されたRコードは読者にとってデータをベースとするトレード戦略を開発するうえで大いに役立つはずだ。やさしく、かつ実践家としての視点で書かれているため、共鳴する読者も多いことだろう」――スティーブン・トッド(ロヨラ大学シカゴ・クインランビジネススクールの教員研究活動の副学部長、元金融学部委員長、金融学部准教授)

「複雑な題材をこれほど分かりやすく解きほぐすとは驚くばかりだ。私は本書を参考書として使っている。ベルベデーレではすでに本書の一部を社員教育の一環として教えている」――トーマス・ハッチンソン(ベルベデーレ・トレーディングLLCの業務執行社員)


目次

監修者まえがき
謝辞

第1章 概説
ミッションステートメント
金融市場と金融商品
トレード戦略
高頻度トレーディング
オーダーブック(板情報)について
トレードの自動化
データはどこから入手すればよいか
まとめ

第2章 トレードのためのツール
R言語
Rを始めよう
ベクトル――c()オブジェクト
行列――matrix()オブジェクト
データフレーム――data.frame()オブジェクト
リスト――list()オブジェクト
環境――new.env()オブジェクト
plot()関数の使い方
関数型プログラミング
Rで関数を書いてみよう
分岐とループ
推奨スタイルガイド
6つの株式の各ペア間の相関
まとめ

第3章 データの取り扱い
Rにデータを読み込む
Rのパッケージのインストール
データの保存と伝送
スプレッドシートからデータを取り出す
データベースへのアクセス
dplyrパッケージ
xtsパッケージの使い方
quantmodパッケージの使い方
quantmodによるグラフの作成
ggplot2によるグラフの作成
まとめ

第4章 確率と統計――基礎編
統計値とは何か
母集団と標本
Rにおける中心極限定理
不偏性と効率性
確率の基礎
確率変数
確率
確率分布
ベイズ法と頻度論的アプローチ
コインのシミュレーション
RStanの使用について
まとめ

第5章 確率と統計――中級編
確率過程
株価の分布
定常性
urcaによる定常性検定
正規分布を仮定する
相関
データのフィルタリング
Rの公式
線形回帰の「線形」
ボラティリティ
まとめ

第6章 スプレッド、ベータ、リスク
株式スプレッドの定義
最小二乗法と総最小二乗法
スプレッドの構築
シグナルの生成とその検証
スプレッドのトレード
リスクを考える
損益曲線について
戦略の特徴
まとめ

第7章 Quantstratによるバックテスト
バックテストの方法
blotterとPerformanceAnalyticsについて
初期設定
戦略1――簡単なトレンドフォロー
戦略1のバックテスト
パフォーマンスの評価
戦略2――累積コナーズRSI
平均回帰戦略の評価
まとめ

第8章 高頻度データ
高頻度データの建値
建値の到着時間
流動性のある時間帯を見つける
ミクロ価格
分布と自己相関
highfrequencyパッケージ
まとめ

第9章 オプション
オプションの理論的価値
オプションの歴史
オプションの評価
オプションのトレードデータ
インプライドボラティリティ
まとめ

第10章 最適化
放物線
ニュートン法
総当たり法
Rの最適化ルーティン
カーブフィッティングの練習問題
ポートフォリオの最適化
まとめ

第11章 スピード、検証、レポートの作成
実行時間の向上
Rコードの評価
Rcppによる高速化
RInsideを使ってC++からRを呼び出す
testthatによる単体テスト
knitrを使ってレポートを作成する
まとめ

参考資料


監修者まえがき

本書は、クオンツであり米国の大学の数量ファイナンスの非常勤講師でもあるハリー・ゲオルガコプロスが著した “Quantitative Trading with R : Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective”の邦訳である。ここで取り上げられているR言語(以下“R”)は、オープンソース型のプログラミング言語で、だれでも無償で利用できること、有志の開発者が多く豊富なライブラリーがそろっていること、そして統計解析に向いていることが特徴である。このため金融機関のクオンツや金融工学系の学生にとって、RはVisual Basic系の言語に次いで利用頻度が高い言語になっている。実際、統計解析におけるRの機能は、GUI(graphical user interface)が弱い点を除けば、SASやSPSSといった有償の統計パッケージと比べても一般的な使用においてはほとんど遜色がない。このような統計ツールは、Excelに代表される汎用ビジネスツールやMetaTraderのようなトレードツールしか使ったことがない投資家やトレーダーにとっては異次元への扉であって、手にした人は、初めて西洋文明に触れた明治初期の日本人のような驚きを感じることになる。本書はトレードシステムの開発を志向したRの入門書として初めてのものになるが、この方面で読者が抱えるかなりの問題はこれで解決されると思われる。

(ウィザードブックシリーズ231)

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